长城证券:2020年年度报告

2021-04-13 00:05:36 来源: 深交所股票
导语: 证券代码:002939 证券简称:长

证券代码:002939 证券简称:长城证券

长城证券股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其承担个别和连带的法律责任。

二、本报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

三、本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、本公司负责人张巍先生、主管会计工作的负责人李翔先生、会计机构负责人阮惠仙女士声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本公司经董事会审议通过的2020年度利润分配预案为:以公司总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发310,340,535.10元,不送红股,不以公积金转增股本。此预案尚须公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否。

九、重大风险提示

公司的业务、财务状况和经营业绩可能在多方面受中国及相关业务所在地区的整体经济及市场状况的影响。

公司所处的证券行业具有较强的周期性,根据对宏观经济形势、行业发展状况及公司经营情况的分析,未来存在公司经营业绩随着我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外,公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险等。

请投资者认真阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容,并特别注意上述风险因素。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................1

第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................4

第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................14

第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................. 17

第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 48

第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 74

第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 80

第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................................................. 81

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................................. 82

第十节 公司治理 .......................................................................................................................................................................95

第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................................................... 112

第十二节 财务报告 ................................................................................................................................................................ 120

第十三节 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 244

释 义

释义项 释义内容

长城证券、本公司、公司、本集团 指 长城证券股份有限公司

长城有限 指 长城证券有限责任公司,本公司前身

华能集团 指 中国华能集团有限公司,本公司实际控制人

华能资本、控股股东 指 华能资本服务有限公司,本公司控股股东

华能财务 指 中国华能财务有限责任公司(前身:华能金融公司、中国华能财务公司)

深圳能源 指 深圳能源集团股份有限公司

深圳新江南 指 深圳新江南投资有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》《章程》 指 《长城证券股份有限公司章程》

《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局

国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

证券业协会、中证协 指 中国证券业协会

深交所 指 深圳证券交易所

上交所 指 上海证券交易所

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

长城长富 指 深圳市长城长富投资管理有限公司,本公司全资子公司

长城投资 指 深圳市长城证券投资有限公司,本公司全资子公司

宝城期货 指 宝城期货有限责任公司,本公司控股子公司

长城富浩 指 长城富浩基金管理有限公司,本公司控股孙公司

华能宝城物华、宝城物华 指 华能宝城物华有限公司,本公司控股孙公司

长城基金 指 长城基金管理有限公司,本公司参股公司

景顺长城 指 景顺长城基金管理有限公司,本公司参股公司

报告期 指 2020年度(2020年1月1日至2020年12月31日)

上年度 指 2019年度(2019年1月1日至2019年12月31日)

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

资产证券化、ABS 指 以基础资产所产生的现金流为偿付支持,通过结构化等方式进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的业务活动

IPO 指 首次公开发行股票

Wind 指 万得资讯

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 长城证券 股票代码 002939

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 长城证券股份有限公司

公司的中文简称 长城证券

公司的外文名称 China Great Wall Securities Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 CGWS

公司的法定代表人 张巍

公司的总经理 李翔

注册地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

注册地址的邮政编码 518033

办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址的邮政编码 518033

公司网址 http://www.cgws.com

电子信箱 cczqir@cgws.com

公司注册资本 3,103,405,351元

公司净资本 15,933,730,173.02元

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 吴礼信 刘渝敏

联系地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19层 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19层

电话 0755-83516072 0755-83516072

传真 0755-83516244 0755-83516244

电子信箱 cczqir@cgws.com cczqir@cgws.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 深交所网站(www.szse.cn);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19层公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 91440300192431912U

公司上市以来主营业务的变化情况 公司于2021年3月换领了新的《经营证券期货业务许可证》,证券期货业务范围增加“证券投资基金托管”。

历次控股股东的变更情况 无变更

五、各单项业务资格

公司及公司所设证券营业部、分公司均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管业务。

截至报告期末,公司及子公司各单项业务资格如下:

1、经纪业务相关资格

序号 业务资格 批准机构

1 上海证券交易所会员资格 上海证券交易所

2 深圳证券交易所会员资格 深圳证券交易所

3 期权结算业务资格 中国证券登记结算有限责任公司

4 数字证书认证业务代理及使用 中国证券登记结算有限责任公司

5 股票质押式回购业务交易权限 上海证券交易所

6 股票质押式回购业务交易权限 深圳证券交易所

7 约定购回式证券交易权限 深圳证券交易所

8 证券业务外汇经营许可证 国家外汇管理局

9 代销金融产品业务资格 深圳证监局

10 转融通业务 中国证券金融股份有限公司

11 债券质押式报价回购业务试点 中国证监会

12 约定购回式证券交易权限 上海证券交易所

13 向保险机构投资者提供交易单元 中国银保监会

14 融资融券业务资格 中国证监会

15 为期货公司提供中间介绍业务资格 中国证监会

16 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人 中国证券登记结算有限责任公司

17 开放式证券投资基金代销业务资格 中国证监会

18 深圳B股结算会员资格 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

19 网上证券委托业务资格 中国证监会

20 深港通下港股通业务交易权限 深圳证券交易所

21 港股通业务交易权限 上海证券交易所

22 证券投资咨询业务资格 中国证监会

2、投资银行业务相关资格

序号 业务资格 批准机构

1 非金融企业债务融资工具承销商(证券公司类) 中国银行间市场交易商协会

2 主办券商业务 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

3 代办系统主办券商业务资格 中国证券业协会

4 主办券商做市业务 全国中小企业股份转让系统

3、资产管理业务相关资格

序号 业务资格 批准机构

1 受托管理保险资金业务 中国银保监会

2 集合资产管理电子签名合同试点 深圳证监局

3 集合资产管理业务 深圳证监局

4 定向资产管理业务 深圳证监局

5 受托投资管理业务资格 中国证监会

4、OTC业务相关资格

序号 业务资格 批准机构

1 柜台市场试点 中国证券业协会

2 股票收益互换交易业务 中国证券业协会

3 场外期权业务二级交易商 中国证券业协会

5、自营业务相关资格

序号 业务资格 批准机构

1 上海证券交易所股票期权交易参与人 上海证券交易所

2 利率互换交易 深圳证监局

3 股指期货交易 深圳证监局

4 上海证券交易所大宗交易系统合格投资者资格 上海证券交易所

5 进入全国银行间同业市场 中国人民银行

6 信用风险缓释工具业务 中国证监会

7 信用保护合约核心交易商 上海证券交易所

8 信用保护凭证创设机构 上海证券交易所

9 深圳证券交易所股票期权交易参与人 深圳证券交易所

6、公司其他主要业务资格

序号 业务资格 批准机构

1 保险兼业代理业务许可证(A类) 中国银保监会

2 中国证券投资基金业协会会员 中国证券投资基金业协会

3 微信证券业务 中国证监会

4 客户资金消费支付服务 中国证券投资者保护基金有限责任公司

5 私募基金综合托管业务试点 中国证监会

6 私募基金业务外包服务机构 中国证券投资基金业协会

7 互联网证券业务试点 中国证券业协会

8 开展直接投资业务 深圳证监局

9 证券投资基金托管资格 中国证监会

7、控股子公司及其下属子公司主要业务资质

企业名称 业务资格 批准机构

长城长富 私募投资基金管理人 中国证券投资基金业协会

中国证券投资基金业协会会员 中国证券投资基金业协会

合格境内投资者境外投资试点资格 (取得资格主体为长城长富子公司长城富浩) 深圳市人民政府金融发展服务办公室

外商投资股权投资管理业务资格 (取得资格主体为长城长富子公司长城富浩) 深圳市外商投资股权投资企业试点工作领导小组办公室

长城投资 中国证券业协会会员 中国证券业协会

宝城期货 经营证券期货业务许可证 中国证监会

上海国际能源交易中心会员资格 上海国际能源交易中心

中国金融期货交易所交易全面结算会员 中国金融期货交易所

中国期货业协会会员 中国期货业协会

资产管理业务 中国期货业协会

期货投资咨询业务资格 中国证监会

大连商品交易所会员资格 大连商品交易所

上海期货交易所会员 上海期货交易所

郑州商品交易所会员 郑州商品交易所

金融期货经纪业务资格 中国证监会

六、公司历史沿革

长城证券股份有限公司,原为长城证券有限责任公司,系经中国人民银行银复[1995]417号文批复,于1996年5月2日领取企业法人营业执照,成立时注册资本为15,700万元。

经中国证监会证监机构字[2000]43号文核准,2000年3月8日公司注册资本由15,700万元增至82,500万元;经中国证监会证监机构字[2006]75号文核准,2005年度公司注册资本由82,500万元增至92,500万元;经中国证监会证监机构字[2007]87号文核准,2007年4月17日公司将部分股东认购的64,200万元次级债转增股本,注册资本由92,500万元增至156,700万元;经中国证监会证监机构字[2007]342号文核准,2007年12月29日公司注册资本由156,700万元增至206,700万元。

2015年3月31日公司召开了长城证券股份有限公司创立大会等会议,长城证券有限责任公司整体变更为长城证券股份有限公司,并于2015年4月17日完成了上述变更的工商登记及监管备案。

2015年11月30日,公司注册资本由206,700万元增至279,306.4815万元,并于2015年12月28日经深圳证监局深证局机构字[2015]97号文备案。

经中国证监会证监许可[2018]808号文核准,2018年10月,公司首次公开发行股票310,340,536股并在深圳证券交易所上市,股票代码:002939。首次公开发行完成后,公司注册资本由279,306.4815万元增至310,340.5351万元。

七、公司组织机构情况

1、公司组织机构

2、境内外重要分公司

截至2020年末,本公司共设有14家分公司,均为境内分公司,无境外分公司。公司分公司基本情况如下表所示:

分公司名称 注册地址 设立时间 营运资金 负责人 联系电话

长城证券股份有限公司北京分公司 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦8-9层 2009年06月19日 5000万元 李雷 010-88367710

长城证券股份有限公司浙江分公司 杭州市下城区延安路385号杭州嘉里中心2幢9层905室 2012年08月28日 1000万元 王振 0571-28981888

长城证券股份有限公司广东分公司 珠海市横琴新区宝华路6号105室-307 2014年01月24日 1000万元 彭湃 020-88835076

长城证券股份有限公司前海分公司 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 2014年04月08日 3000万元 苏五洲 0755-83514322

长城证券股份有限公司江西分公司 江西省南昌市红谷滩新区万达广场A区A3办公楼-2501、2502、2503、2504、2510室 2016年11月9日 500万元 詹攸 0791-86688819

长城证券股份有限公司江苏分公司 南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1101、1112室 2017年01月09日 500万元 孙承旭 025-82223128

长城证券股份有限公司湖北分公司 武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层401-35号 2016年12月29日 5000万元 夏俊伟 027-85802978

长城证券股份有限公司重庆分公司 重庆市黔江区城西街道文体路89号1幢406室 2017年01月19日 500万元 郑海涛 023-89077900

长城证券股份有限公司四川分公司 成都高新区天府大道北段966号4栋5层40518-40523号 2016年11月29日 500万元 苗伟民 028-64770383

长城证券股份有限公司深圳分公司 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7006号813、815 2016年12月13日 500万元 杨炜东 0755-23957638

长城证券股份有限公司山东分公司 山东省青岛市市北区龙城路31号4号楼2017户 2017年02月06日 500万元 崔艳 0532-83809682

长城证券股份有限公司上海分公司 中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号A座8层 2016年11月29日 500万元 王兴建 021-31829666

长城证券股份有限公司海南分公司 海南省海口市滨海大道103号财富广场写字楼28-B、28-C房 2018年10月29日 1000万元 刘宏飞 0898-66787513

长城证券股份有限公司福建分公司 福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场11层10室 2020年5月7日 500万元 张伟 0591-87311369

3、境内外控股子公司、参股公司

子公司名称 注册地址 设立时间 注册资本 持股比例 负责人 联系电话

深圳市长城长富投资管理有限公司 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦31层F 2012年06月20日 6亿元 100.00% 吴礼信 0755-83537495

深圳市长城证券投资有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 2014年11月24日 10亿元 100.00% 洪建声 0755-83515548

宝城期货有限责任公司 杭州市求是路8号公元大厦南裙1-101、1-201、1-301、1-501室,北楼302室 1993年03月27日 6亿元 80.00% 母润昌 0571-88151166

长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心4101-4104 2001年12月27日 1.5亿元 47.059% 王军 0755-23982338

景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层(仅限于办公) 2003年06月12日 1.3亿元 49.00% 李进 0755-82370388

注:以上信息已更新至本报告披露日。

4、证券营业部数量和分布情况

截至2020年末,公司共设有营业部121家,证券营业部的数量及分布情况如下表:

省市或地区 营业部家数 省市或地区 营业部家数 省市或地区 营业部家数

北京 7 湖南 3 吉林 1

河北 4 江苏 11 黑龙江 1

天津 1 四川 4 辽宁 4

浙江 13 重庆 4 陕西 2

广东 20 江西 5 内蒙古 3

广西 2 上海 6 安徽 2

山东 6 海南 1 贵州 2

湖北 5 福建 5 云南 3

河南 3 山西 2 甘肃 1

八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所:

会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

签字会计师姓名 陈晓莹、黄海城

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

保荐机构办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

保荐代表人姓名 赵凤滨、于宏刚

持续督导期间 2018年10月26日至2020年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

九、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年

营业总收入(元) 6,868,697,463.16 3,899,142,493.53 76.16% 2,753,299,922.53

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,501,641,468.72 992,167,143.29 51.35% 585,699,848.79

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,497,258,401.35 990,357,971.98 51.18% 577,661,096.68

其他综合收益的税后净额(元) -3,979,492.80 24,219,712.36 -116.43% -279,122,685.29

经营活动产生的现金流量净额(元) -4,766,011,920.29 -2,689,834,391.18 不适用 -4,183,674,795.44

基本每股收益(元/股) 0.48 0.32 50.00% 0.21

稀释每股收益(元/股) 0.48 0.32 50.00% 0.21

加权平均净资产收益率 8.58% 5.95% 上升2.63个百分点 3.95%

2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末

资产总额(元) 72,212,882,184.60 59,095,592,936.50 22.20% 48,419,644,427.13

负债总额(元) 53,686,308,272.28 41,743,400,940.95 28.61% 31,736,337,356.90

归属于上市公司股东的净资产(元) 18,075,701,983.15 16,919,414,595.84 6.83% 16,524,010,237.80

母公司

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年

营业总收入(元) 3,805,907,403.34 3,062,598,558.64 24.27% 2,335,428,383.42

净利润(元) 1,444,976,475.35 970,396,469.96 48.91% 570,249,915.20

扣除非经常性损益的净利润(元) 1,442,942,098.29 969,415,522.65 48.85% 562,446,256.30

其他综合收益的税后净额(元) -3,979,492.80 24,219,712.36 -116.43% -271,382,477.46

经营活动产生的现金流量净额(元) -5,418,997,325.61 -3,074,342,504.16 不适用 -4,114,807,985.27

基本每股收益(元/股) 0.47 0.31 51.61% 0.20

稀释每股收益(元/股) 0.47 0.31 51.61% 0.20

加权平均净资产收益率 8.35% 5.88% 上升2.47个百分点 3.88%

2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末

资产总额(元) 67,306,605,268.11 55,349,124,685.36 21.60% 46,440,793,671.33

负债总额(元) 49,451,439,587.85 38,593,581,399.04 28.13% 30,059,105,192.01

所有者权益总额(元) 17,855,165,680.26 16,755,543,286.32 6.56% 16,381,688,479.32

十、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

十一、分季度主要财务指标

合并

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业总收入 1,446,749,325.68 1,608,127,008.28 1,786,797,782.79 2,027,023,346.41

归属于上市公司股东的净利润 369,610,004.14 297,494,894.62 488,060,596.88 346,475,973.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 363,512,636.83 300,547,465.93 485,457,381.41 347,740,917.18

经营活动产生的现金流量净额 1,918,577,340.46 -2,636,873,374.73 -1,410,064,792.30 -2,637,651,093.72

母公司

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业总收入 947,976,404.19 799,286,986.50 1,126,814,469.31 931,829,543.34

净利润 356,890,252.11 279,092,025.46 464,049,678.38 344,944,519.40

扣除非经常性损益的净利润 350,868,014.36 282,274,413.11 461,609,873.62 348,189,797.20

经营活动产生的现金流量净额 1,584,449,707.89 -2,501,095,197.39 -1,577,550,965.80 -2,924,800,870.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

十二、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 500,949.39 162,313.47 0

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 20,479,559.88 3,399,950.00 21,102,014.63

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,004,448.46 84,590.35 68,570.92

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,146,931.61 593,601.29 -7,784,043.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,767,500.00 0.00 0.00

减:所得税影响额 1,584,634.36 1,121,727.80 5,296,300.07

少数股东权益影响额(税后) 102,824.39 1,309,556.00 51,489.51

合计 4,383,067.37 1,809,171.31 8,038,752.11 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,499,600,150.96 作为证券经营机构,公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资均属于公司正常经营业务。所产生的公允价值变动收益以及投资收益不作为非经常性损益披露。

十三、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减

核心净资本 13,533,730,173.02 12,778,386,573.43 5.91%

附属净资本 2,400,000,000.00 0.00 不适用

净资本 15,933,730,173.02 12,778,386,573.43 24.69%

净资产 17,855,165,680.26 16,755,543,286.32 6.56%

净资本/各项风险资本准备之和 195.17% 185.63% 上升9.54个百分点

表内外资产总额 54,604,192,728.98 44,710,251,512.67 22.13%

风险覆盖率 195.17% 185.63% 上升9.54个百分点

资本杠杆率 24.79% 28.63% 下降3.84个百分点

流动性覆盖率 230.58% 330.91% 下降100.33个百分点

净稳定资金率 169.93% 133.71% 上升36.22个百分点

净资本/净资产 89.24% 76.26% 上升12.98个百分点

净资本/负债 46.13% 47.68% 下降1.55个百分点

净资产/负债 51.69% 62.51% 下降10.82个百分点

自营权益类证券及证券衍生品/净资本 11.48% 10.96% 上升0.52个百分点

自营固定收益类证券/净资本 161.29% 181.67% 下降20.38个百分点

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司从事的主要业务及经营模式

本公司向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务,并从事自营投资与交易,主要业务如下:

证券经纪业务:本公司从事接受个人或机构客户委托代客户买卖股票、基金、债券等有价证券,提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务,赚取手续费及佣金收入;向客户提供资本中介服务(包括融资融券业务、股票质押式回购及约定购回交易等),赚取利息收入。

投资银行业务:本公司的投资银行业务包括股权融资、债务融资及资产证券化和财务顾问业务,为客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、资产证券化、资产重组、收购兼并等多样化的服务。

资产管理业务:本公司为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务,主要类型包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务,业务收入包括资管产品的管理费收入、投资业绩报酬收入等。

证券自营业务:本公司以自有资金买卖有价证券,并自行承担风险和收益,包括权益类投资业务、量化投资与OTC业务、固定收益类投资业务。

研究咨询业务:本公司为客户提供证券研究与投资咨询等服务,业务涵盖宏观策略研究、行业与公司研究、基金研究等多个领域。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

(1)报告期内证券行业的发展阶段与周期性特点

2020年,资本市场总体保持稳健发展势头,强化IPO、再融资和交易所债券市场融资功能,有力支持实体经济加快恢复发展。同时,创业板改革并试点注册制、新三板改革、健全退市机制等一批标志性改革落地实施,权益类基金管理规模创历史新高,资本市场双向开放稳步推进,形成了长期资金“进得来、留得住”的市场环境,上市公司质量不断提高,市场韧性明显增强。

