海通期货：期指放量下挫，隔夜美股飙升

2010-09-02 10:05:55 来源：同花顺咨询

　　行情研判

　　近期沪深300 指数多次触碰5%VaR 下跌和上涨边界，上周二触碰5%VaR 下界，本周一击穿5%VaR 上界，中期趋势向上可以确立。

　　套利监测

　　昨日主力合约IF1009 随着大盘拉高上行的走势而进入20 到25 个点震荡的格局，套利机会显现。10 点30 分左右，大盘在权重股的带动下出现一波拉升，期指各合约的升水亦冲高至全日最大值，IF1009 于10 点26 分夺得全日期现套利年化收益率峰值8.29%，与周一的水平大致持平。午后盘面风云突变，在中小盘和创业板杀跌动能的带动下大盘放量下跌，期指基差在短暂抵抗后逐步走入无套利区间，尾盘四合约均在无套利区间之内，IF1009 距离贴水状态仅有几个点的差距。

　　绝对收益策略跟踪

　　昨日绝对收益策略指数小幅回落至 1092.17 点，回落2.52 点，现货组合的弱势表现是绝对收益策略指数回落的主要原因，其中现货头寸下跌1%，期货头寸下跌0.7%。绝对收益策略指数基期为2010 年4 月16 日，基点为1000 点。

　　OMAV 程序化交易策略跟踪

　　昨日期现市场走势可与上海的天气相对应，午后盘面变脸，截至收盘IF1009 主力合约跌22.2 点。OMAV 程序化交易策略早盘多头开仓，全天交易信号25 次，止损次数6 次，截至15：00 平仓全天累计收益22.2 点HP‐OMAV 程序化交易策略早盘多头开仓，全天交易信号23 次，止损次数6 次，截至15：00 平仓全天累计收益盈利24.2 点。

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