专访上交所前总工程师：AI加速金融渗透 是否运用看得出差距

在近日举行的恒生电子(600570)“2018恒生技术开放日大会”上，上交所前总工程师白硕在接受证券时报·e公司专访时表示，提到人工智能（AI）在金融方面的应用，很多人想到就是智能炒股，这其实是误解。比较正确、客观的看待人工智能在金融行业的应用，痛点是省钱，而不是赚钱。

          图为上交所前总工程师白硕在“2018恒生技术开放日”演讲

AI加速渗入金融行业

白硕表示，在金融证券研究机构，使用人工智能与不使用人工智能，二者之间的造成的差距还是可以看得见。大部分券商机构在引入人工智能以后，投资决策的普遍水平会上升。他们通过一整套的AI金融辅助工具的服务，比如量化模型，自动化交易，强大的算力，以及大量的数据作为支撑，调配出一个最优资产组合，可以有效的提高投资决策的科学性。

据介绍，近年来，人工智能正在加速渗入金融行业，越来越多的银行、证券、保险公司等传统金融机构开始和金融科技企业牵手合作。某上市券商在2018年中报中表示，借助人工智能、机器学习等先进算法和技术，依托自主研发的大数据人工智能平台，全面捕捉市场的投资交易机会，开展事件型套利、Alpha对冲、统计套利、股票策略交易等业务，形成了稳定的策略和盈利模式。

白硕称，AI金融的行业痛点就是省钱，省钱是省人工，省人工体现在方方面面，比如用高端人才做低端的事，这是一种浪费，整理数据机器可以做，我们需要把这些人才回归到高端，这就是是价值创造。所以说，AI金融应该把重点放在省钱上，而不是看机器怎么赚钱。赚钱是说不清的一件事，现在是不是有一个胜率非常高的人工智能策略，至少还没有一个科学依据来证实这件事。

今年8月，证监会印发《中国证监会监管科技总体建设方案》(下称《科技方案》)，目标之一便是探索运用人工智能技术，包括机器学习、数据挖掘等手段为监管提供智能化应用和服务。

实际上，人工智能早已在金融监管方面得到应用。白硕回忆称，在他担任上交所总工程师期间，涉及到人工智能方面的有三大系统工程，一是“猎豹计划”，把交易系统的速度加快；二是利用大数据抓“老鼠仓”；三是做上市公司财务欺诈和财务风险预警。

以上交所的上市公司财务欺诈和财务风险预警为例，通过利用上市公司财务报告的数据，和周边的数据、环比、同比，以及类似所在行业的比较等，然后建立相应的一些风控模型，发现异常点。“财报在怎样的情况下出现什么样的数据才算异常，凝结了大量的监管经验，这也是我早期应用人工智能的一个场景。”白硕说。

应用场景不断衍生

白硕称，交易所有很多监管方面的严格要求，负责运营业务就是安全第一，其次才是创新。在某种程度上来说，技术是服务于业务，所以人工智能的应用需要满足有很多约束条件，经常挂在嘴边的话就是“零容忍”。企业面向市场的产品，首先要有创新，在有创新的基础上，逐步打磨产品。

实际上，随着技术的不断创新，AI在投资中应用非常广泛，比如受到广泛关注的恒生电子，该公司推出iBrain恒生大脑规划，为金融机构建设AI平台提供整体解决方案，目前NLP技术平台已应用于智能客服、智能问答、智能资讯、智能投研等场景中。

半年报显示，恒生电子正在积极构建面向金融行业的知识图谱技术平台，公司今年上半年推出4款人工智能产品，包括常驻央视财经频道的“嘉宾”晓鲸智能问答服务平台、智能资产配置引擎、智能服务平台、智能KYC。

除了与交易相关的，人工智能在金融行业的衍生服务也同样值得期待。白硕称，产业链的两边有不同的应用场景，他比较看好法务、合规性、投教等方面。

法务涉及到上市公司临时公告，或者智能财务报告，涉及到信披。“在这些方面，采用人工经常被疏漏，经常前后表述不一致，还有就是合规性问题。但这些工作具体的要求细化下去，有很多是机器就可以检验的，这样的话就可以把合规性检验做出来。”白硕说，既然可以检验，再多走一步，能不能自动做信披。基础的财务数据用财务系统里，把财务系统里的数据能不能自动做信披，这些需要人工智能的探索和完善。

白硕称，对于AI金融来说，智能客服、智能投研、智能投顾、量化交易等应用场景，属于目前业务主干。不是当前业务主线上的属于辅助性，但也同样重要，在合规性方面、在投教领域及法务方面，人工智能的应用是特别有前景，同样值得期待。