根据中国证券业协会统计数据,截至2020年末,证券行业总资产为8.90万亿元,同比增长22.50%,净资产为2.31万亿元,同比增长14.10%。2020年,证券行业实现营业收入4,484.79亿元,同比增长24.41%,实现净利润1,575.34亿元,同比增长27.98%,127家证券公司实现盈利。

(2)报告期内公司的行业地位

2020年,公司行业排名稳步提升。据中国证券业协会统计数据显示,公司利润总额行业排名第26位,较上年末上升6名;净利润行业排名第26位,较上年末上升6名;融资融券利息收入行业排名第22位,较上年末上升1名;证券投资收益行业排名第24位,较上年末上升9名;财务顾问业务净收入行业排名第16位,较上年末上升23名。

2020年,公司凭借在业务产品、社会责任、企业品牌等方面的优秀表现,受到市场以及广大投资者的认可,荣获“2020中国区新锐投行君鼎奖”“2020中国区交易所债券投行君鼎奖”“2020中国区资产证券化投行君鼎奖”“2020中国区资产证券化项目君鼎奖”“2020中国区证券投资顾问团队君鼎奖”“2020年度卓越金融科技公司”“2020年度最受用户喜爱APP——长城炼金术”“2020中国证券业成长性APP君鼎奖”“2020年度最具投资价值证券公司”“2020中国证券业上市公司品牌价值榜TOP30”“2020年度扶贫成果奖”等十余个奖项。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

融出资金 主要系融资融券业务规模扩大影响

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司稳健经营,具有良好的声誉与知名度

公司是国内较早成立的证券公司,在二十余年发展历程中一直坚持“稳健进取,锐意创新”的经营理念,实现公司可持续发展。公司自成立以来在经营管理上取得了长足进步,被市场和监管部门广泛认可,行业知名度和品牌影响力不断提升。

2、股东实力雄厚,利于多领域协同发展

公司控股股东为华能集团旗下的华能资本,5%以上股东为深圳能源、深圳新江南,公司控股股东、5%以上股东及其下属企业实力雄厚。华能资本及其下属企业涉足保险、信托、期货、融资租赁等各类金融资产和业务,有利于与公司发挥协同效应,实现资源共享和优势互补,为公司提供了较大的业务发展空间。另外,公司积极为股东及其关联企业提供全方位的综合性金融服务,配合其资源整合工作,深化产融结合,服务实体经济,积极践行金融行业“脱虚向实”。

3、公司业务牌照齐备,分支机构布局合理、广泛,参控股公司覆盖金融行业多业务领域

公司拥有综合性的业务平台,覆盖各类证券业务。分支机构覆盖全国重点区域,布局合理、广泛,已完成全国27个省的布局,设有北京、杭州、广东、上海等十余家分公司,在北京、上海、广州、杭州、南京、成都等主要城市共设有一百余家营业部。公司参控股长城基金、景顺长城、宝城期货、长城长富、长城投资,覆盖基金、期货、另类投资领域,与各参控股公司在品牌、客户、渠道、产品、信息等方面形成资源共享,并实现跨业务合作。

4、全面均衡的业务布局,收入结构日趋均衡

公司具有完善的业务架构,形成相对均衡的业务收入结构,从而提高公司抵御市场波动风险的能力,降低因行业周期波动对公司收入的影响。经纪业务初步完成线上线下融合,实现产品销售渠道、客户基础专业服务渠道、交易渠道大整合,建立自上而下的财富管理体系;投行业务在巩固债券业务优势外,持续优化业务结构,积极打造投行全产业链模式;资产管理业务保持传统资管业务优势,在固收、权益、量化等标准化产品方面已在行业树立良好品牌;投资业务中固定收益业务一直以风格稳健著称于业内,业绩处于行业前列,量化投资创收能力逐渐提升。同时,公司陆续取得了转融通、股票质押式回购、柜台市场试点、股票收益互换、场外期权、信用风险缓释工具、证券投资基金托管等新业务资格,开展组织架构调整并引进、培养专业化业务团队,进一步完善经营范围和业务门类,为下一步发展打开空间。

5、经营发展持续稳健,风控合规保障有力

公司自成立以来,始终牢筑风控之本、稳扎经营之基,高度重视风控合规管理,持续倡导和推进风控合规文化建设,搭建全面风险管理体系和合规管理体系,实现对公司各业务线、控股子公司的风险管理全覆盖,并坚持风控合规与业务发展并举,建立与自身业务发展相匹配的风控合规体系,有效保障了公司稳健经营及持续健康发展。

6、紧抓行业发展机遇,深入探索金融科技

公司顺应市场发展趋势,积极布局“Fintech”新领域,深入探索数字化与金融科技,紧抓互联网金融机遇,延伸业务深度与广度,不断挖掘新的收入和利润增长点。公司正有序推进金融科技与数字化转型相关工作,推动金融科技赋能业务发展和管理增效,引领业务平台化发展,开展了大数据、云平台、区块链等新技术在证券业务中的应用研究;同时,公司积极在数据治理、应用创新与组织创新三方面提升科技核心能力,加强数据人才队伍建设和组织完善。此外,公司还着力提高信息技术水平,优化信息系统,为公司及客户提供安全、稳定、高效和个性化的服务,保障和支持了公司各项业务的发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,面对突如其来的新冠疫情,在党中央、国务院的坚强领导下,我国经济发展稳定恢复态势不断得到巩固拓展,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。新发展格局的构建、供给侧结构性改革的深入推进以及有利的宏观政策环境,都为资本市场发展提供了坚实支撑。2021年,监管层明确要求要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻、落实中央各项会议精神和工作部署,坚持稳中求进、稳字当头,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,坚持系统观念,更好统筹发展和安全,做好“六稳”“六保”工作,坚持“建制度、不干预、零容忍”,坚持市场化、法治化、国际化,坚持“四个敬畏、一个合力”,着力深化资本市场改革开放,稳步提高直接融资比重,着力提升资本市场治理能力,以优异成绩庆祝建党100周年。

在极不平凡的2020年,公司坚决贯彻党中央及上级党组织决策部署,一手抓疫情防控、一手抓经营发展,把全体员工的生命健康安全放在首位,保障公司运转平稳有序,维护资本市场安全稳定。2020年,国内证券市场行情回暖,市场交投活跃度增加,A股市场总成交金额相比去年出现较大幅度增长,公司牢牢抓住市场机遇,财富管理、投资业务等取得了较好业绩,推动公司整体经营业绩同比大幅增长,“十三五”圆满收官。

截至报告期末,公司总资产7,221,288.22万元,比上年末增长22.20%,归属于母公司股东的净资产1,807,570.20万元,比上年末增长6.83%。本报告期,公司实现营业总收入686,869.75万元,归属于母公司股东净利润150,164.15万元,同比分别增长76.16%、51.35%,加权平均净资产收益率8.58%,同比增长2.63个百分点。

2021年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以国家“十四五”规划和二〇三五年远景目标为引领,围绕新发展阶段、新发展理念、新发展格局,着力发展财富管理、投行业务、资管业务、自营业务、机构业务等五大业务板块,着力打造党建引领、组织人才、资产负债管理、金融科技、风控合规等五大领域的高质量支撑体系,推动公司“十四五”战略规划关键举措逐步落地实施,奋力实现“十四五”发展开门红。

二、主营业务分析

1、主营业务经营分析

(1)财富管理业务

①2020年市场环境

2020年,在全球经济衰退的情况下,国内经济自第二季度开始复苏,A股市场表现全球瞩目。截至报告期末,上证综指上涨13.87%,深证成指上涨38.73%,创业板指上涨64.96%。根据沪深交易所数据,二级市场股票基金日均交易量增长迅猛,2020年市场股票基金日均交易量逾9,000亿元,同比增长超过六成。

②经营举措及业绩

2020年,公司进一步推进财富管理转型,坚持线上线下融合,在坚守风控合规底线之上全面推进各项业务发展。报告期内,公司财富管理条线的融资融券、金融产品销售、投顾、衍生品等业务均实现大幅增长:融资融券业务规模逐步攀升,截至报告期末公司融资融券时点余额较上年末增长59.33%,融资融券市场份额创历史新高;金融产品销售能力不断提升,代销金融产品净收入同比增长177.38%,代销重点金融产品质量提升明显;投顾线上服务持续强化创新,探索多元化投顾业务服务模式,投顾业务收入较去年同比增长超过一倍;期权期货业务成为财富管理单元创收的重要补充,衍生品代理成交量较上年增长31%。2020年,公司实现证券经纪业务手续费净收入9.18亿元,实现融资融券利息收入10.48亿元。

③2021年展望

2021年,公司财富管理业务将重点打造客户、投顾、产品、渠道、科技五个方面的核心能力,建设以客户为中心的服务模式,推进差异化分层经营和服务,坚持线上线下业务协同发展,利用平台化科技赋能,全力开拓壮大基础客户、拓展收入利润来源、健全“总部-分公司-营业部”的三级管理体系,深化财富管理转型。

(2)投资银行业务

①2020年市场环境

2020年,股权和债权市场融资规模均实现增长,据Wind统计,股权市场融资总额1.69万亿元,同比增长9.59%;债券市场发行规模56.9万亿元,同比增长26%。

②经营举措及业绩

2020年,公司在巩固现有债券承销规模和大力发展股权融资业务的基础上,继续向专业化、平台化投行转型,打造全产业链服务模式。截至报告期末,公司投行IPO在审项目创历史新高,涉及电子产品和光学产品制造、智能装备制造、医疗设备等行业;报告期内,公司债券业务主承销规模达573亿元,同比增长1.6%,在疫情防控债、ABN等领域取得实质性突破,发行多只符合国家战略和政策的绿色债。2020年,公司在证券公司公司债券业务执业能力评价结果中获评A类。

③2021年展望

2021年,公司投行将从现阶段“以项目为中心”,逐步转变为“以客户为中心”,为客户提供融资服务整体方案。继续推动投行专业化与平台化转型,通过加强协同发展,建立投行资本化及投承联动机制。抓住科创板、创业板注册制和再融资发展机遇,加强行业专业化和区域深耕,促进股债业务协同,继续做好产融结合。运用金融科技手段,逐步覆盖至股权、债权及ABS等多业务链条,实现营销、承揽、承做、审核、发行及持续督导的全过程信息化管理,提升客户营销服务、业务拓展及项目质量管控能力,整合各类金融产品工具,为客户提供覆盖全生命周期及各项需求的综合性金融服务。

(3)资产管理业务

①2020年市场环境

2020年,疫情从资金端和资产端对资管业务产生了双向冲击。在此背景下,资管新规过渡期延长至2021年底,一定程度缓解了金融机构整改压力。此外,2020年市场信用违约事件频发,固定收益类产品的运作管理受到较大冲击。当前,券商资管行业竞争白热化,转型突破进入关键期。

②经营举措及业绩

2020年,公司坚定推动资产管理业务向主动管理方向发展,全力开拓银行渠道及第三方代销机构,布局全国城商行、农商行渠道,并强化与公司内部分支机构协同合作,资管销售转型迈出坚实步伐。同时,进一步完善业务制度建设,优化流程和决策机制。报告期内,公司严格按照监管要求,全力推动大集合资管产品改造,压降不符合资管新规的存量业务和产品。2020年,母公司受托管理资产净值为1,230.66亿元,其中集合资产管理业务受托资产净值为49.66亿元,定向资产管理业务受托资产净值为781.51亿元,专项资产管理业务受托资产净值为399.49亿元;受托客户资产管理业务净收入为1.05亿元。

③2021年展望

2021年,公司资产管理业务将着力打造特色化、专业化的主动管理体系。公司将继续加强固定收益类资管业务,同时把握权益市场机会,强化权益、量化队伍建设,提升投研水平,树立品牌,满足客户多元化需求;加强渠道建设,全力拓展各类机构;进一步加强业务协同,提升流程效率,借助金融科技的赋能提升管理能力,全方位完善产品生命周期管理,把握市场脉搏,提升整体竞争力。

(4)多元化投资业务

①2020年市场环境

2020年,国内货币政策综合运用降准、降低MLF利率等工具保持流动性合理充裕,年初至4月下旬债券市场收益率出现快速下行。随着疫情得到控制、复工复产持续推进,经济增长有所恢复,货币政策回归常态化,债市收益率触底反弹,利率上行,A股开启震荡向上行情。

②经营举措及业绩

2020年,公司固定收益自营投资年化收益率保持领先,超越中长期纯债型基金,大幅超越中债总财富(3-5年)指数。面对债券市场较大的波动,固定收益自营投资在择时、择券方面精准把握,利用利率衍生品工具进行风险对冲,进一步加强定价能力、交易能力,进一步提升信用研究能力,全年无信用风险事件发生。FICC业务积极有序推进,进一步完善利率衍生品投研体系,覆盖所有利率债、国债期货、利率互换等品种,建立债券相对价值评估体系,推进大宗商品方面的研究工作。公司量化投资业务在投资方法论上进一步创新和深化,自主研发摸索出一条“低波动、高协同、收益稳健”的投资模式,积极克服疫情不利影响,取得良好投资业绩。OTC业务继续深耕量化类机构客户圈,专注于风险的管理、定价和交易能力的打造,产品保有规模实现较大幅度增长。

公司权益投资业务抓住市场机遇,围绕科技创新、新能源、高端制造和消费升级等方向进行投资布局,并结合经济复苏的进度和政策环境进行波段操作,取得较好投资收益。

③2021年展望

2021年,疫情防控“外防输入、内防反弹”的压力仍然存在,但支撑经济稳定恢复的有利因素增多,国内经济处于复苏态势。债市经过2020年下半年的调整后,票息收入有所提升,但随着全球经济复苏,再通胀预期依然较高,中美利差收窄,对国内债市造成一定压力。受益于内外双循环高景气度共振,权益市场仍将蕴含着较多的投资机会。

固定收益投资业务方面,随着债券市场容量及交易量的扩大、国债期货投资者结构的不断完善以及持仓量和活跃度的快速增加,公司将加强系统建设,充分借助内、外部的研究资源,升级大类资产配置投研体系,提高信评研究和交易的专业能力,进一步提升销售交易能力;量化投资与OTC业务方面,打造FOF/MOM投研体系、场内弱敞口策略体系以及产品专业化研发能力与交易能力,探索场内权益衍生品做市和基金做市业务,赋能自营投资业务并服务公募等机构客户;权益投资业务方面,严格控制权益投资风险,通过构建优秀投研平台,聚焦新能源、新材料、新消费等细分领域和科创企业,增强个股发掘配置能力,敏锐捕捉市场机会,提升权益资产回报率。

(5)子公司经营情况

①期货业务

公司通过控股子公司宝城期货开展期货业务。报告期内,宝城期货代理成交额38,146.22亿元,同比增长67.05%,期末客户保证金规模达41.17亿元,同比增长33.40%。

②私募基金业务

公司通过全资子公司长城长富开展私募基金业务。截至报告期末,长城长富资产总额6.34亿元,净资产6.28亿元。

③另类投资业务

公司通过全资子公司长城投资开展另类投资业务。截至报告期末,长城投资公司投资产品市值5.70亿元,同比增长1.52%。报告期内,长城投资以自有资金新增投资项目共11个,投资金额为1.88亿元。

2、收入与成本

(1)营业总收入构成

单位:元

项目 2020年 2019年 同比增减

金额 占营业总收入比重 金额 占营业总收入比重

手续费及佣金净收入 1,638,208,374.41 23.85% 1,459,609,666.87 37.43% 12.24%

利息净收入 424,982,245.13 6.19% 263,324,818.76 6.75% 61.39%

投资收益及公允价值变动收益 1,967,225,320.42 28.64% 1,473,837,034.66 37.80% 33.48%

其他收益 17,979,559.88 0.26% 18,805,564.62 0.48% -4.39%

汇兑收益(损失以“-”号填列) -3,756,429.91 -0.05% 1,115,425.50 0.03% -436.77%

其他业务收入 2,824,058,393.23 41.11% 682,449,983.12 17.50% 313.81%

营业总收入合计 6,868,697,463.16 100% 3,899,142,493.53 100% 76.16%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

利息净收入:2020年,公司利息净收入42,498.22万元,较2019年度增加16,165.74万元,增幅61.39%。主要系公司抓住市场行情,积极推动两融业务发展,两融利息收入同比大幅增长。2020年,公司实现两融利息收入104,784.20万元,增幅

53.98%。

投资收益及公允价值变动收益:2020年,公司投资收益及公允价值变动收益196,722.53万元,较2019年度增加49,338.83万元,增幅33.48%。主要系金融资产实现收益及参股企业收益同比增加。

汇兑收益:2020年,公司汇兑收益-375.64万元,较2019年度减少487.19万元,主要系受外汇价格波动影响,公司汇兑收益同比减少。

其他业务收入:2020年,公司其他业务收入282,405.84万元,较2019年度增加214,160.84万元,增幅313.81%,主要系公司二级子公司华能宝城物华大宗商品交易业务规模扩大。

(2)公司已签订的重大业务合同情况

□ 适用 √ 不适用

(3)营业支出构成

单位:元

营业支出构成项目 2020年 2019年 同比增减

金额 占营业支出比重 金额 占营业支出比重

税金及附加 30,485,887.70 0.61% 22,546,147.35 0.84% 35.22%

业务及管理费 2,154,116,194.39 42.77% 2,021,080,004.05 74.91% 6.58%

信用减值损失 98,113,824.96 1.95% 5,599,735.63 0.21% 1652.12%

其他业务成本 2,754,104,951.87 54.68% 648,631,744.19 24.04% 324.60%

营业支出合计 5,036,820,858.92 100.00% 2,697,857,631.22 100.00% 86.70%

税金及附加:2020年,公司税金及附加3,048.59万元,较2019年度增加793.97万元,增幅35.22%,主要系公司应税收入增长。

信用减值损失:2020年,公司信用减值损失9,811.38万元,较2019年度增加9,251.41万元,增幅1652.12%,主要系公司相关业务规模增加,按照预期信用损失模型计算的信用减值金额增加。

其他业务成本:2020年,公司其他业务成本275,410.50万元,较2019年度增加210,547.32万元,主要系公司二级子公司华能宝城物华大宗商品交易业务规模扩大。

(4)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告第十二节财务报告之附注“六、合并范围的变更”相关部分。

3、费用

单位:元

项目 2020年 2019年 同比增减

职工薪酬 1,553,572,345.27 1,455,645,565.93 6.73%

租赁费及物业管理费 169,915,356.73 171,699,105.04 -1.04%

业务宣传费 73,950,511.03 44,499,910.66 66.18%

折旧摊销费 89,457,365.95 74,304,384.94 20.39%

业务招待费 15,570,693.87 17,512,385.72 -11.09%

咨询费 31,878,772.94 51,840,529.49 -38.51%

通讯费 36,299,710.55 35,334,059.09 2.73%

投资者保护基金 17,588,897.59 21,826,274.67 -19.41%

席位运行费 37,843,557.47 29,823,653.23 26.89%

电子设备运转费 52,454,209.27 48,808,113.38 7.47%

其他 75,584,773.72 69,786,021.90 8.31%

合计 2,154,116,194.39 2,021,080,004.05 6.58%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)业务宣传费:2020年,公司业务宣传费7,395.05万元,较2019年度增加2,945.06万元,主要系公司业务开展需要,增加宣传费用支出。

(2)咨询费:2020年,公司咨询费3,187.88万元,较2019年度减少1,996.18万元,主要系公司减少数据咨询费用支出。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目 2020年 2019年 同比增减

