上清所拟规范银行间市场清算业务中会员违约处置流程

2019-08-07 15:13:05 来源: 中新经纬
中性

  中新经纬客户端8月7日电据上清所官网消息,日前,上清所发布关于征求《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务违约处置指引(征求意见稿)》(以下简称《指引》)。该《指引》是为保障金融市场平稳运行,降低系统性风险,有效控制违约损失,规范银行间市场中央对手清算业务中清算会员违约处置流程。

  《指引》指出,清算会员在规定时点前保证金、清算基金、结算资产(包括不限于资金、债券和实物资产)或违约金未足额到账的,为运营性违约。清算会员未能及时消除该运营性违约情形的,需在当日提供书面承诺,承诺次一工作日能在违约处置关键时点之前完成相关履约义务,否则,上海清算所有权对该清算会员进行永久性违约认定。

  《指引》还指出,综合清算会员在某一集中清算业务被认定为永久性违约的,上海清算所允许其在该集中清算业务中符合条件的未违约的非清算会员(若有)移仓。上海清算所将对违约综合清算会员自营业务与其未成功移仓的代理业务进行违约处置。

  《指引》强调,上海清算所完成对违约清算会员相关违约处置措施后确定违约损失。违约清算会员应付资金缺口,以及上海清算所为完成违约清算会员资产交付义务而进行的资产处置、融资授信等行为,以及风险对冲、平仓拍卖、头寸分摊、多边净额终止和冻结资产变现处理等各项违约处置行为导致的各项费用、成本与产生的损失,抵减该违约清算会员在涉及违约的集中清算业务中的应收资产后,共同构成待分摊的违约损失。

  《指引》表示,为妥善处置清算会员违约事件,减轻违约事件给市场带来的影响,提高违约处置流程的执行效率,上海清算所根据各集中清算业务具体需要成立违约处置专家组。

  《指引》还表示,非清算会员出现违约时,综合清算会员应立刻向上海清算所提交有综合清算会员公章或预留印鉴章的非清算会员违约通知书,以及非清算会员违约的相关记录或说明材料,上海清算所对上述材料进行形式审核。

  《指引》指出,违约处置过程中,上海清算所将及时对外公布必要的违约处置相关信息,以便于市场了解违约处置状态,维护市场稳定。公开信息包括:违约清算会员名称、违约日期、待拍卖头寸合约明细(可隐匿机构名称)、待拍卖头寸组合风险敞口和盯市价值等。

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