经营活动现金流入小计 12,007,827,593.35 8,341,722,569.07 43.95%

经营活动现金流出小计 16,773,839,513.64 11,031,556,960.25 52.05%

经营活动产生的现金流量净额 -4,766,011,920.29 -2,689,834,391.18 不适用

投资活动现金流入小计 1,250,173,274.97 1,743,160,100.03 -28.28%

投资活动现金流出小计 330,276,074.41 156,742,340.90 110.71%

投资活动产生的现金流量净额 919,897,200.56 1,586,417,759.13 -42.01%

筹资活动现金流入小计 28,345,743,057.20 13,334,183,231.23 112.58%

筹资活动现金流出小计 20,501,345,921.00 7,916,178,274.11 158.98%

筹资活动产生的现金流量净额 7,844,397,136.20 5,418,004,957.12 44.78%

现金及现金等价物净增加额 3,994,525,986.56 4,315,703,750.57 -7.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动现金流入小计:2020年经营活动现金流入同比增加366,610.50万元,主要系二级子公司宝城物华销售大宗商品收到的款项增加所致。

(2)经营活动现金流出小计:2020年经营活动现金流出同比增加574,228.26万元,主要系融出资金净流出及二级子公司宝城物华购买大宗商品支付的款项增加所致。

(3)投资活动现金流出小计:2020年,投资活动现金流出同比增加17,353.37万元,主要系公司加大对外投资,支付的现金同比增加所致。

(4)筹资活动现金流入小计:2020年,筹资活动现金流入同比增加1,501,155.98万元,主要系因业务发展需要,公司对外融资规模同比增加所致。

(5)筹资活动现金流出小计:2020年,筹资活动现金流出同比增加1,258,516.76万元,主要系本期偿还到期债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020年,公司实现净利润15.31亿元,与本期公司经营活动产生的现金净流量有较大差异,主要与公司所处行业现金流变动特点有关。公司经营活动产生的现金流量净额包括代理买卖证券、融出资金、资金拆借、回购等业务资金进出,涉及的现金流量大且频繁,但与年度净利润关联度不高。

三、主营业务构成情况

1、主营业务分业务情况

单位:元

业务类别 营业总收入 营业支出 营业利润率 营业总收入比上年同期增减 营业支出比上年同期增减 营业利润率比上年同期增减

财富管理业务 2,360,879,725.02 928,064,183.31 60.69% 48.86% 18.15% 上升10.22个百分点

投资银行业务 451,412,788.98 367,839,345.10 18.51% -24.41% -16.93% 下降7.34个百分点

资产管理业务 105,651,157.84 68,449,184.32 35.21% -34.51% -20.17% 下降11.64个百分点

证券投资及交易业务 1,261,969,139.41 185,129,682.59 85.33% 9.06% 53.50% 下降4.25个百分点

变动原因:

(1)财富管理业务营业总收入同比增加48.86%,主要系公司市场交易量及两融规模增加,带动经纪业务净收入及两融利息收入增加。

(2)资产管理业务营业总收入同比下降34.51%,主要系公司布局资产管理业务转型,压缩通道业务规模导致资产管理业务收入短期有所收缩。

(3)证券投资及交易业务营业支出同比增加53.50%,主要系公司抓住投资机遇,积极布局,证券投资及交易业务投资收益持续增长,带动证券投资及交易业务投资薪酬支出同比增加。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据:□ 适用 √ 不适用

2、主营业务分地区情况

(1)营业总收入地区分部情况

单位:元

地区 2020年 2019年 营业总收入比上年同期增减

分支机构数量 营业总收入 分支机构数量 营业总收入

安徽 2 8,443,366.90 2 5,281,460.01 59.87%

北京 8 87,905,261.15 8 47,128,279.29 86.52%

福建 6 18,952,453.71 5 10,286,425.63 84.25%

甘肃 1 1,734,795.04 1 936,089.56 85.32%

广东 23 284,920,560.73 23 184,948,666.51 54.05%

广西 2 15,466,075.95 2 11,509,405.58 34.38%

贵州 2 3,669,883.93 2 2,462,233.32 49.05%

海南 2 11,628,954.44 1 7,943,223.39 46.40%

河北 4 9,871,882.51 4 5,953,610.77 65.81%

河南 3 8,631,365.68 3 6,148,241.44 40.39%

黑龙江 1 2,134,826.01 1 1,176,465.98 81.46%

湖北 6 45,068,741.55 6 32,860,579.01 37.15%

湖南 3 14,487,286.17 3 10,716,600.06 35.19%

吉林 1 1,307,010.02 1 774,345.85 68.79%

江苏 12 43,823,191.69 12 32,040,468.92 36.77%

江西 6 17,816,353.05 5 11,372,114.78 56.67%

辽宁 4 29,154,252.11 4 21,348,375.64 36.56%

内蒙古 3 2,540,305.09 3 1,737,843.44 46.18%

山东 7 21,915,882.75 7 14,426,078.43 51.92%

山西 2 2,074,238.55 2 1,358,857.18 52.65%

陕西 2 17,594,694.45 2 12,126,414.61 45.09%

上海 7 23,658,870.92 6 15,757,022.68 50.15%

四川 5 18,223,940.31 3 12,422,408.12 46.70%

天津 1 929,128.31 1 421,109.30 120.64%

云南 3 19,449,138.92 3 13,086,540.60 48.62%

浙江 14 60,173,127.93 11 40,079,301.99 50.14%

重庆 5 32,282,617.98 4 19,850,346.96 62.63%

总部及子公司 - 6,064,839,257.31 - 3,374,989,984.48 79.70%

合计 135 6,868,697,463.16 125 3,899,142,493.53 76.16%

(2)营业利润地区分部情况

单位:元

地区 2020年 2019年 营业利润比上年同期增减

分支机构数量 营业利润 分支机构数量 营业利润

安徽 2 2,041,587.86 2 896,713.74 127.67%

北京 8 43,360,754.33 8 5,002,382.91 766.80%

福建 6 3,407,760.55 5 -1,277,508.87 不适用

甘肃 1 -183,954.87 1 -479,041.57 不适用

广东 23 163,123,456.84 23 78,955,490.78 106.60%

广西 2 5,763,318.97 2 1,958,712.00 194.24%

贵州 2 -1,061,200.82 2 -2,356,730.85 不适用

海南 2 4,603,091.10 1 1,953,088.67 135.68%

河北 4 558,986.02 4 -2,698,416.17 不适用

河南 3 433,303.00 3 -2,086,499.39 不适用

黑龙江 1 64,995.70 1 -1,011,608.73 不适用

湖北 6 21,701,141.89 6 14,499,537.94 49.67%

湖南 3 6,017,967.80 3 3,500,220.10 71.93%

吉林 1 -832,636.09 1 -1,220,357.18 不适用

江苏 12 10,018,759.42 12 2,700,395.97 271.01%

江西 6 -1,482,517.19 5 -5,635,582.18 不适用

辽宁 4 7,346,328.15 4 2,398,381.34 206.30%

内蒙古 3 -2,089,539.30 3 -2,947,851.89 不适用

山东 7 4,628,477.38 7 -957,578.93 不适用

山西 2 -985,054.44 2 -1,517,281.60 不适用

陕西 2 7,937,168.31 2 3,658,114.52 116.97%

上海 7 -6,569,150.66 6 -17,653,801.76 不适用

四川 5 3,853,865.43 3 1,834,231.72 110.11%

天津 1 -398,157.18 1 -1,183,914.90 不适用

云南 3 13,368,126.13 3 7,276,193.85 83.72%

浙江 14 16,708,258.96 11 7,561,655.40 120.96%

重庆 5 11,268,531.31 4 5,318,761.93 111.86%

总部及子公司 - 1,519,272,935.64 - 1,104,797,155.46 37.52%

合计 135 1,831,876,604.24 125 1,201,284,862.31 52.49%

四、非主要经营业务情况

□ 适用 √ 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2020年末 2020年初 比重增减

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 15,483,332,227.32 21.44% 13,543,083,035.47 22.92% -1.48%

结算备付金 3,759,748,581.73 5.21% 1,705,471,787.02 2.89% 2.32%

融出资金 18,905,975,788.68 26.18% 11,892,229,787.25 20.12% 6.06%

衍生金融资产 25,945,842.03 0.04% 11,592,848.40 0.02% 0.02%

存出保证金 2,214,824,323.11 3.07% 1,607,967,149.16 2.72% 0.35%

应收款项 729,317,081.32 1.01% 182,110,002.21 0.31% 0.70%

买入返售金融资产 2,623,354,700.54 3.63% 2,207,701,486.82 3.74% -0.11%

交易性金融资产 23,904,133,746.43 33.10% 23,411,922,968.03 39.62% -6.52%

债权投资 98,846,263.53 0.14% 445,230,941.18 0.75% -0.61%

其他债权投资 1,088,108,127.40 1.51% 1,469,282,332.20 2.49% -0.98%

其他权益工具投资 172,050,208.23 0.24% 46,233,332.74 0.08% 0.16%

长期股权投资 1,821,491,956.28 2.52% 1,569,751,958.88 2.66% -0.14%

固定资产 165,649,525.95 0.23% 172,982,617.01 0.29% -0.06%

无形资产 88,416,016.02 0.12% 76,329,606.84 0.13% -0.01%

商誉 11,302,586.62 0.02% 11,302,586.62 0.02% 0.00%

递延所得税资产 228,927,244.22 0.32% 160,345,057.74 0.27% 0.05%

其他资产 891,457,965.19 1.23% 582,055,438.93 0.98% 0.25%

短期借款 119,040,434.93 0.16% - - 0.16%

应付短期融资款 5,455,441,936.79 7.55% 2,538,969,873.18 4.30% 3.25%

拆入资金 500,320,833.33 0.69% 1,305,834,444.43 2.21% -1.52%

交易性金融负债 39,659,600.00 0.05% 870,246.58 0.00% 0.05%

衍生金融负债 48,304,970.07 0.07% 21,519,107.22 0.04% 0.03%

卖出回购金融资产款 9,683,598,590.65 13.41% 10,314,662,884.32 17.45% -4.04%

代理买卖证券款 18,770,614,211.99 25.99% 14,659,437,925.88 24.81% 1.18%

应付职工薪酬 1,268,669,406.97 1.76% 996,720,181.49 1.69% 0.07%

应交税费 175,050,410.35 0.24% 111,490,874.30 0.19% 0.05%

应付款项 345,991,243.52 0.48% 320,689,870.10 0.54% -0.06%

应付债券 16,968,472,593.49 23.50% 11,115,521,584.40 18.81% 4.69%

递延所得税负债 17,194,056.76 0.02% 9,554,405.84 0.02% 0.00%

其他负债 293,949,983.43 0.41% 348,129,543.21 0.59% -0.18%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数

金融资产

1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) 23,411,922,968.03 34,597,208.47 - - 799,673,037,106.69 800,671,105,796.41 - 23,904,133,746.43

2.衍生金融资产 11,592,848.40 59,667,878.14 - - - - - 25,945,842.03

3.其他债权投资 1,469,282,332.20 - -2,773,052.60 -238,286.51 - 453,041,020.81 - 1,088,108,127.40

4.其他权益工具投资 46,233,332.74 - 11,442,008.37 - 131,809,530.77 4,184,412.29 - 172,050,208.23

金融资产小计 24,939,031,481.37 94,265,086.61 8,668,955.77 -238,286.51 799,804,846,637.46 801,128,331,229.51 - 25,190,237,924.09

上述合计 24,939,031,481.37 94,265,086.61 8,668,955.77 -238,286.51 799,804,846,637.46 801,128,331,229.51 - 25,190,237,924.09

金融负债 22,389,353.80 -30,331,194.87 - - 7,638,680,888.40 7,652,562,064.18 - 87,964,570.07

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末,主要资产受限情况详见本报告第十二节财务报告之附注五“8.交易性金融资产”“9.债权投资”“10.其他债权投资”及“11.其他权益工具投资”相关部分。

4、比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位:元

项目 2020年末 2019年末 增减 变动原因

结算备付金 3,759,748,581.73 1,705,471,787.02 120.45% 主要系客户结算备付金增加

融出资金 18,905,975,788.68 11,892,229,787.25 58.98% 主要系融出资金规模增加

衍生金融资产 25,945,842.03 11,592,848.40 123.81% 主要系收益互换业务公允价值变动影响

存出保证金 2,214,824,323.11 1,607,967,149.16 37.74% 主要系公司交易保证金规模增加

应收款项 729,317,081.32 182,110,002.21 300.48% 主要系业务保证金增加

债权投资 98,846,263.53 445,230,941.18 -77.80% 主要系以摊余成本计量的债权投资减少

其他权益工具投资 172,050,208.23 46,233,332.74 272.13% 主要系非交易性股票投资增加

递延所得税资产 228,927,244.22 160,345,057.74 42.77% 主要系应付未付款增加的影响

其他资产 891,457,965.19 582,055,438.93 53.16% 主要系华能宝城物华应收贸易款增加

短期借款 119,040,434.93 0.00 不适用 主要系华能宝城物华短期借款增加

应付短期融资款 5,455,441,936.79 2,538,969,873.18 114.87% 主要系发行短期收益凭证规模增加

拆入资金 500,320,833.33 1,305,834,444.43 -61.69% 主要系拆入资金规模减少

交易性金融负债 39,659,600.00 870,246.58 4457.28% 主要系债券借贷规模增加

衍生金融负债 48,304,970.07 21,519,107.22 124.47% 主要系收益互换业务公允价值变动影响

应交税费 175,050,410.35 111,490,874.30 57.01% 主要系本年计提未支付的税费增加

应付债券 16,968,472,593.49 11,115,521,584.40 52.66% 主要系发行债券规模增加

递延所得税负债 17,194,056.76 9,554,405.84 79.96% 主要系金融资产公允价值变动影响

项目 2020年 2019年 增减 变动原因

利息净收入 424,982,245.13 263,324,818.76 61.39% 主要系融出资金利息收入增加

投资收益 1,903,291,428.68 1,034,154,951.56 84.04% 主要系金融资产实现收益增加

公允价值变动收益 63,933,891.74 439,682,083.10 -85.46% 主要系自营投资的证券估值变动影响

汇兑收益 -3,756,429.91 1,115,425.50 -436.77% 主要系汇率变动影响

其他业务收入 2,824,058,393.23 682,449,983.12 313.81% 主要系华能宝城物华大宗商品交易业务规模增加

税金及附加 30,485,887.70 22,546,147.35 35.22% 主要系应税收入增加

信用减值损失 98,113,824.96 5,599,735.63 1652.12% 主要系本期根据预期信用损失模型计算的信用减值金额增加

其他业务成本 2,754,104,951.87 648,631,744.19 324.60% 主要系华能宝城物华大宗商品交易成本增加

营业外收入 3,357,393.47 1,752,723.85 91.55% 主要系子公司本期收到政府补助增加

营业外支出 8,503,375.69 996,809.09 753.06% 主要系捐赠支出增加

所得税费用 296,130,603.12 187,480,148.37 57.95% 主要系本期所得税费用增加

归属于母公司股东的净利润 1,501,641,468.72 992,167,143.29 51.35% 主要系本期利润总额增加

归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 -3,979,492.80 24,219,712.36 -116.43% 主要系金融资产公允价值变动影响

归属于母公司股东的综合收益总额 1,497,661,975.92 1,016,386,855.65 47.35% 主要系本期利润增加

基本每股收益 0.48 0.32 50.00% 主要系本期利润增加

稀释每股收益 0.48 0.32 50.00% 主要系本期利润增加

经营活动产生的现金流量净额 -4,766,011,920.29 -2,689,834,391.18 不适用 主要系本期融出资金净流出金额增加

投资活动产生的现金流量净额 919,897,200.56 1,586,417,759.13 -42.01% 主要系本期对外投资支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额 7,844,397,136.20 5,418,004,957.12 44.78% 主要系公司对外融资规模同比增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,756,429.91 1,115,425.50 -436.77% 主要系外汇价格波动影响

5、融资渠道、长短期负债结构分析

(1)融资渠道

从融资方式来看,公司有股权融资和债券融资两种方式。从融资期限来看,公司短期融资渠道包括同业拆借、通过银行间和交易所市场进行债券回购、发行短期融资券、转融通、短期收益凭证、短期债权收益权转让与回购等;中长期融资渠道包括发行公司债券、次级债券、长期收益凭证、长期债权收益权转让与回购、资产证券化产品等。

2020年,公司综合运用短期和中长期融资渠道筹措资金,包括开展同业拆借、实施债券回购、转融通、债权收益权转让与回购、发行公司债券、发行短期融资券、发行收益凭证等。

(2)负债结构

2020年末,公司总负债349.16亿元(不含代理买卖证券款)。其中应付债券占比48.6%、应付短期融资款占比15.62%、卖出回购金融资产款占比27.73%、拆入资金(含转融通)占比1.43%、其他负债占比6.62%。

以融资期限分类:剩余期限一年以上长期负债144.39亿元,占比41.35%;剩余期限一年以内短期负债204.77亿元,占比58.65%。截至报告期末,公司无到期未偿还的债务。

(3)流动性管理措施与政策

公司通过合理的资产配置,多元化的负债融资,动态的资产负债管理,兼顾业务发展与风险管控,实现风险与收益的平衡。

公司实施审慎且全面的流动性风险管理和资产负债管理,保持适当的高流动性资产储备,制定合理的流动性风险指标及限额体系,定期开展流动性风险压力测试,实时监控流动性状况;根据公司负债期限和结构,结合各业务条线资金需求变化和现金流预测情况,动态调整资金计划,运用各种融资渠道和工具适时进行融资,以满足正常和压力情景下公司持续经营的流动性需求,确保流动性覆盖率和净稳定资金率等流动性风险监管指标持续满足监管要求,并留有一定的弹性与余地。

六、投资状况分析

1、对外股权投资总体情况

适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源

基金 003474.OF 南方天天利B 311,851,369.21 公允价值计量 139,299,967.10 1,121,129.91 329,996,592.84 159,091,860.58 2,767,799.76 312,972,499.12 交易性金融资产 自有资金

基金 400006.OF 东方金账簿货币B 249,980,000.00 公允价值计量 20,199,260.55 1,387,275.02 779,980,000.00 551,753,162.37 3,140,437.39 251,566,535.57 交易性金融资产 自有资金

其他 / 银华乐水九号资产管理计划 160,231,663.49 公允价值计量 177,488,484.98 58,311,734.90 100,000,000.00 120,000,000.00 88,543,398.39 246,031,883.37 交易性金融资产 自有资金

基金 / 达仁启明3号私募证券投资基金 224,000,000.00 公允价值计量 470,832,336.66 26,423,222.60 272,948,500.00 23,371,722.60 221,255,559.26 交易性金融资产 自有资金

债券 1980300.IB 19西投债01 200,000,000.00 公允价值计量 204,530,278.69 4,764,000.00 11,900,000.00 15,995,205.18 209,299,356.16 交易性金融资产 自有资金

债券 101800081.IB 18海国鑫泰MTN001 207,098,500.00 公允价值计量 216,128,183.56 -9,936,600.00 12,900,000.00 2,236,035.39 206,194,577.05 交易性金融资产 自有资金

基金 003468.OF 富荣货币B 200,000,000.00 公允价值计量 70,544,045.51 336,428.84 350,000,000.00 221,613,078.68 1,949,507.52 200,880,474.35 交易性金融资产 自有资金

债券 169215.SH 麒麟社A 199,940,000.00 公允价值计量 717,045.10 200,000,000.00 1,346,000.00 2,606,710.30 200,657,045.10 交易性金融资产 自有资金

债券 175338.SH 20安租Y4 150,000,000.00 公允价值计量 1,171,232.88 150,000,000.00 2,276,169.56 151,171,232.88 交易性金融资产 自有资金

基金 000759.OF 平安财富宝 150,000,000.00 公允价值计量 1,125,584.60 350,000,000.00 200,476,634.48 1,602,219.08 151,125,584.60 交易性金融资产 自有资金

期末持有的其他证券投资 22,886,185,199.99 - 24,073,647,017.10 -50,823,845.38 8,668,955.77 797,574,870,044.62 799,941,608,994.54 1,325,801,835.88 23,111,983,598.13 - -

合计 24,939,286,732.69 - 25,372,669,574.15 34,597,208.47 8,668,955.77 799,834,846,637.46 801,493,638,230.65 1,470,291,041.05 25,263,138,345.59 - -

证券投资审批董事会公告披露日期 2020年4月21日

证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用

(2)衍生品投资情况

适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额

2020年 公开发行公司债券 699,812.50 699,812.50 699,812.50 - - - - 不适用 -

2020年 非公开发行证券公司次级债券 300,000 300,000 300,000 - - - - 不适用 -

合计 -- 999,812.50 999,812.50 999,812.50 0 - - 0 -- 0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1118号)核准,同意公司采用分期发行的方式面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元的公司债券。公司于2020年2月20日发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),规模为人民币10亿元,利率为3.09%,期限为3年。截至2020年12月31日,上述募集资金已全部用于补充公司营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务,与发行债券时承诺的募集资金用途一致。 公司分别于2019年11月28日、2020年8月10取得深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2019〕684号)、《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2020〕666号),对公司申请确认发行面值合计不超过人民币40亿元的证券公司次级债券符合深交所转让条件,深交所无异议。公司于2020年3月12日发行2020年证券公司次级债券(第一期),规模为人民币10亿元,利率为4.00%,期限为5年;于2020年5月22日发行2020年证券公司次级债券(第二期),规模为人民币10亿元,利率为3.37%,期限为3年;于2020年8月21日发行2020年非公开发行次级债券(第三期),规模为人民币10亿元,利率为4.04%,期限为3年。截至2020年12月31日,上述募集资金已全部用于补充公司营运资金,与发行债券时承诺的募集资金用途一致。 经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕1461号)核准,同意公司采用分期发行的方式向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币70亿元公司债券的注册申请。公司于2020年7月31日发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),规模为人民币20亿元,其中品种一规模为人民币10亿元,利率为2.97%,期限为2(1+1)年,品种二规模为人民币10亿元,利率为3.25%,期限为2年;于2020年8月28日发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),规模为人民币10亿元,利率为3.37%,期限为1.5年;于2020年9月25日发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期),规模为人民币人民币10亿元,利率为3.84%,期限为3年;于2020年10月22日发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期),规模为人民币20亿元,其中品种一规模为人民币10亿元,利率为3.47%,期限为1.5年,品种二规模为人民币10亿元,利率为3.58%,期限为2年。截至2020年12月31日,上述募集资金已全部用于补充公司营运资金,与发行债券时承诺的募集资金用途一致。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

补充公司营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务 否 99,812.50 99,812.50 99,812.50 99,812.50 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

补充公司营运资金 否 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 999,812.50 999,812.50 999,812.50 999,812.50 -- -- 不适用 -- --

合计 -- 999,812.50 999,812.50 999,812.50 999,812.50 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 截至2020年12月31日止,2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集资金专户余额人民币36,221.82元,为募集资金留存期间产生的利息收入;2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户余额人民币0元;2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金专户余额人民币105,079.63元,为募集资金留存期间产生的利息收入;2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金专户余额人民币0元;2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金专户余额人民币19,444.44元,为募集资金留存期间产生的利息收入;2020年证券公司次级债券(第一期)募集资金专户余额为0元;2020年证券公司次级债券(第二期)募集资金专户余额为0元;2020年非公开发行次级债券(第三期)募集资金专户余额为0元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

(3)募集资金变更项目情况

适用 √ 不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大股权。

八、主要控股参股公司分析

单位:元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业总收入 营业利润 净利润

深圳市长城长富投资管理有限公司 子公司 设立私募基金,筹集并管理募集资金进行对外投资;使用自有资金投资于本公司或下设机构设立的私募基金;为客户提供私募基金相关的财务顾问服务 600,000,000.00 633,977,655.65 627,704,429.52 15,268,215.76 3,862,825.64 4,489,853.06

深圳市长城证券投资有限公司 子公司 股权投资、金融产品投资和其他另类投资业务 1,000,000,000.00 589,219,184.57 562,037,175.12 54,301,950.19 12,095,912.40 10,097,975.06

宝城期货有限责任公司 子公司 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理 600,000,000.00 5,569,353,164.49 1,110,347,208.66 3,003,370,685.53 103,817,176.80 77,401,214.02

长城基金管理有限公司 参股公司 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 150,000,000.00 1,959,580,370.62 1,547,010,624.09 891,402,801.12 228,268,744.74 158,670,723.93

景顺长城基金管理有限公司 参股公司 证券投资基金的募集和管理、特定客户资产管理计划的销售和管理及投资顾问业务 130,000,000.00 3,307,087,738.00 2,254,703,428.00 2,657,897,448.00 1,090,789,780.00 821,538,824.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 不适用

公司名称 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

太原国投长城基金管理有限公司 股权转让 无重大影响

详见本报告第十二节财务报告之附注“六、合并范围的变更”相关部分。

主要控股参股公司情况说明:

(1)景顺长城基金管理有限公司

景顺长城基金为本公司的参股公司,本公司持有其49%的股权。本年度景顺长城基金营业收入和净利润较上年分别增长66.88%、96.90%,主要系旗下基金业绩整体表现优异,公司整体管理规模提升,带动公司营业收入同比增长。

(2)长城基金管理有限公司

长城基金为本公司的参股公司,本公司持有其47.059%的股权。本年度长城基金营业收入和净利润较上年分别增长50.72%、73.80%,主要系旗下基金产品整体业绩较好,基金净值持续增长,公司资产管理规模稳步提升,带动公司营业收入同比增长。

(3)宝城期货有限责任公司

宝城期货为本公司的控股子公司,本公司持有其80%股权。宝城期货下设一家控股子公司华能宝城物华,华能宝城物华注册资本为6亿元人民币,主要从事动力煤套期保值、现货贸易等产融结合业务。本年度宝城期货营业总收入较上年增长265.06%,净利润较上年增加52.63%,主要系经纪业务收入增加及子公司业务增长。

(4)深圳市长城证券投资有限公司

长城投资为本公司全资子公司。本年度长城投资营业总收入较上年增加23.25%、净利润较上年减少58.35%,营业总收入增长主要系投资业务整体向好,部分产品浮盈较高,净利润减少主要系部分投资项目按预期信用减值模型计提的减值准备增加。

(5)深圳市长城长富投资管理有限公司

长城长富为本公司全资子公司。本年度长城长富实现扭亏为盈,主要系本年度公司进一步加强项目投后管理,股权类项目运行稳定,公允价值变动收益同比增加。

九、公司破产重整,兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

1、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

2、公司兼并或分立情况

□ 适用 √ 不适用

3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,公司未新设子公司;子公司处置情况详见本节“八、主要控股参股公司分析”相关内容。

(2)报告期内,公司新设1家分公司、11家营业部,撤销2家营业部,具体如下:

报告期内,根据《深圳证监局关于核准长城证券股份有限公司设立12家证券分支机构的批复》(深证局许可字[2019]99号),公司新设福建分公司、绵阳飞云大道证券营业部、成都金沙遗址路证券营业部、杭州联创街证券营业部、深圳益田路证券营业部、慈溪慈甬路证券营业部、抚州玉茗大道证券营业部、无锡滨湖万达广场证券营业部、舟山昌正街证券营业部、上海向城路证券营业部、三亚迎宾路证券营业部、重庆金开大道证券营业部共12家分支机构。具体情况如下:

序号 分支机构名称 分支机构地址 设立时间

1 绵阳飞云大道证券营业部 绵阳高新区飞云大道东段18号美立方1-4-4号 2020年3月27日

2 成都金沙遗址路证券营业部 四川省成都市青羊区金沙遗址路68号1栋1单元1楼3号 2020年4月14日

3 福建分公司 福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场1110室 2020年4月16日

4 杭州联创街证券营业部 浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号5号楼1-14 2020年4月16日

5 深圳益田路证券营业部 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A,B座A座46层4601 2020年4月17日

6 慈溪慈甬路证券营业部 浙江省慈溪市浒山街道慈甬路160、162号(雅格公寓) 2020年4月20日

7 抚州玉茗大道证券营业部 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区丰源宜合21#楼1-8,2-8,1-9,2-9 2020年4月20日

8 无锡滨湖万达广场证券营业部 无锡市滨湖区蠡溪路179号商铺 2020年4月20日

9 舟山昌正街证券营业部 浙江省舟山市普陀区东港街道昌正街82号昌正大厦101室、201室 2020年4月20日

10 上海向城路证券营业部 中国(上海)自由贸易试验区向城路17号(裙房)J-04室 2020年4月24日

11 三亚迎宾路证券营业部 海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口保利中环小区4号楼3层301号、302号、303号、313号 2020年4月26日

12 重庆金开大道证券营业部 重庆市北部新区金开大道1001号19-4 2020年5月7日

报告期内,为进一步优化营业网点布局并加强资源整合,推进财富管理业务转型升级,公司撤销中山中山四路证券营业部、连云港郁州路证券营业部共2家营业部,具体情况如下:

序号 分支机构名称 分支机构地址

1 中山中山四路证券营业部 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座14层06卡

2 连云港郁州路证券营业部 连云港市海州区郁州路70号C组团1号楼1号门面

(3)报告期内,共14家分支机构进行了搬迁、更名,具体情况如下:

序号 搬迁前 搬迁后

分支机构名称 分支机构地址 分支机构名称 分支机构地址

1 潍坊胜利东街证券营业部 山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号潍坊阳光100城市广场(一期)1号楼7单元7-105号 潍坊院校街证券营业部 山东省潍坊市奎文区院校街389号半岛工业设计中心三楼 02、03、06、07室

2 广州花都天贵路证券营业部 广东省广州市花都区天贵路108号10栋109商铺 广州花都天贵路证券营业部 广东省广州市花都区天贵路108号10栋98-99商铺

3 深圳福华三路证券营业部 深圳市福田区福华三路88号财富大厦十楼A-E单元 深圳福华路证券营业部 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350号岗厦皇庭大厦34层C/D/E1

4 佛山南海竹基南路证券营业部 佛山市南海区大沥镇竹基南路1号华亚国际金融大厦704单元 佛山南海城南二路证券营业部 广东省佛山市南海区大沥镇城南二路名汇城市花园会所一楼A首层85号商铺

5 株洲天台路证券营业部 湖南省株洲市天元区天台路 39号银天广场719室 株洲泰山路证券营业部 湖南省株洲市天元区泰山路41号海联大厦一楼二楼门面

6 深圳登良路证券营业部 深圳市南山区粤海街道南海大道与登良路交汇处汉京国际大厦6F 深圳海德三道证券营业部 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道15号海岸大厦东座1211A

7 抚顺西一路证券营业部 抚顺市新抚区西一路29-4号楼707 抚顺沈抚路证券营业部 辽宁省沈抚新区沈抚路58-1号(国际鑫城)M4

8 保定复兴路证券营业部 保定市复兴路3108号康泰国际24层2416室 保定复兴路证券营业部 保定市复兴西路189号

9 连云港海棠中路证券营业部 江苏省连云港市连云区海棠中路东千樱小区A座918号和919号 连云港海连东路证券营业部 江苏省连云港市海州区海连东路55号4号商铺

10 重庆金童路证券营业部 重庆市北部新区金童路9号叠彩城H2栋21-9 重庆金渝大道证券营业部 重庆市北部新区金渝大道68号新科国际4幢5-2

11 哈尔滨长江路证券营业部 哈尔滨经开区南岗集中区长江路157-1号5层 哈尔滨友谊西路证券营业部 哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾新城公建区T2栋26层2610

12 南京童卫路证券营业部 南京市玄武区童卫路4号2楼 南京童卫路证券营业部 南京市玄武区童卫路5号6号楼一层619商铺

13 赣州长征大道证券营业部 赣州市长征大道6号金鹏雅典园6号 赣州长征大道证券营业部 赣州市章贡区章江新区长征大道2号天际华庭14#楼1-34#、2-34#

14 济南工业南路证券营业部 山东省济南市高新区高新万达广场2号楼1610 济南工业南路证券营业部 山东省济南市高新区工业南路63号海信贤文中心6楼606、607室

报告期内,公司分支机构新设、撤销、变更情况对对公司业绩无重大影响。

4、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报等因素,认定将44个结构化主体纳入合并报表范围。

5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

□ 适用 √ 不适用

6、重组其他公司情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

(1)新《证券法》下券商面临的违约风险将逐步显现。2020年是新《证券法》在基础制度层面落地的一年,预计未来券商投行业务诉讼风险、存续期项目监管风险提高,分类评级扣分压力加大。同时,资管新规将在2021年迎来最后的过渡期,新规下金融机构的业务模式转变必将对信用市场产生一定冲击。

(2)并购潮下行业集中度提升。金控新规落地与《证券公司股权管理规定》实施为机构出清彰显监管态度,行业集中度将进一步提升,中小券商相对头部券商在品牌、资金、人才、监管协调等方面存在的差距将更加明显。因此,在当前监管导向和市场环境均向头部券商倾斜的背景下,坚定不移地走特色化道路将是中小券商的生存之道。

(3)“一制两化”将对证券行业产生重大影响。“一制”即注册制,注册制改革是此轮资本市场改革的总纲,将推动资本市场直接融资再上新台阶。经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步成熟。注册制“两化”指投资机构化和资产科创化。未来,机构投资者比重将逐渐上升,同时,一级市场的优质资产将进一步向科创类企业倾斜,这些将给证券行业带来发展机遇。

(4)权益市场发展前景向好。境外资金持续流入,公募基金和外资占比持续提升,2020年新发行基金中股票型、混合型基金发行量占比过半。在不断涌现的优质企业、更有效率的资本市场、持续入市的增量资金三大因素共同作用下,中国权益投资将取得较好发展。

2、公司未来发展战略

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。2020年11月,党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,2021年3月,十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议。

面对百年未有之大变局,站在“两个一百年”的历史交汇点,公司深入贯彻和学习中央“十四五”规划精神,立足新起点、新形势、新格局,总结25年来发展经验,回顾“十三五”期间取得的发展成绩,集全公司之力高标准编制了公司《“十四五”战略规划》。“十四五”期间,公司将以“安全”“领先”为战略指导思想,打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行,坚持转型(即优化增长模式和完善公司治理)和创新(即集聚战略客户群和建立科创金融港)双轨驱动,实现本质安全和高质量发展,奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。

3、2021年度经营计划

(1)打好“十四五”开局第一战,重点铸造五大“烽火台”,打造以客户为中心的服务模式、发展资本消耗型业务、打造科创金融港、强化产业协同、平台化科技赋能加速财富管理转型,推进“十四五”期间关键举措落地和战略目标达成。

(2)着力推进五大业务板块上新台阶。①财富管理:发力两融资本消耗型业务,以线上线下融合、客户分层经营为抓手,实现利用平台化科技赋能加速财富管理转型,夯实公司核心业务及收入基石地位;②投行业务:推动专业化和区域聚焦,逐步实现业务模式的平台化转型,逐步打造以能源和科创行业为特色的专业化投行,努力成为公司特色化发展的核心驱动力;③资管业务:回归资管业务本源,聚焦主动管理能力建设,连通投研、客户、产品和渠道,立足成为连接公司资金端和资产端的腰部力量,成为公司对内财富管理业务的重要产品中心和公司对外的重要客户中心;④自营业务:坚持“低波动、高协同、收益稳健”的发展道路,巩固优势,升级大类资产配置投研体系,深耕投资能力建设,打造长城证券自营投资品牌;⑤机构业务:协同和促进自营业务、财富管理和投行业务的共同发展,深耕以能源与科创为核心的研究能力,发展以私募种子基金为获客抓手的PB业务,带动投资交易、托管外包、机构经纪等业务的共同增长。

(3)逐步打造高质量五大支撑体系。①党建引领:坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”,要用先进的技术和管理模式赋能党建工作,全方位构建“大党建”工作格局;②组织人才:优化人才吸引与激励机制,打造强大的组织能力;③资产负债管理:建立自上而下的科学资金配置体系;④金融科技:使用数字化的手段赋能各个条线的业务、运营与管理,推进全公司的数字化转型,打造“数字券商”;⑤风控合规:风险管理和合规管理是公司的生命线和核心竞争力,是实现高质量发展的根基,要推动风控合规管理向“价值创造”转型。

(4)建设具有竞争力且与产业形成良好协同的子公司体系。

4、公司可能面对的风险

针对自身特点,遵循关联性和重要性原则,公司主要面临的重大风险因素有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险等。具体如下:

(1)市场风险

市场风险是指由资产的市场价格(包括金融资产价格)变化或波动而引起未来损失的可能性。公司涉及市场风险的业务主要包括权益类证券投资、固定收益类证券投资、衍生品投资等。市场风险管理的措施包括:

①制定明确的投资决策授权体系,业务决策和风险监控相互独立。公司证券交易投资业务实行分级授权管理和严格的岗位分工及权限管理,研究、投资、交易、内控实行人员与岗位分离。公司董事会根据公司资产、负债、资本充足率、风险偏好等情况确定业务规模、可承受风险限额等。公司总裁办公会根据董事会授权对公司各项证券投资运作进行决策。各业务部门为证券交易投资业务的执行机构,在公司确定的自营规模和可承受风险限额内,根据公司各业务授权内容负责具体投资工作。公司风险管理部作为风险管理中台,参与到各业务部门的业务决策流程,履行市场风险业务的审核、监测、评估和报告职责,实现对市场风险的全过程管理。

②全面实行嵌入式风险管理,覆盖所有市场风险业务线,实现市场风险的集中化和精细化管理。针对权益投资、固定收益投资、资产管理、衍生品投资等业务,公司采用统一的组织架构、管理平台、管理流程和计量模型进行集中化管理,对市场风险总量进行计量、汇总、预警和监控。根据不同业务类型和业务特点,公司设置独立的风险监控岗,分别对权益投资、固定收益投资、资产管理投资、衍生品投资进行审核、评估和监控,风险管理流程涵盖事前的业务授权和风控阈值审核、风险和收益评估,事中的市场风险状况实时监控和预警反馈,事后的风险收益绩效评估等,通过嵌入式的风控流程实现市场风险的全面化、集中化和精细化管理。

③使用国际通用的市场风险量化模型和计量方法,准确地从多维度计量各层级的市场风险暴露,对市场风险实施限额管理。公司建立了以风险价值(VaR)模型为核心的量化指标体系,科学有效的计量投资组合市场风险,范围涵盖全资产、全品种,包括股票、债券、期货、基金、大宗商品和场内外衍生品等。公司通过一系列测量方式估计可能的市场风险损失,既包括在市场正常波动状况下的可能损失,也包括市场极端变动状况下的可能损失。公司风险管理部主要通过VaR和敏感性分析的方式对正常波动情况下的短期可能损失进行衡量,采用压力测试的方法对极端情况下的可能损失进行评估。

公司建立了包括公司、业务部门或业务线的分层风险限额指标体系,自上而下,由整体到局部逐级细化,风险限额指标包括业务规模限额、投资比例限额、敏感性限额、风险敞口限额、VaR限额、杠杆率限额及止损限额等。公司董事会确定总体风险偏好、容忍度限额,公司通过业务授权体系,将包括风险偏好、容忍度限额指标在内的各类风险限额指标层层分解和下达,各级业务部门及分支机构、子公司均须在业务授权范围和风险指标额度内开展业务经营活动。公司风险管理部依据量化风险限额指标对业务进行监测和控制。

④建立及时有效的监控和预警机制、多通道的报告体系。公司建立了内部市场风险报告制度,通过日报、周报、月报等定期报告和专项报告形式对各项业务面临的风险进行评估,揭示各项业务风险暴露情况、风险限额指标执行情况和预警情况。业务部门作为市场风险的一线管理者,动态管理和报告其持仓所暴露的市场风险。风险管理部独立对公司总体及各部门市场风险状况进行评估,当接近或突破风险限额时,风险管理部会向相关管理人员和业务部门进行预警提示,并和相关人员进行讨论,采取降低风险暴露或其他风险缓释的措施化解风险。

(2)信用风险

信用风险是指因交易对手无法履约或其信用评级、履约能力等改变而给公司带来损失的可能性。公司面临的信用风险主要来自于债券投资业务、融资融券业务、股票质押式回购及衍生品交易业务等。信用风险管理的措施包括:

①建立统一的信用风险管理政策。公司通过建立四级风险管理架构、分级授权决策机制,实现公司信用风险的统一管理。针对各类信用业务明确了交易对手尽职调查、授信审查、担保品管理、授信后检查以及信用风险处置等管理流程。②建立信用风险量化评估和限额管理体系。公司针对部分信用类业务构建了量化计量模型,包括授信测算模型、担保品折算模型、内部评级模型等,对业务信用风险进行测算。公司在总体和各部门层面设置了信用风险限额指标,限额指标包括业务规模、个券限额、损失率限额、集中度限额等,风险管理部对信用类预期损失进行测算,评估和监测信用风险限额执行情况,定期编制包括信用风险暴露、预期损失、违约率等在内的风险报告,并按规定及时向管理层和业务部门报送。

③信用类产品投资方面,公司制定了交易方式、发行主体、债券评级的准入标准和债券信用等级评价体系,对发行人所处区域、行业、发行主体和担保人进行内部信用评估,设立债券禁投库和交易对手负面清单。风险管理部持续开展债券持仓风险排查、关注持仓债券舆情状况,对出现风险的主体及相关重大负面信息予以预警提示和处理意见。

④对融资融券、股票质押式回购等融资类业务,公司建立了从授信管理、担保品管理、监控报告,到追保平仓管理等涵盖业务全流程的管理体系。在客户准入上严格执行尽职调查、合规审查、征信评级和授信审批程序,通过负面清单和折算率模型动态调整担保品,业务部门履行日常监控、沟通、平仓和报告职责,风险管理部独立监控和报告,定期开展压力测试评估极端情形下的可能损失情况。

⑤对衍生品交易对手的信用风险,公司建立了交易对手评级和授信管理制度,定期跟踪评估交易对手情况,针对不同类别的交易对手采取不同的交易结算方式;对超出授信的,须要求客户提供足额担保物。

(3)流动性风险

公司制定了《流动性风险管理办法》和《流动性风险应急处理实施细则》,明确公司资金流动性风险管理的总体目标、管理模式、组织职责以及流动性风险识别、计量、监测和控制的方法和程序。主要的管理措施包括:

①实施流动性风险限额管理,根据业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和市场变化情况等,设定流动性风险限额并进行监控。对流动性风险评估主要采用风险指标分析方法,即通过对流动性覆盖率、净稳定资金率、流动性缺口率、流动性比例、优质流动资产、资产及负债集中度、流动性储备等主要指标的分析,评估和计量公司总体流动性风险状况。②建立现金流测算和压力测试分析框架,考虑在当前资产负债项目的合同现金流、增量业务现金流和特定项目客户行为对现金流的影响,对融资渠道和运用情况进行动态的分析和评估,有效计量、监测、控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。

③建立并完善融资策略,提高融资来源的多元化和稳定程度。加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额。

④制定流动性突发事件的应急计划和处置方案,应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、报告制度等,并定期对应急计划进行评估,不断更新和完善应急处置方案。

(4)操作风险

操作风险,是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。操作风险管理的措施包括:

①实行集中领导、分级管理的授权体制,各部门和分支机构在被授予的权限范围内行使权力和开展业务活动,明确制定各业务活动的管理制度办法、操作指引、流程及审批权限,严禁越权从事交易或业务活动。

②采取风险与控制自我评估、关键风控点识别等多项措施,对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控。针对各类业务的特点,公司不定期采取协调会、自查等方式,深入了解业务开展情况、人员情况及控制机制等,评估业务部门可能存在的风险,不断完善风险控制手段,并根据风险评估结果进一步加强对关键风险点的控制和管理。

③建立操作风险事件监测、汇报和分析机制。持续收集内、外部风险事件,对损失事件影响、内控缺陷进行归因分析,形成风险和损失事件库,以加强风险来源的识别工作;定期或不定期汇总公司各部门风控工作报告,对上报的风险事件进行处理结果跟踪及记录;对重大紧急风险事件要求各部门及时上报并提供应急处置预案,按照监管及公司要求妥善处理。④进行日常操作风险监控,定期检查并分析各部门操作风险的管理情况,确保操作风险制度和措施得到贯彻落实。及时向出现操作风险的部门出具预警提示,通知其及时作出相应的风险处理;对操作风险损失事件、审计、监管检查所发现问题的整改情况进行统一追踪,确保整改措施落实到位。

⑤积极宣导风险管理文化,定期或不定期开展风险管理工作知识共享与技能培训,提升公司全员风控理念及管控手段。进行行业风险案例专题研究,强调创新业务开展前的风险识别与控制,使操作风险管理覆盖公司各前中后台部门和分支机构,有效强化了操作风险的事前控制、事中监控和事后改进。

(5)合规风险

合规风险是指公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。合规风险管理的措施如下:

①加强事前风险防范。公司通过制度建设、合规培训与宣导等方式,倡导和推进合规经营的合规文化建设,培育全体工作人员合规意识,提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平;进一步加强与完善合规管理系统建设,加大投入促进信息化建设,丰富风险防范的监测手段和措施,严把风险准入关,控制和减少各类风险事件;积极参与新业务、新方案,实现风控合规前置,有力防范了合规风险的发生。

②加强事后合规检查。公司通过合规检查与调查及时发现违法违规行为,并按照监管要求与公司制度相关规定报告,及时纠正违法违规情况。在监管风险发生前,采用内部检查与调查、采取合规措施如发送合规提示函、通报、谈话等方式进行防范。

③加大责任追究力度。对监管部门或自律组织下发的函件,公司及分支机构、子公司针对检查发现的问题,立即召开专题会议,认真反省,吸取教训,研究制定相关整改方案及改进措施,逐项落实整改,并对相关责任人进行责任追究。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

1、公司动态的风险控制指标监控机制建立情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》《证券公司流动性风险管理指引》等规定,公司制定了《风险控制指标管理办法》《流动性风险管理办法》《风险控制指标动态监控系统管理办法》,建立了风险控制指标动态监控系统,对净资本和流动性指标等各项风险控制指标进行日常实时监控与分析,及时向监管部门报告风险指标变动及超预警、超标情况;按月向监管部门上报综合业务报表,包括核心监管报表、自营和资产管理的业务监管报表及专项监管报表等;对新开展业务及时纳入风控系统,如发生监管标准新政策,及时更新相关报表格式及阈值设置,对实时监控系统的有效性、准确性进行校对及维护。

2、风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

为做好事前业务规模风险控制,保证公司净资本和流动性风险控制指标任一时点均在安全标准之内,公司建立了多种场景的压力测试方法,涵盖多项业务及投资决策,为公司进行资金分配、确定业务规模、安排融资计划提供决策支持。

3、资本补足机制

公司建立了净资本补足机制,当净资本和流动性指标等风险控制指标达到监管预警标准时,立即启动内部应急机制,采取措施补足净资本或优化业务结构化解风险。

4、报告期内风险控制指标达标情况

2020年,公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标整体运行良好。报告期末,母公司净资产为178.55亿元,较上年末增加11.00亿元;净资本为159.34亿元,较上年末增加31.55亿元;各项风险资本准备之和为81.64亿元,较上年末增加12.80亿元。风险覆盖率为195.17%,较上年末增加9.54个百分点;资本杠杆率为24.79%,较上年末减少3.84个百分点;流动性覆盖率为230.58%,较上年末减少100.33个百分点;净稳定资金率为169.93%,较上年末增加36.22个百分点。公司各项风险控制指标均符合监管要求。

十二、风险管理情况

1、全面风险管理落实情况

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程,建立了涵盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险的监测、评估与管理体系。

报告期内,公司对照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等监管文件,制定落实全面风险管理要求的工作方案,从全面风险管理的组织架构、管理制度、信息系统、指标体系、人才队伍等方面进行了梳理自查和全面建设,明确以董事会风险控制与合规委员会为首的四级风险管理组织架构,加大对风险管理信息技术系统及风险管理人员能力提升的投入,确保全面风险管理工作满足管理规范的各项要求。

(1)风险管理组织架构

目前公司建立了四级风险管理架构,公司风险管理组织结构图及各级组织、人员在授权范围内履行的风险管理职责如下:

①董事会风险控制与合规委员会

董事会承担全面风险管理的最终责任,负责审批公司全面风险管理基本制度、审批公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额,风险控制与合规委员会是董事会下设的专门工作机构,全面领导公司风险控制工作,负责审议公司风险管理总体目标和风险管理基本政策,对须董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见。

②经营管理层、首席风险官及风险控制与安全运营委员会

经营管理层依据董事会的授权,结合公司经营目标,具体负责实施风险管理工作,对全面风险管理承担主要责任。公司首席风险官按照公司相关风险管理制度负责全面风险管理工作,公司经营管理层下设风险控制与安全运营委员会根据总裁办公会授权负责经营过程中风险事项评估,并对各业务条线进行风险承担的授权。

③风险管理职能部门

公司风险管理职能部门包括风险管理部、法律合规部、审计部、财务部、信息技术部、总裁办公室等部门。风险管理部是公司风险控制的职能管理部门及风险控制与安全运营委员会的日常办事机构,履行全面风险管理职责,负责推动全面风险管理工作,监测、评估、报告公司整体风险水平,为业务决策提供风险管理建议,协助、指导和检查各部门、子公司、分支机构的风险管理工作,牵头管理公司面临的市场风险、信用风险、操作风险、监控流动性风险指标,制定并完善风险管理政策、制度和流程。法律合规部负责牵头管理公司的法律合规风险和洗钱风险,通过实施合规与法律咨询、合规与法律审核、合规与法律培训、合规报告、合规检查、合规考核、信息隔离管理、反洗钱日常监控等风险管理职能对公司合规风险、法律风险和洗钱风险进行有效地监控、识别、评估、报告和防范,避免公司受到法律制裁、监管处罚、重大财物损失或声誉损失。审计部是对公司经营活动、财务收支、经济效益、经济责任进行内部审查和监督的专门机构,负责公司各项审计、检查、内控评价等工作,确保公司内控体系有效运行。财务部是公司会计核算、财务管理的职能机构,负责公司会计核算、财务分析、预算管理、资金筹集、自有资金使用和流动性管理等工作。信息技术部是公司信息系统规划、建设、运行、管理与维护的主管部门,负责持续以信息技术稳定支持公司各条业务线运作和经营管理,持续加强公司数据治理和数据决策能力,全面提升公司风控合规水平和运营效率。总裁办公室负责牵头管理公司的声誉风险。其他风险管理职能部门分别在其职责范围内行使相应的风险管理职能。

④各业务部门、分支机构及子公司的风险管理岗位

各业务部门、子公司及分支机构的负责人是各单位风险管理工作的第一责任人。为加强一线单位的风险管理工作,各业务部门、子公司及分支机构设置了风控经理岗位,负责本单位一线具体风险管理事务,协助本单位负责人建立并完善风险管理工作机制。另外,公司于2020年6月修订并发布《长城证券股份有限公司风控考核办法》,进一步加强公司业务一线风险管理工作的有效性、确保各一线风控岗位尽职履责,四级风控体系落到实处。

(2)风险管理制度体系

为推动公司风险管理体系的有效运作,确保公司各项业务经营活动在合规运作及风险可测、可控、可承受的前提下开展,公司制订了完善的风险管理规章制度体系,由上至下覆盖各类风险类型、各项业务,为日常风险管理工作提供明确的依据。主要的规章制度包括:《全面风险管理制度》《市场风险管理办法》《信用风险管理办法》《操作风险管理办法》《流动性风险管理办法》《合规管理办法》。针对各业务分别制定了相应的风险管理办法,主要包括:《固定收益自营业务风险管理办法》《自营权益投资风险管理办法》《资产管理业务风险管理办法》《经纪业务风险管理办法》《场外期权业务风险管理办法》《代销金融产品业务风险管理办法》《控股子公司风险管理办法》等。

(3)风险管理量化指标体系建设

公司自上而下建立了风险偏好、风险容忍度和风险限额的风险管理量化指标体系。公司每年初确定风险偏好、风险容忍度指标,并根据不同的业务性质、规模和复杂程度,将风险容忍度、风险限额指标进一步细分至各业务条线和业务部门,定期监控、报告风险限额执行情况。

(4)压力测试机制

根据《证券公司压力测试指引》,公司制订了《风控指标压力测试管理办法》,明确了多部门分工合作的压力测试组织体系、压力测试触发情景的定性定量标准,通过建立常规化的压力测试机制有效评估压力情况下公司风险控制指标、各类型风险限额指标的状况。

(5)专业人才

风险管理部配备了熟悉证券业务与风险管理技能的专业人员,并提供相应的资源支持。风险管理部对自营投资、资产管理、融资融券、股票质押等业务进行嵌入式监控和风险预警,对创新业务进行风险评估,对风险事项提出处理意见,并且监督落实。

(6)系统建设

公司持续推进各类风险管理信息系统的建设和升级工作,目前已上线的风险管理系统包括市场风险管理系统、信用风险内评系统、流动性管理系统、净资本管理系统以及业务监控系统等多项系统。为完善公司全面风险管理系统建设,加强风险数据治理,公司已完成风险数据集市项目,包括公司市场和信用风险数据集市的建设、市场风险监测自动化、风险集市APP页面及管理驾驶舱等内容,进一步贯彻和落实全面风险管理规范的要求。

(7)风险管理指标体系

为确保公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标满足监管标准,有效控制风险,公司建立“风险控制与安全运营委员会—风险管理部、财务部—业务部门及其他职能管理部门”三级监控体系,负责风险控制指标动态监控工作。公司对以净资本和流动性为核心的风险控制指标进行日常实时监控与分析,并按月向监管机构上报综合业务报表,包括核心监管报表、自营、资产管理的业务监管报表及专项监管报表等。

(8)公司创新业务的风险控制

2020年,公司严守监管底线,有序开展日常业务。与此同时,公司也在积极寻找新的发展机遇、继续推进自主创新,为客户提供创新的业务解决方案。

为使创新业务的风控工作有章可循,公司制定了《全面风险管理制度》《风险控制与安全运营委员会工作条例》等风控制度对创新业务的设立、风险评估及决策审批流程进行了规范。公司建立了四级风控体系,创新业务均按照内部风控流程要求执行审批。在业务初创阶段,公司风控合规管理部门将对创新业务进行风险评估、压力测试及合规论证等前置风险管理工作;公司风险控制与安全运营委员会对项目进行全面的风险评估,提出风险评估意见及风控措施,并将业务纳入公司全面风险管理体系和风险限额指标进行监控。

在创新活动开展时,公司风险管理部根据创新活动的风险特征,设计各类监控指标和风险限额,实时跟踪创新业务的风险动态,并与业务部门共同制定创新业务风险应急预案,当风险指标出现异常时,及时对业务部门进行风险提示,确保创新活动风险敞口始终控制在公司净资本和流动性水平可承受范围。

另外,公司审计部不定期对公司创新业务开展情况进行稽核,检视创新业务内控机制是否完善、制度是否健全、审批程序是否符合公司规定,针对审计发现的问题及时出具整改报告,促使公司创新业务健康有序的发展。

2、风控合规、信息技术投入情况

公司高度重视风控合规工作,深入贯彻风控合规创造价值、风控合规是公司生存基础的工作理念,将“风险及合规管理全覆盖”作为公司的工作重心,坚持风控合规管理与业务发展并举,加速建设全面风险管理体系,逐步实现风控合规管理全覆盖。公司风控合规投入主要包括:风控合规系统建设投入、风控合规人员成本投入、风控合规培训、风控合规外部咨询及其他投入。2020年,公司风控合规投入总金额为人民币7,219.79万元,其中人力成本6,294.64万元,风控合规系统建设投入399.89万元,培训及其他投入525.26万元。

公司投入大量资源进行信息化建设,开展大数据、云平台、区块链等新技术在证券业务中的应用研究。公司积极提高信息技术水平、优化信息系统,为公司内外部提供安全、稳定、高效和个性化的服务,保障和支持公司各项业务发展。公司信息技术投入主要包括(按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径):信息技术人员薪酬投入、信息系统建设投入等。2020年,公司信息技术投入(不含风控合规信息系统建设投入)总金额为人民币19,231.63万元,其中人力成本投入6,571.29万元,信息系统建设投入12,660.34万元。

十三、接待调研、沟通、采访等活动

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2020年04月29日 网络沟通 个人、机构 长城证券2019年年度报告网上业绩说明会,网址:全景网(http://rs.p5w.net/html/121081.shtml)。

2020年12月08日 网络沟通 个人、机构 长城证券——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日,网址:全景网(http://rs.p5w.net/html/124853.shtml)。

此外,报告期内,公司根据已披露信息,及时回复深交所“互动易”平台投资者提问61则,通过信息披露电话0755-83516072及信息披露邮箱cczqir@cgws.com回答投资者各类咨询224次。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格遵守《公司章程》的相关规定,实行同股同利,根据各股东持有公司股份的比例对股利和其他形式的利益进行分配。根据公司第一届董事会第二十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案》,公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

(1)公司利润分配原则

公司实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应注重对股东的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。

(2)公司利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,并优先采用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、各项风险控制指标符合监管要求、综合考虑公司经营和长期发展需要的前提下,公司将积极采取现金方式分配利润。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

(3)利润分配的具体条件和比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

根据公司上市后三年股东分红回报规划,除遵照上述股利分配政策外,公司董事会在制定利润分配预案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

(4)公司利润分配的决策程序

①制订利润分配方案的决策程序

公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出公司年度利润分配预案并提交股东大会审议。董事会提交股东大会的利润分配预案,经董事会全体董事过半数表决通过。独立董事对利润分配预案发表独立意见。对于利润分配预案中的现金分红事项,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案前,公司通过多种渠道主动与独立董事以及中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司在召开审议利润分配方案的股东大会时,除现场会议外,还向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

②调整利润分配方案的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反法律、行政法规及中国证监会和深交所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议决定。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,充分听取独立董事意见,并进行详细论证。

董事会审议调整利润分配政策议案须经董事会全体董事过半数表决通过,独立董事发表明确意见,并可征集中小股东的意见。

监事会对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,须经全体监事过半数通过,并对利润分配政策的执行情况进行监督。

股东大会审议调整利润分配政策议案时,通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流,征集中小股东的意见和诉求。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,并且相关股东大会会议审议时公司须为股东提供网络投票便利条件。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是

分红标准和比例是否明确和清晰: 是

相关的决策程序和机制是否完备: 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用 (公司2020年度未对现金分红政策进行调整或变更)

2、公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

分红年度 普通股股利分配方案(预案)及资本公积金转增股本方案(预案)

2020年度(预案) 以公司2020年12月31日总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金红利人民币310,340,535.10元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

2019年度 以公司2019年12月31日总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元(含税),合计派发现金红利人民币341,374,588.61元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。本次利润分配已于2020年8月5日实施完毕。

2018年度 以公司2018年12月31日总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计派发现金红利人民币620,681,070.20元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。本次利润分配已于2019年6月24日实施完毕。

3、公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额(含其他方式) 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2020年 310,340,535.10 1,501,641,468.72 20.67% 0.00 0.00% 310,340,535.10 20.67%

2019年 341,374,588.61 992,167,143.29 34.41% 0.00 0.00% 341,374,588.61 34.41%

2018年 620,681,070.20 585,699,848.79 105.97% 0.00 0.00% 620,681,070.20 105.97%

4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股) 0

每10股派息数(元)(含税) 1

每10股转增数(股) 0

分配预案的股本基数(股) 3,103,405,351

现金分红金额(元)(含税) 310,340,535.10

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0

现金分红总额(含其他方式)(元) 310,340,535.10

可分配利润(元) 2,714,367,518.90

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100%

本次现金分红情况

以公司总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发310,340,535.10元。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度母公司净利润人民币1,444,976,475.35元,其他综合收益结转留存收益等影响5,080,675.52元,根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》等规定,公司按母公司年度净利润的10%计提法定盈余公积金144,497,647.54元,按10%计提一般风险准备144,497,647.54元,按10%计提交易风险准备 144,497,647.54元,按大集合产品管理费收入 10%计提风险准备 534,204.27元,加上年初未分配利润2,042,708,858.73元,扣除2020年内分配给股东的利润341,374,588.61元后,母公司 2020年末的未分配利润为人民币2,717,364,274.10元。根据中国证监会证监机构字[2007]320号文的相关规定,可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得向股东进行现金分配,年末累计可供分配利润中公允价值变动损益(税后)为2,996,755.20元,公司2020年末可供投资者现金分红部分为人民币2,714,367,518.90元。 2020年度利润分配预案:以公司总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)派发2020年度红利,合计派发310,340,535.10元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 不适用 不适用 不适用 —— 不适用 不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 —— 不适用 不适用

资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 —— 不适用 不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺 华能集团 股份锁定 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理华能集团直接或间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。如公司股票上市后六个月内出现特定情形,华能集团持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。 2018年10月26日 36个月 严格履行

华能集团 避免同业竞争 已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺将依照法律、行政法规的规定,不从事与本公司及本公司所控制企业主营业务相同或相似并构成竞争的业务,亦不会通过新设或收购等方式直接或间接控股其他证券公司等。 2018年10月26日 在本公司公开发行A股股票并上市后,华能集团在作为本公司实际控制人期间。 严格履行

华能集团 规范关联交易 已向本公司出具《规范关联交易的承诺函》,承诺将不会违反法律法规的规定,违规占用公司的资金或其他资产;与公司发生的关联交易,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,并严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议,不会向公司谋求任何不当利益或收益;同时将通过对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业遵守前述承诺等。 2018年10月26日 在本公司公开发行A股股票并上市后,华能集团在作为本公司实际控制人期间。 严格履行

华能资本 股份锁定 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理华能资本直接或间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。如公司股票上市后六个月内出现特定情形,华能资本持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。 2018年10月26日 自公司股票上市之日起36个月内 严格履行

华能资本 避免同业竞争 已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》《避免同业竞争的补充承诺函》,承诺将依照法律、行政法规的规定,不从事与本公司及本公司所控制企业主营业务相同或相似并构成竞争的业务,亦不会通过新设或收购等方式直接或间接控股其他证券公司等。 —— 长期有效 严格履行

华能资本 规范关联交易 已向本公司出具《规范关联交易的承诺函》,承诺将不会违反法律法规的规定,违规占用公司的资金或其他资产;与公司发生的关联交易,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,并严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议,不会向公司谋求任何不当利益或收益;同时将通过对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业遵守前述承诺等。 2018年10月26日 在本公司公开发行A股股票并上市后,华能资本在作为本公司股东期间。 严格履行

华能资本 稳定股价的承诺 公司上市后三年内,除不可抗力等因素导致的股价下跌之外,若长城证券A股股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下,公司、华能资本、公司董事和高级管理人员(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)应在15个交易日内协商确定启动股价稳定预案规定的及/或有关法律法规、监管机构届时要求的一种或多种措施,以稳定公司股价。华能资本将采取增持长城证券A股股票的措施稳定公司股价,即如相关主体确定由华能资本以增持长城证券A股股票方式稳定公司股价的,则华能资本应在稳定股价启动条件触发之日起15个交易日内向长城证券提出增持公司A股股票的计划,并由长城证券按规定予以公告。 华能资本为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外,其单次或连续十二个月内用于增持公司股票的资金不超过最近一个会计年度自长城证券获得的现金分红(税后),且增持价格不高于公司最近一期每股净资产。 公司股票若连续五个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时,华能资本可以终止实施股票增持事宜。如相关主体确定采取公司回购A股股票措施稳定公司股价,公司应在稳定股价启动条件触发之日起 15个交易日内召开董事会,审议稳定股价具体方案,并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,华能资本承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。 2018年10月26日 在本公司股票上市之日起36个月。 严格履行

华能资本 持股意向和减持承诺 华能资本所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,且每年减持的股份数量合计不超过其所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份数量的10%;华能资本所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,减持数量视需要而定。自公司股票上市之日起至减持期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的,则减持价格下限、减持股份数量上限将按有关规定进行相应调整。 2018年10月26日 在本公司公开发行A股股票并上市后5年内 严格履行

深圳能源 持股意向和减持承诺 深圳能源所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,且每年减持的股份数量合计不超过其所持有的公司首次公开发行股票前已发行股份数量的50%;深圳能源所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,减持数量视需要而定。自公司股票上市之日起至减持期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的,则减持价格下限、减持股份数量上限将按有关规定进行相应调整。 2018年10月26日 在本公司公开发行A股股票并上市后3年内 严格履行

深圳新江南 持股意向和减持承诺 深圳新江南所持公司股票在锁定期满后两年内,可减持全部或部分所持股份,减持价格不低于公司届时最近一期合并报表口径每股净资产(最近一期报表截止日后,如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产应相应进行调整)。 2018年10月26日 在本公司公开发行A股股票并上市后3年内 严格履行

公司董事、监事、高级管理人员 稳定股价的承诺 公司上市后三年内,除不可抗力等因素导致的股价下跌之外,若长城证券A股股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下,公司、华能资本、公司董事和高级管理人员(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)应在15个交易日内协商确定启动股价稳定预案规定的及/或有关法律法规、监管机构届时要求的一种或多种措施,以稳定公司股价。 拟通过公司董事及高级管理人员增持长城证券A股股票以稳定公司股价的,公司董事、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发之日起15个交易日内向长城证券提出增持公司A股股票的计划,并由长城证券按规定予以公告。 公司董事、高级管理人员连续十二个月内用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬(税后)的50%。在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下,增持价格不高于公司最近一期每股净资产。公司股票若连续五个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时,公司董事、 2018年10月26日 在本公司股票上市之日起36个月内 严格履行

高级管理人员可以终止实施股票增持事宜。自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内,公司若聘任新的董事、高级管理人员,将在聘任前要求其签署承诺书,保证其履行本公司本次发行上市时的董事、高级管理人员已做出的相应承诺。如相关主体确定通过公司回购A股股票方式稳定公司股价,公司应在稳定股价启动条件触发之日起15个交易日内召开董事会,审议稳定股价具体方案。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票(如有投票权)。

本公司 稳定股价的承诺 公司上市后三年内,除不可抗力等因素导致的股价下跌之外,若长城证券A股股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下,公司、华能资本、公司董事和高级管理人员(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)应在15个交易日内协商确定启动股价稳定预案规定的及/或有关法律法规、监管机构届时要求的一种或多种措施,以稳定公司股价。 拟采取公司回购A股股票措施稳定公司股价的,公司应在稳定股价启动条件触发之日起15个交易日内召开董事会,审议稳定股价具体方案。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票(如有投票权)。公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,华能资本承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司应依法通知债权人,向国有资产监督管理部门、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外,单次触发启动条件时用于回购股份的资金总额原则上不低于公司上一会计年度实现的归属于母公司股东的净利润的5%,不超过公司上一会计年度实现的归属于母公司股东的净利润的20%;用于回购股份的资金应为公司自有资金,不得以本次发行上市所募集的资金回购股份;回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。公司董事会公告回购股份预案后且在回购计划实施完毕前,公司股票若连续五个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。 2018年10月26日 在本公司股票上市之日起36个月内 严格履行

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 —— 不适用 不适用

其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 —— 不适用 不适用

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 不适用

报告期内,公司根据2017年财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称新收入准则)进行了会计政策变更。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的,公司根据准则不进行追溯调整。本次执行新收入准则对公司2020年1月1日累积留存收益无影响。

公司控股子公司宝城期货、长城投资、长城长富自2020年1月1日起执行新收入准则。

详见本报告第十二节财务报告之附注“三、重要会计政策和会计估计”相关部分。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 不适用

详见本报告第十二节财务报告之附注“六、合并范围的变更”相关部分。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所:

境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元) 160

境内会计师事务所审计服务的连续年限 2年

境内会计师事务所注册会计师姓名 陈晓莹、黄海城

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2年

当期是否改聘会计师事务所

是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 不适用

2020年度,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度内部控制审计机构,内部控制的审计费用包括在年度审计费用中。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 √ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。

未达到前述标准的主要未决诉讼、仲裁事项及进展情况如下:

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额(万元) 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引

公司诉徐州丰利股票质押纠纷案。2016年7月29日,公司与徐州丰利科技发展投资有限公司开展了一笔股票质押回购业务,后徐州丰利到期未能偿还融资本息而违约。为维护公司权益,公司将徐州丰利科技发展投资有限公司诉至深圳市福田区人民法院。 20,855 否 该案审理法院已作出生效裁定并执行完毕。 2018年7月10日,深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》,裁定准许拍卖、变卖徐州丰利名下科融环境 5,845万股股票;长城证券在融资本金、利息以及违约 金、律师费及财产保全保费之范围内享有优先受偿权。 2020年6月24日,公司通过司法强制执行,成功将融资人徐州丰利持有的 5,845万股科融环境(300152)股 票过户至公司证券账户。 不适用 不适用

截至报告期末,公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未决诉讼和仲裁(不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件)的涉案总金额为33,315万元。

十二、处罚及整改情况

适用 √ 不适用

报告期内,未发生公司及公司董事、监事、高级管理人员被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚、公开谴责,或被财税、外汇、审计等部门作出处罚的情况,亦未发生公司被监管部门采取行政监督管理措施的情况。

十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

公司于2020年9月18日收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2020]2235号),根据该批复,公司证券投资基金托管资格已获核准。公司将按照批复及有关规定的要求从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于证券投资基金托管资格获得核准的公告》(公告编号2020-053)。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

公司于2020年初根据业务发展实际对全年日常关联交易进行了合理预计,并于2020年6月22日召开2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。公司发生的日常关联交易均履行了相关审批程序,落实了日常关联交易统筹管理,公司发生的日常关联交易明细详见本报告“第十二节 财务报告”之附注“八、关联方关系及其交易”。

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 不适用

报告期内,公司发生的与日常经营相关的关联交易均在预计范围内,其中金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易情况如下:

关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度(万元) 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引

华西证券股份有限公司 公司控股股东前任高管担任该公司副董事长 现券买卖 与关联方在银行间市场进行现券买卖交易 市场原则 不适用 357,642.61 不适用 以实际发生数计算 否 券款对付 不适用 2020年04月21日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2020-018。

招商证券股份有限公司 公司董事担任该公司董事 现券买卖 与关联方在银行间市场进行现券买卖交易 市场原则 不适用 222,351.51 不适用 以实际发生数计算 否 券款对付 不适用 2020年04月21日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2020-018。

招商银行股份有限公司 公司董事担任该公司董事 现券买卖 与关联方在银行间市场进行现券买卖交易 市场原则 不适用 139,092.34 不适用 以实际发生数计算 否 券款对付 不适用 2020年04月21日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2020-018。

招商银行股份有限公司 公司董事担任该公司董事 债券回购 与关联方在银行间市场进行债券回购交易 市场原则 不适用 324,620.00 不适用 以实际发生数计算 否 券款对付 不适用 2020年04月21日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2020-018。

华夏银行股份有限公司 公司独立董事曾担任该公司独立董事 债券回购 与关联方在银行间市场进行债券回购交易 市场原则 不适用 110,000 不适用 以实际发生数计算 否 券款对付 不适用 2020年04月21日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2020-018。

合计 -- -- 1,153,706.46 -- 以实际发生数计算 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况 无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 不适用

交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

适用 √ 不适用

(2)承包情况

适用 √ 不适用

(3)租赁情况

适用 √ 不适用

2、重大担保

适用 √ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同

适用 √ 不适用

5、其他重大合同

适用 √ 不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司牢固树立和维护诚信、守法、公正的良好形象,依法纳税,主动承担促进社会经济发展和推动证券行业进步的义务,为社会财富的保值增值、我国资本市场的稳健发展做出了积极贡献。报告期内,公司热心支持扶贫、社会公益事业,塑造良好的企业文化,加强投资者教育、投资者适当性管理,切实保护投资者权益。

详见公司于2021年4月13日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城证券股份有限公司2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中央扶贫开发工作会议精神,我国“十三五”规划提出了“到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会”的宏伟目标。中国人民银行、发展改革委等七部委随即联合印发了《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》,号召金融企业充分发挥资本市场作用,服务国家脱贫攻坚战略,把打赢脱贫攻坚战作为金融企业的社会责任和政治责任。2016年,中国证监会及中国证券业协会进一步发布了《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和《证券公司“一司一县”结对帮扶贫困县行动倡议书》,通过出台支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资的“绿色”政策,鼓励证券公司开展“一司一县”结对帮扶行动,号召每家证券公司至少结对帮扶一个国家级贫困县,助力脱贫攻坚,履行社会责任。

公司积极响应国家号召,先后与湖北团风县、江西遂川县、新疆尼勒克县、宁夏盐池县、湖南新化县签署“一司一县”结对帮扶协议,并要求对贫困县的结对扶贫工作要“上下一心、全线推进、责任到人、长期攻坚”,在迅速、全面、准确把握贫困县基本县情前提下,充分了解贫困县、贫困企业及贫困家庭的实际需求,以产业扶贫为核心,以消费扶贫和公益扶贫为两翼,制定公司长期扶贫攻坚工作计划,明确公司金融扶贫考核激励措施,指引公司各部门标准化作战,助力脱贫攻坚,履行社会责任,创造企业价值。

为推进与5家贫困县结对扶贫工作取得实效,真正将扶贫工作和公司各项业务的开展有机结合,树立“从上到下、全线推进”的工作理念,公司成立了“结对扶贫”领导机构。具体如下:

①成立公司扶贫工作领导小组

公司扶贫工作领导小组负责研究审议扶贫工作计划,审定完善公司扶贫工作方案,统筹指导公司各业务线开展扶贫具体工作。

②成立扶贫工作办公室

为推动各项扶贫具体工作的开展,公司成立了扶贫工作办公室,公司总部各部门负责人、各分支机构(含控管企业)负责人为办公室成员。扶贫工作办公室具体职责如下:落实公司扶贫工作领导小组会议精神,牵头制定公司扶贫工作计划;负责对接各业务线及日常责任单位,为扶贫工作提供及时有效的协调和支持;负责定期或不定期召集扶贫工作会议,组织各业务线及日常责任单位梳理扶贫工作动态,建立公司扶贫档案,及时就扶贫工作开展情况向领导小组和结对贫困县进行汇报和沟通;制定公司扶贫工作绩效考核方案,会同公司相关部门对各项扶贫工作的开展进行指导、督办、监督和考核;负责公司扶贫工作的宣传报道。

③明确贫困县日常对接责任单位

为将扶贫工作“落实到人”,切实做好与5家贫困县的日常对接和服务工作,结合各贫困县前期接洽推荐情况,公司明确了5家贫困县的日常对接扶贫责任单位:由广东分公司担任新疆尼勒克县扶贫责任单位,由湖北分公司担任湖北团风县扶贫责任单位,由江西分公司担任江西遂川县扶贫责任单位,由投资银行事业部担任宁夏盐池县扶贫责任单位,由长沙营业部担任湖南新化县扶贫责任单位。

扶贫责任单位负责与贫困县政府的日常沟通对接;负责向公司扶贫工作办公室及贫困县政府及时传达和反馈双方的各项需求、意见、建议,做好贫困县的日常服务工作;负责牵头推进产业扶贫相关工作,配合支持消费扶贫和公益扶贫相关工作。

(2)年度精准扶贫概要

公司积极响应中国证监会以及中国证券业协会关于“一司一县”结对帮扶国家级贫困县的号召,对湖北团风县、江西遂川县、新疆尼勒克县、宁夏盐池县、湖南新化县5个贫困县在产业扶贫、消费扶贫、公益扶贫、资本市场知识教育等方面进行了帮扶工作。

①帮扶企业,积极开展产业扶贫工作

公司通过积极走访贫困县当地企业,深入了解企业需求,切实解决企业发展的实际困难。公司与新疆尼勒克县的南方矿业有限公司、宁夏盐池县的上陵牧业股份有限公司、湖南新化县的碧野生态农业科技有限公司签署了IPO服务总协议,公司投行团队已进驻并帮助企业进行整改规范。

②助农兴农,扎实开展消费扶贫工作

为提高农民致富能力,促进农民增收,公司扎实开展消费扶贫工作,对于定点帮扶的贫困县,因地制宜开展消费扶贫项目,2020年度共采购贫困地区农产品206.91万元。

③担当作为,迅速推进抗疫救灾工作

2020年2月,受新冠肺炎疫情影响,公司结对帮扶贫困县湖北团风县各类防疫物资急剧短缺,公司及时向团风县红十字会捐赠一批紧缺的防护物资,包括口罩5000个、防护面具500个、消毒水700瓶、医疗手套100箱,折款7.41万元。公司党委发出爱心倡议书,号召全体党员向疫区进行爱心捐款,共募集11.3万元,捐赠予团风县红十字会用于帮扶团风县人民医院一线医护人员。公司工会发出爱心倡议书,号召全体员工向疫区进行爱心捐款,累计募集28.16万元,通过深圳市慈善会·长城慈善基金定向捐赠团风县红十字会,用于该县为复工复产复学购买防疫物资、慰问一线医护人员和特困家庭、一线医疗机构建设、疫情防控宣传工作等。

2020年4月,公司向湖北慈善总会捐赠800万元用于新冠肺炎疫情防控工作。

2020年9月,公司采购湖北地区农特产3.13万元,帮助疫区农户度过难关。

④温暖人心,持续开展公益扶贫工作

“安老扶幼、助学济困”是公司多年来开展公益扶贫、履行社会责任的宗旨,2020年公司公益性支出837万元,主要用于抗疫救灾、教育扶贫等。

2020年5月,哈尔滨营业部通过哈尔滨市慈善总会分别向龙江证券爱心基金、互助基金捐赠2000元及1800元,支援黑龙江贫困地区脱贫事业。7月,珠海营业部向云南怒江州泸水县秤杆村捐赠1000元,助力该村脱贫攻坚。8月,公司向江西省遂川县发改委捐赠6.3万元,用于帮扶当地63名建档立卡贫困学生,帮助其克服生活困难,更好完成学业。10月,公司向新疆尼勒克县第一小学捐赠复印机、打印机、电脑等教学用品,折款5万元,用于改善该校教学设施,提升教学质量。12月,长沙营业部援建金凤乡中心学校校园文化项目,折款8.5万元,同时捐赠1万元帮扶该校10名贫困学生;公司向盐池一小捐赠5万元,用于奖励优秀贫困生;宝城期货向建德市大同镇捐赠人民币5万元,用于脱贫攻坚工作。

⑤志智双扶,努力普及资本市场知识培训工作

扶贫先扶智,公司非常重视在贫困县的资本市场知识培训和投资者教育活动,2020年共在贫困地区开展5场资本市场知识培训和投资者教育活动:2020年1月,公司派出法律合规人员前往新疆尼勒克县,在当地贝纳木旱田馕专业合作社开展防金融诈骗主题讲座,共有10余名社员参加。10月,江西分公司投教宣传团队前往江西遂川县,开展公益性系列投资教育宣传活动,包括“反洗钱”“远离非法证券期货陷阱”“扫黑除恶”等专题,受益群众1000余人;湖北分公司在团风县精诚钢构股份有限公司开展了一场“金融知识进团风专题宣传活动”,为在场50余名职工开展反洗钱、警惕股市黑嘴等投教活动,并进行投资理财等金融知识普及。12月,长沙营业部投教小组赴湖南新化县开展打击非法集资的投资者教育宣传活动,受益群众250余人;公司派出投教小组赴宁夏盐池县开展金融风险防范的投资者教育宣传活动,受益群众1500余人。

2020年5月,公司组织湖北团风县、江西遂川县、湖南新化县、宁夏盐池县、新疆尼勒克县43名政府干部、企业员工、学校教师参加深圳市资本市场学院举办的脱贫攻坚专题培训在线课程学习。本次培训以服务经济社会发展、突出重点领域、兼顾地方特色为原则,围绕人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等国家重大发展战略,发挥资本市场专业特长,助力打赢脱贫攻坚战。

⑥其他方面

2020年度,公司积极响应中国证监会援疆扶贫号召,共聘用5名新疆籍少数民族应届毕业生。

截至本报告披露日,公司帮扶的5家贫困县均已脱贫摘帽,其中,新疆尼勒克县、宁夏盐池县于2018年退出贫困县序列,江西遂川县、湖北团风县于2019年退出贫困县序列,湖南新化县于2020年退出贫困县序列。

(3)精准扶贫成效

指标 单位 数量/开展情况

一、总体情况 — —

其中:1.资金 万元 1,072.67

2.物资折款 万元 12.41

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0

二、分项投入 — —

1.教育扶贫 — —

其中:1.1资助贫困学生投入金额 万元 12.3

1.2资助贫困学生人数 人 123

1.3改善贫困地区教育资源投入金额 万元 13.5

2.社会扶贫 — —

其中:2.1东西部扶贫协作投入金额 万元 196.53

2.2定点扶贫工作投入金额 万元 136.85

2.3扶贫公益基金投入金额 万元 837.04

(4)后续精准帮扶计划

2021年,公司将在乡村振兴、消费助农、教育援助、资本市场知识培训等方面继续开展帮扶工作。在开展乡村振兴帮扶工作方面,考虑到结对帮扶工作的延续性及公司实际情况,拟在江西遂川县、湖南新化县、湖北团风县、陕西榆林市横山区各选择一个自然村开展帮扶工作。在开展消费助农工作方面,将继续推动公司优先采购脱贫县的优质农产品。在开展教育帮扶工作方面,将继续开展对帮扶脱贫县学生的资助及乡村学校教学设施的改善,帮助脱贫县学生更好地完成学业。在开展资本市场知识培训方面,将继续普及对脱贫地区群众的投资者教育工作,同时适当开展投资大讲堂等理财讲座,帮助脱贫地区群众在防范金融风险的同时,提高财产性收入。

3、环境保护相关的情况

公司及各下属子公司均主要从事金融服务相关业务,不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

1、公司债务融资事项

为及时满足公司业务发展需要,有序、高效开展公司债务融资工作,保障流动性监管指标持续达标,公司对债务融资工具进行统筹管理。2020年7月13日,中国证监会核发《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1461号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元公司债券的注册申请,该批复自同意注册之日起24个月内有效;2020年8月10日,深圳证券交易所核发《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]666号),对公司申请确认发行面值不超过20亿元人民币的2020年证券公司次级债券符合其转让条件无异议;2020年9月29日,深圳证券交易所核发《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]845号),对公司申请确认发行面值不超过40亿元人民币的2020年证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。报告期内,公司根据监管批复合理安排债务融资工作,非公开发行次级债券规模总计30亿元,公开发行公司债券规模总计70亿元,短期融资券累计发行90亿元。

截至2020年12月31日,公司债务融资工具总体待偿余额为224.24亿元。公司报告期内债券发行情况,详见本报告“第十一节公司债券相关情况”相关内容。

2、2019年度权益分派实施情况

2020年6月,公司召开2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,公司2019年度利润分配以总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),合计派发现金红利341,374,588.61元,不送红股,不以资本公积转增股本。

2020年7月29日,公司通过《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《长城证券股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号2020-041)。2019年年度权益分派已于2020年8月5日实施完毕。

3、2020年度利润分配预案或决议

详见本节“二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况”。

4、董事、监事及高级管理人员变动情况

(1)第一届董事会董事变动情况

2020年5月,金刚善先生因工作原因,辞去公司第一届董事会董事及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。根据股东推荐,经公司第一届董事会薪酬考核与提名委员会2020年第三次会议提名,第一届董事会第五十九次会议、2019年度股东大会审议通过,选举段一萍女士为公司第一届董事会董事,并承续原董事金刚善先生在董事会薪酬考核与提名委员会的任职,任期自股东大会审议通过之日起,至第一届董事会换届之日止。公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理了证券公司董事任职备案手续。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号2020-028)、《第一届董事会第五十九次会议决议公告》(公告编号2020-030)、《2019年度股东大会决议公告》(公告编号2020-035)。

(2)公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员相关事项

公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,选举张巍先生、周朝晖先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生、陆小平先生、苏敏女士、彭磊女士为公司第二届董事会非独立董事,选举马庆泉先生、王化成先生、何捷先生、李建辉先生为公司第二届董事会独立董事;选举米爱东女士、顾文君女士、李晓霏先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第五届六次职工代表大会民主选举曾晓玲女士、许明波先生为公司第二届监事会职工代表监事。2020年10月30日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举张巍先生担任第二届董事会董事长,选举周朝晖先生担任第二届董事会副董事长,聘任李翔先生担任公司总裁、财务负责人,聘任何青女士、徐浙鸿女士、曾贽先生、韩飞先生担任公司副总裁,聘任赵昕倩女士担任公司合规总监、首席风险官,聘任吴礼信先生担任公司董事会秘书,聘任刘渝敏女士担任公司证券事务代表。同日,公司召开第二届监事会第一次会议,选举米爱东女士为公司第二届监事会主席。

公司按照《证券法》及相关监管要求为上述董事、监事、高级管理人员办理了任职备案手续。根据《公司章程》的规定,公司董事长为法定代表人,据此公司于2020年11月5日依法办理完成法定代表人工商变更登记并换领了新的《营业执照》。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号2020-067)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2020-068)、《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2020-069)、

《第二届监事会第一次会议决议公告》(公告编号2020-070)、《关于选举产生董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号2020-071)、《关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告》(公告编号2020-073)、《关于公司合规总监、首席风险官履职的公告》(公告编号2020-074)。

5、部门调整事项

为切实发挥好纪委“监督执纪问责”职能,保障和促进公司高质量发展,2020年8月,公司第一届董事会第六十一次会议审议通过《关于公司审计监察部部门调整的议案》,同意将公司审计监察部拆分为纪律检查部和审计部。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会第六十一次会议决议公告》(公告编号2020-047)。

6、公司会计政策变更情况

2017年,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司按照上述规定,自2020年1月1日起执行新收入准则,并对会计政策进行相应变更,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据衔接规定,首次执行新收入准则的企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更不会对公司定期报告净利润、总资产和净资产产生重大影响。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2020-019)。

7、修订公司章程等相关制度

2020年10月,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,公司根据《证券法》《规范运作指引》等相关规定及公司实际情况对上述制度进行了修订,公司已按照规定完成公司章程备案相关工作。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会第六十二次会议决议公告》(公告编号2020-057)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2020-068)。

8、续聘会计师事务所事项

2020年12月,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案》,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度会计师事务所,审计费用不超过230万元,审计范围包括母公司及各子公司,服务内容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2020-077)、《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号2020-078)、《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2020-081)。

9、报告期内公司重大行政许可事项的相关情况

序号 批复名称 批复文号 批复日期

1 关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复 证监许可[2020]1461号 2020年7月13日

2 关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函 深证函[2020]666号 2020年8月10日

3 关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复 证监许可[2020]2235号 2020年9月15日

4 关于长城证券股份有限公司2020年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函 深证函[2020]845号 2020年9月29日

10、监管部门对公司的分类评价结果

公司近三年分类评价结果如下表所示:

年份 2020年 2019年 2018年

分类评价结果 B BBB A

二十、公司子公司重大事项

1、全资子公司长城投资相关重大事项

(1)董事、监事、高级管理人员变动情况

2020年12月,长城投资董事长变更为张巍先生。上述事项相关工商变更登记手续已办理完毕。

(2)注册资本变更情况

2021年1月,长城投资注册资本由5亿元变更为10亿元。上述事项相关工商变更登记手续已办理完毕。

2、全资子公司长城长富相关重大事项

(1)董事、监事、高级管理人员变动情况

2020年2月,公司委派曾晓玲女士担任长城长富董事。

2020年3月,经长城长富第二届董事会第二十八次会议审议通过,选举吴礼信先生为长城长富董事长、法定代表人;聘任宋光辉先生为长城长富副总经理。

2020年5月,经长城长富第二届董事会第三十次会议审议通过,免去李军先生长城长富副总经理职务。

2020年9月,经长城长富第二届董事会第三十二次会议审议通过,免去李彤先生长城长富总经理职务,暂由长城长富副总经理宋光辉先生代为履行长城长富总经理职责。

2020年12月,公司委派赵昕倩女士担任长城长富董事,徐浙鸿女士不再担任长城长富董事。

上述事项相关工商变更登记手续均已办理完毕。

(2)下设计划和存量项目清理情况

报告期内,长城长富完成了深圳盈客无忧网络科技有限责任公司、杭州中鼎恒赛股权投资合伙企业(有限合伙)等自有资金直投项目的清退工作,并完成了深圳市长城弘瑞商业并购基金合伙企业(有限合伙)等存量产品的清理工作。

(3)经营范围变更相关情况

根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》关于私募子公司经营范围的相关要求以及深圳市金融监管局于2019年10月对相关事项的核准情况,2020年3月,长城长富对其《公司章程》中经营范围相关条款进行了修订,将经营范围变更为“受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)”。上述事项相关工商变更登记手续已办理完毕。

二十一、信息披露索引

报告期内,公司共披露了199份公告文件(公告编号2020-001至2020-082),具体请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息:

序号 公告编号 公告名称 公告日期

1 2020-001 2019年12月主要财务信息公告 2020-01-10

2 2020-002 2020年度第一期短期融资券发行结果公告 2020-01-14

3 2020-003 关于2019年度第三期短期融资券兑付完成的公告 2020-01-16

4 — 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告 2020-01-17

5 2020-004 2019年度业绩预告 2020-01-22

6 — 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行公告 2020-02-17

7 — 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书 2020-02-17

8 — 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 2020-02-17

9 — 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)信用评级报告 2020-02-17

10 — 关于延长公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)簿记建档时间的公告 2020-02-18

11 — 关于延长公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)簿记建档时间的公告 2020-02-18

12 2020-005 2020年度第二期短期融资券发行结果公告 2020-02-19

13 2020-006 2020年1月主要财务信息公告 2020-02-19

14 — 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告 2020-02-19

15 — 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告 2020-02-21

16 2020-007 关于2019年度第四期短期融资券兑付完成的公告 2020-02-22

17 2020-008 2019年度业绩快报 2020-02-22

18 — 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)在深圳证券交易所上市的公告 2020-02-28

19 2020-009 2020年2月主要财务信息公告 2020-03-06

20 2020-010 关于修订《公司章程》的公告 2020-03-07

21 — 公司章程(2020年3月) 2020-03-07

22 2020-011 关于2020年证券公司次级债券(第一期)发行结果的公告 2020-03-13

23 — 关于“20长城01”债认购证券账户更正的公告 2020-03-17

24 2020-012 2020年度第三期短期融资券发行结果公告 2020-03-21

25 2020-013 2020年3月主要财务信息公告 2020-04-09

26 2020-014 关于2020年度第一期短期融资券兑付完成的公告 2020-04-14

27 2020-015 第一届董事会第五十七次会议决议公告 2020-04-21

28 — 独立董事关于公司2020年度预计日常关联交易事项的事前认可意见 2020-04-21

29 — 独立董事关于第一届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见 2020-04-21

30 — 2019年年度报告 2020-04-21

31 2020-016 2019年年度报告摘要 2020-04-21

32 2020-017 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2020-04-21

33 — 中信建投证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2020-04-21

34 2020-018 关于公司2020年度预计日常关联交易的公告 2020-04-21

35 — 中信建投证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常关联交易事项的核查意见 2020-04-21

36 2020-019 关于会计政策变更的公告 2020-04-21

37 2020-020 第一届监事会第二十二次会议决议公告 2020-04-21

38 — 2019年度董事会工作报告 2020-04-21

39 — 2019年度监事会工作报告 2020-04-21

40 — 2019年度社会责任报告 2020-04-21

41 — 2019年度风险控制指标报告 2020-04-21

42 — 2019年度内部控制自我评价报告 2020-04-21

43 — 中信建投证券股份有限公司关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的核查意见 2020-04-21

44 — 2019年度内部控制规则落实自查表 2020-04-21

45 — 中信建投证券股份有限公司关于公司《2019年度内部控制规则落实自查表》的核查意见 2020-04-21

46 — 内部控制审计报告(2019年12月31日) 2020-04-21

47 — 2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明 2020-04-21

48 — 2019年度监事履职考核和薪酬情况专项说明 2020-04-21

49 — 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2020-04-21

50 — 2019年年度审计报告 2020-04-21

51 — 募集资金存放与实际使用情况专项报告(2019年12月31日止) 2020-04-21

52 — 2019年度独立董事工作报告 2020-04-21

53 2020-021 第一届董事会第五十八次会议决议公告 2020-04-27

54 — 2020年第一季度报告全文 2020-04-27

55 2020-022 2020年第一季度报告正文 2020-04-27

56 2020-023 第一届监事会第二十三次会议决议公告 2020-04-27

57 2020-024 关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告 2020-04-27

58 — 中信建投证券股份有限公司关于公司2019年度保荐工作报告 2020-04-28

59 2020-025 2020年4月主要财务信息公告 2020-05-12

60 2020-026 关于2020年度第二期短期融资券兑付完成的公告 2020-05-19

61 2020-027 关于2020年证券公司次级债券(第二期)发行结果的公告 2020-05-23

62 2020-028 关于公司董事辞职的公告 2020-05-26

63 2020-029 2020年度第四期短期融资券发行结果公告 2020-05-29

64 2020-030 第一届董事会第五十九次会议决议公告 2020-06-02

65 — 2019年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明 2020-06-02

66 — 独立董事关于第一届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见 2020-06-02

67 2020-031 关于召开2019年度股东大会的通知 2020-06-02

68 2020-032 2020年5月主要财务信息公告 2020-06-05

69 2020-033 2020年度第五期短期融资券发行结果公告 2020-06-13

70 — 公开发行公司债券2020年跟踪评级报告 2020-06-17

71 2020-034 关于2020年度第三期短期融资券兑付完成的公告 2020-06-18

72 2020-035 2019年度股东大会决议公告 2020-06-23

73 — 2019年度股东大会的法律意见书 2020-06-23

74 — 2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告 2020-06-24

75 — 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、(第三期)2019年度受托管理事务报告 2020-06-24

76 2020-036 关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 2020-07-07

77 2020-037 2020年6月主要财务信息公告 2020-07-09

78 — 重大事项受托管理事务临时报告 2020-07-09

79 — 中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告 2020-07-09

80 2020-038 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2020年付息公告 2020-07-14

81 2020-039 关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 2020-07-22

82 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告 2020-07-27

83 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书 2020-07-27

84 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 2020-07-27

85 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告 2020-07-27

86 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告 2020-07-28

87 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告 2020-07-28

88 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告 2020-07-28

89 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告 2020-07-28

90 2020-040 2017年非公开发行公司债券(品种一)兑付完成的公告 2020-07-29

91 2020-041 2019年年度权益分派实施公告 2020-07-29

92 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告 2020-07-29

93 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告 2020-07-31

94 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告 2020-08-05

95 2020-042 关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告 2020-08-07

96 2020-043 2020年7月主要财务信息公告 2020-08-07

97 — 2019年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告 2020-08-13

98 — 中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告 2020-08-13

99 — 国信证券股份有限公司关于公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)临时受托管理事务报告 2020-08-13

100 2020-044 关于2020年证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告 2020-08-14

101 2020-045 第一届董事会第六十次会议决议公告 2020-08-18

102 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告 2020-08-24

103 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书 2020-08-24

104 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书摘要 2020-08-24

105 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告 2020-08-24

106 2020-046 2020年非公开发行次级债券(第三期)发行结果公告 2020-08-25

107 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告 2020-08-25

108 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告 2020-08-25

109 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告 2020-08-25

110 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告 2020-08-25

111 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告 2020-08-25

112 2020-047 第一届董事会第六十一次会议决议公告 2020-08-26

113 — 独立董事关于第一届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见 2020-08-26

114 2020-048 第一届监事会第二十四次会议决议公告 2020-08-26

115 — 2020年半年度报告 2020-08-26

116 2020-049 2020年半年度报告摘要 2020-08-26

117 — 2020年半年度财务报告 2020-08-26

118 2020-050 2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2020-08-26

119 — 2020年上半年风险控制指标报告 2020-08-26

120 — 关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告 2020-08-26

121 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告 2020-08-26

122 2020-051 关于2020年度第四期短期融资券兑付完成的公告 2020-08-28

123 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告 2020-08-28

124 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告 2020-09-01

125 2020-052 关于2020年度第五期短期融资券兑付完成的公告 2020-09-10

126 2020-053 关于证券投资基金托管资格获得核准的公告 2020-09-19

127 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书 2020-09-21

128 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书摘要 2020-09-21

129 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)信用评级报告 2020-09-21

130 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告 2020-09-21

131 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)簿记建档时间的公告 2020-09-22

132 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)簿记建档时间的公告 2020-09-22

133 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告 2020-09-22

134 2020-054 2020年度第六期短期融资券发行结果公告 2020-09-23

135 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告 2020-09-25

136 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)在深圳证券交易所上市的公告 2020-09-29

137 2020-055 关于公司董事会换届选举的提示性公告 2020-09-30

138 2020-056 关于公司监事会换届选举的提示性公告 2020-09-30

139 2020-057 第一届董事会第六十二次会议决议公告 2020-10-15

140 2020-058 第一届监事会第二十五次会议决议公告 2020-10-15

141 — 独立董事关于第一届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见 2020-10-15

142 — 独立董事提名人声明(马庆泉) 2020-10-15

143 — 独立董事提名人声明(王化成) 2020-10-15

144 — 独立董事提名人声明(何捷) 2020-10-15

145 — 独立董事提名人声明(李建辉) 2020-10-15

146 — 独立董事候选人声明(马庆泉) 2020-10-15

147 — 独立董事候选人声明(王化成) 2020-10-15

148 — 独立董事候选人声明(何捷) 2020-10-15

149 — 独立董事候选人声明(李建辉) 2020-10-15

150 2020-059 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 2020-10-15

151 2020-060 2020年前三季度业绩预告 2020-10-15

152 2020-061 关于2020年证券公司短期公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告 2020-10-15

153 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告 2020-10-16

154 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书 2020-10-16

155 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书摘要 2020-10-16

156 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)信用评级报告 2020-10-16

157 2020-062 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2020年付息公告 2020-10-19

158 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)簿记建档时间的公告 2020-10-19

159 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)簿记建档时间的公告 2020-10-19

160 — 关于延长公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)簿记建档时间的公告 2020-10-19

161 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告 2020-10-20

162 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行结果公告 2020-10-22

163 2020-063 2020年度第七期短期融资券发行结果公告 2020-10-24

164 2020-064 第一届董事会第六十三次会议决议公告 2020-10-27

165 2020-065 第一届监事会第二十六次会议决议公告 2020-10-27

166 — 2020年第三季度报告全文 2020-10-27

167 2020-066 2020年第三季度报告正文 2020-10-27

168 — 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)在深圳证券交易所上市的公告 2020-10-27

169 2020-067 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 2020-10-31

170 2020-068 2020年第一次临时股东大会决议公告 2020-10-31

171 — 2020年第一次临时股东大会的法律意见书 2020-10-31

172 — 公司章程 2020-10-31

173 — 股东大会议事规则 2020-10-31

174 — 董事会议事规则 2020-10-31

175 — 监事会议事规则 2020-10-31

176 2020-069 第二届董事会第一次会议决议公告 2020-10-31

177 — 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 2020-10-31

178 2020-070 第二届监事会第一次会议决议公告 2020-10-31

179 2020-071 关于选举产生董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 2020-10-31

180 2020-072 关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告 2020-11-06

181 — 国信证券股份有限公司关于公司2020年公开发行公司债券、2020年非公开发行次级债券临时受托管理事务报告 2020-11-06

182 — 中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告 2020-11-06

183 — 重大事项受托管理事务临时报告 2020-11-06

184 2020-073 关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告 2020-11-07

185 — 国信证券股份有限公司关于公司2020年公开发行公司债券、2020年非公开发行次级债券临时受托管理事务报告 2020-11-11

186 — 中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告 2020-11-11

187 2020-074 关于公司合规总监、首席风险官履职的公告 2020-11-13

188 — 安信证券股份有限公司关于公司债券的重大事项受托管理事务临时报告 2020-11-13

189 2020-075 关于撤销2家证券营业部的公告 2020-11-28

190 2020-076 关于参加2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 2020-12-03

191 2020-077 第二届董事会第二次会议决议公告 2020-12-05

192 2020-078 关于续聘2020年度会计师事务所的公告 2020-12-05

193 — 独立董事关于公司续聘2020年度会计师事务所事项的事前认可意见 2020-12-05

194 — 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 2020-12-05

195 2020-079 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 2020-12-05

196 2020-080 2020年度第八期短期融资券发行结果公告 2020-12-12

197 2020-081 2020年第二次临时股东大会决议公告 2020-12-22

198 — 2020年第二次临时股东大会的法律意见书 2020-12-22

199 2020-082 关于2020年度第六期短期融资券兑付完成的公告 2020-12-22

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 1,439,224,420 46.38% 0 0 0 0 0 1,439,224,420 46.38%

国有法人持股 1,439,224,420 46.38% 0 0 0 0 0 1,439,224,420 46.38%

二、无限售条件股份 1,664,180,931 53.62% 0 0 0 0 0 1,664,180,931 53.62%

人民币普通股 1,664,180,931 53.62% 0 0 0 0 0 1,664,180,931 53.62%

三、股份总数 3,103,405,351 100.00% 0 0 0 0 0 3,103,405,351 100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 √ 不适用

报告期内,公司未发行股票及其衍生证券类、可转换公司债券类、分离交易的可转换公司债券类证券。

报告期内,公司债券发行相关情况详见本报告“第十一节 公司债券相关情况”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 84,618 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 82,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

华能资本服务有限公司 国有法人 46.38% 1,439,224,420 0 1,439,224,420 0

深圳能源集团股份有限公司 国有法人 12.69% 393,972,330 0 0 393,972,330

深圳新江南投资有限公司 境内非国有法人 12.36% 383,437,823 0 0 383,437,823

中核财务有限责任公司 国有法人 2.37% 73,500,000 -500,000 0 73,500,000

福建湄洲湾控股有限公司 国有法人 1.28% 39,792,304 0 0 39,792,304 质押 19,896,152

广东宝丽华新能源股份有限公司 境内非国有法人 1.17% 36,170,000 -630,000 0 36,170,000

宁夏恒利通经贸有限公司 境内非国有法人 0.62% 19,276,515 -1,685,987 0 19,276,515 质押 2,560,000

中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.61% 18,930,649 +14,903,700 0 18,930,649

香港中央结算有限公司 境外法人 0.58% 17,880,581 +12,439,810 0 17,880,581

华凯投资集团有限公司 境内非国有法人 0.57% 17,790,974 -3,046,700 0 17,790,974

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末,公司股东深圳能源的第二大股东是华能国际电力股份有限公司,持有深圳能源25.02%股份,华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司46.42%股份;深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司,持有深圳能源0.32%股份,广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司,华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。 除此之外,公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

深圳能源集团股份有限公司 393,972,330 人民币普通股 393,972,330

深圳新江南投资有限公司 383,437,823 人民币普通股 383,437,823

中核财务有限责任公司 73,500,000 人民币普通股 73,500,000

福建湄洲湾控股有限公司 39,792,304 人民币普通股 39,792,304

广东宝丽华新能源股份有限公司 36,170,000 人民币普通股 36,170,000

宁夏恒利通经贸有限公司 19,276,515 人民币普通股 19,276,515

中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 18,930,649 人民币普通股 18,930,649

香港中央结算有限公司 17,880,581 人民币普通股 17,880,581

华凯投资集团有限公司 17,790,974 人民币普通股 17,790,974

华峰集团有限公司 15,098,500 人民币普通股 15,098,500

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末,公司股东深圳能源的第二大股东是华能国际电力股份有限公司,持有深圳能源25.02%股份,华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司46.42%股份;深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司,持有深圳能源0.32%股份,广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司,华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。 除此之外,公司未获知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 公司前10名普通股股东中,宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有3,914,000股外,还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有15,362,515股,实际合计持有19,276,515股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 √ 否

2、持股10%(含10%)以上的前5名股东情况

(1)法人

√ 适用 不适用

股东名称 法定代表人 总经理 成立日期 统一社会信用代码 注册资本 主营业务

华能资本服务有限公司 叶才 叶才 2003年12月30日 91110000710932363D 980,000万元人民币 投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

深圳能源集团股份有限公司 熊佩锦 李英峰 1993年08月21日 91440300192241158P 396,449.1597万元人民币 各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提高社会经济效益的其他业务。

深圳新江南投资有限公司 徐鑫 胡晓东 1994年11月30日 91440300618829961P 2,300万美元 投资兴办工业及其它各类实业(具体项目另行申报),投资信息咨询,企业形象设计,商务代理,企业经营策划,财务咨询。

(2)自然人

适用 √ 不适用

3、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股

控股股东类型:法人

控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 统一社会信用代码 主要经营业务

华能资本服务有限公司 叶才 2003年12月30日 91110000710932363D 投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 华西证券(002926.SZ),持股数量29,780万股,持股比例11.34%; 晋商银行(02558.HK),持股数量60,000万股,持股比例10.28%。

控股股东报告期内变更

适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:中央国资管理机构

实际控制人类型:法人

实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 统一社会信用代码 主要经营业务

中国华能集团有限公司 舒印彪 1989年03月31日 9111000010001002XD 组织电力(煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等)、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售;组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售;信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售;电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售;国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包;业务范围内相关的资产管理、物业管理;业务范围内的境内外投资业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 华能国际(600011.SH,00902.HK),持股数量728,658万股,持股比例46.42%; 内蒙华电(600863.SH),持股数量343,032万股,持股比例59.06%; 华能水电(600025.SH),持股数量907,200万股,持股比例50.40%; 新能泰山(000720.SZ),持股数量52,392万股,持股比例40.62%。

实际控制人报告期内变更

适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动

深圳能源集团股份有限公司 熊佩锦 1993年08月21日 396,449.1597万元人民币 各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提高社会经济效益的其他业务。

深圳新江南投资有限公司 徐鑫 1994年11月30日 2,300万美元 投资兴办工业及其它各类实业(具体项目另行申报),投资信息咨询,企业形象设计,商务代理,企业经营策划,财务咨询。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 √ 不适用

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 √ 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数(股) 本期增持股份数量(股) 本期减持股份数量(股) 其他增减变动(股) 期末持股数(股)

张 巍 董事长 现任 男 50 2020年10月30日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

周朝晖 副董事长 现任 男 49 2020年10月30日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

段一萍 董事 现任 女 45 2020年6月22日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

段心烨 董事 现任 女 44 2019年4月25日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

祝建鑫 董事 现任 男 45 2015年6月19日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

陆小平 董事 现任 男 58 2020年10月30日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

苏 敏 董事 现任 女 52 2020年10月30日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

彭 磊 董事 现任 女 48 2015年3月31日 本届董事会换届之日 0 0 0 0 0

马庆泉 独立董事 现任 男 71 2016年6月21日 2022年6月20日 0 0 0 0 0

王化成 独立董事 现任 男 57 2016年7月1日 2022年6月30日 0 0 0 0 0

何 捷 独立董事 现任 男 45 2015年8月19日 2021年8月18日 0 0 0 0 0

李建辉 独立董事 现任 男 51 2016年10月31日 2022年10月30日 0 0 0 0 0

米爱东 监事会主席 现任 女 52 2015年3月31日 本届监事会换届之日 0 0 0 0 0

顾文君 监事 现任 女 38 2020年10月30日 本届监事会换届之日 0 0 0 0 0

李晓霏 监事 现任 男 50 2015年7月15日 本届监事会换届之日 0 0 0 0 0

曾晓玲 职工监事 现任 女 45 2020年10月30日 本届监事会换届之日 0 0 0 0 0

许明波 职工监事 现任 男 49 2020年10月30日 本届监事会换届之日 0 0 0 0 0

李 翔 总裁 现任 男 52 2019年4月3日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

财务负责人 现任 男 52 2020年10月30日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

何 青 副总裁 现任 女 52 2016年9月5日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

徐浙鸿 副总裁 现任 女 51 2017年7月19日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

曾 贽 副总裁 现任 男 45 2019年6月28日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

韩 飞 副总裁 现任 男 46 2019年8月21日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

吴礼信 董事会秘书 现任 男 51 2015年3月31日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

赵昕倩 合规总监 现任 女 38 2020年10月30日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

首席风险官 现任 女 38 2020年10月30日 聘任期满之日 0 0 0 0 0

曹 宏 董事长 离任 男 58 2018年11月14日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

邵 崇 副董事长 离任 男 61 2015年3月31日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

金刚善 董事 离任 男 42 2015年3月31日 2020年5月25日 0 0 0 0 0

伍东向 董事 离任 男 56 2015年3月31日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

徐 鑫 董事 离任 男 38 2017年8月21日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

周朝晖 监事 离任 男 49 2015年6月3日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

李 林 监事 离任 男 59 2015年3月31日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

杨 军 监事 离任 男 50 2015年3月31日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

童 强 职工监事 离任 男 49 2015年4月20日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

王 冬 职工监事 离任 男 48 2015年4月20日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

阮惠仙 职工监事 离任 女 38 2015年4月20日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

徐浙鸿 合规总监 离任 女 51 2015年7月10日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

首席风险官 离任 女 51 2016年12月31日 2020年10月30日 0 0 0 0 0

合 计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0

注:

(1)2020年5月25日,金刚善先生因工作原因辞去公司第一届董事会董事及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。2020年6月22日,经公司2019年度股东大会审议通过,选举段一萍女士为公司第一届董事会董事,并承续原董事金刚善先生在董事会薪酬考核与提名委员会的委员职务,任期自股东大会审议通过之日起,至第一届董事会换届之日止。

(2)2020年10月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过董事会、监事会换届选举相关事项。公司第二届董事会由董事长张巍先生,副董事长周朝晖先生,董事段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生、陆小平先生、苏敏女士、彭磊女士,独立董事马庆泉先生、王化成先生、何捷先生、李建辉先生共12名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会换届之日止;公司第一届董事会董事长曹宏先生,副董事长邵崇先生,董事伍东向先生、徐鑫先生换届后不再担任公司董事。公司第二届监事会由监事会主席米爱东女士,监事顾文君女士、李晓霏先生,职工监事曾晓玲女士、许明波先生共5名监事组成,任期自股东大会审议通过之日起,至本届监事会换届之日止;公司第一届监事会监事周朝晖先生、李林先生、杨军先生,职工监事童强先生、王冬先生、阮惠仙女士换届后不再担任公司监事。

(3)2020年10月30日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过,聘任赵昕倩女士担任公司合规总监、首席风险官,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自取得深圳证监局认可后正式履职。2020年11月12日,公司收到深圳证监局《关于长城证券股份有限公司合规负责人任职的无异议函》(深证局机构字[2020]200号),赵昕倩女士正式履行公司合规总监、首席风险官职责。

(4)报告期内公司现任及离任董事、监事和高级管理人员均不存在直接持有公司股份、股票期权、限制性股票的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

金刚善 董事 离任 2020年5月25日 因工作原因辞职

曹 宏 董事长 任期满离任 2020年10月30日 换届

邵 崇 副董事长 任期满离任 2020年10月30日 换届

伍东向 董事 任期满离任 2020年10月30日 换届

徐 鑫 董事 任期满离任 2020年10月30日 换届

周朝晖 监事 任免 2020年10月30日 换届前任监事,换届后任副董事长

李 林 监事 任期满离任 2020年10月30日 换届

杨 军 监事 任期满离任 2020年10月30日 换届

童 强 职工监事 任期满离任 2020年10月30日 换届

王 冬 职工监事 任期满离任 2020年10月30日 换届

阮惠仙 职工监事 任期满离任 2020年10月30日 换届

徐浙鸿 合规总监、首席风险官 任期满离任 2020年10月30日 职务调整

注:“离任”指主动离职或被罢免,“任期满离任”指任期满后不再担任该职务;“任免”指职务发生变更。

三、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1)董事会成员

张巍先生,1970年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师,中共党员。1992年6月至1993年11月,任北京动力经济学院教务处干部;1993年11月至2001年9月,历任中国电力企业联合会教育培训部干部、主任科员;2001年9月至2002年12月,任中国华能集团公司市场营销部主管;2002年12月至2006年3月,历任华能国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销一处副处长、综合处副处长(主持工作);2006年3月至2011年11月,历任华能资本总经理工作部副经理、副经理(主持工作)、经理;2008年11月至2012年4月,任长城有限董事;2011年11月至2014年8月,历任华能财务党组成员、纪检组长,党组成员、副总经理;2014年8月至2019年7月,历任华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理,党组书记、总经理,党委书记、总经理,党委副书记、总经理(其间:2016年12月至2019年1月,挂职四川省科技厅任党组成员、副厅长(正厅级);2017年9月至2018年12月,任四川发展(控股)有限责任公司、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事);2019年7月至2020年6月,任华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记;2020年6月至今,任华能资本党委委员、公司党委书记;2020年11月至今,任上海证券交易所理事会政策咨询委员会委员;2020年12月至今,任长城投资董事长;2020年10月至今,任公司董事长。

周朝晖先生,1971年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,工程师,中共党员。1995年6月至2008年6月,就职于深圳能源,历任办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长、证券事务代表;2008年3月至2020年6月,历任深圳能源董事长秘书、董事会办公室高级经理、代职主任、主任、总经理、证券事务代表;2020年6月至今,任深圳能源董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室总经理;2015年6月2020年10月,任公司监事;2020年10月至今,任公司副董事长。

段一萍女士,1975年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,高级会计师,经济学硕士,中共党员。1997年8月至2001年7月,历任民福房地产开发有限公司总经理办公室职员、财务部出纳、会计、会计主管;2001年9月至2004年6月,就读于中国人民大学财政金融学院;2004年6月至2019年7月,历任华能资本研究发展部业务主管、主管、部门副经理(主持工作)、部门经理;2019年7月至2021年2月,任华能资本研究发展部主任;2020年7月至今,任华能资本副总经理、党委委员。2020年6月至今,任公司董事。

段心烨女士,1976年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师,中共党员。1999年8月至2002年6月,任中国建筑文化中心文化事业部干部;2002年7月至2004年5月,就读于澳大利亚南昆士兰大学;2004年6月至2009年7月,任华能资本研究发展部业务主管(其间:2007年6月至2009年6月,任长城有限投资银行事业部执行董事);2009年7月至2017

年12月,历任华能资本研究发展部主管、投资管理部副经理、股权管理部副经理、股权管理部副经理(主持工作);2017年12月至2019年7月,任华能资本股权管理部经理;2019年7月至今,任华能资本股权管理部主任;2020年9月至今,任华能资本总经理助理。2019年4月至今,任公司董事。

祝建鑫先生,1975年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师,中共党员。2000年7月至2002年6月,就职于中国电子信息产业集团公司;2002年6月至2004年5月,就职于中国太平洋人寿保险北京分公司;2004年5月至2016年9月,历任华能资本计划财务部主管、经理助理、副经理、副经理(主持工作);2016年10月至2019年7月,任华能资本计划财务部经理;2017年11月至2018年6月,任华能资本监事;2019年7月至今,任华能资本计划财务部主任;2020年12月至今,任华能资本副总会计师。2015年6月至今,任公司董事。

陆小平先生,1962年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师,中共党员。1982年8月至1984年6月,任衡南县茶市镇人民政府会计;1984年6月至1988年6月,任湖南省衡阳市油泵油嘴厂科长助理;1988年6月至1989年9月,任湖南省望城县监察局监察员兼会计;1989年9月至1992年7月,就读于中南财经大学;1992年7月至1995年12月,任深圳市鹏基工业发展总公司科员;1995年12月至1998年9月,任深圳市中深国际技术经济合作股份有限公司计财部副经理;1998年12月至2003年8月,任深圳市能源集团有限公司审计部主任审计师;2003年8月至2015年4月,任深圳南山热电股份有限公司财务总监;2015年4月至2017年8月,任深圳能源财务有限公司副总经理;2017年8月至今,任深圳能源财务部总经理。2020年10月至今,任公司董事。

苏敏女士,1968年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师,中共党员。1990年7月至1996年10月,历任合肥市西市区(现蜀山区)财政局科员、局长助理;1996年10月至2004年6月,历任安徽省经贸委财政金融处科员、副主任科员、主任科员,办公室财务科科长,机关服务中心副主任,办公室副主任,行财处副处长;2004年6月至2007年5月,任安徽省国资委产权管理局副局长;2007年5月至2011年4月,历任安徽省能源集团有限公司总会计师,副总经理、总会计师;2011年3月至2015年8月,任中国海运集团总公司总会计师、党组成员;2015年9月至2019年2月,历任招商局金融集团有限公司总经理、党委副书记,总经理兼首席运营官(COO)、党委副书记;2018年6月至2019年2月,任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任(常务);2019年2月至今,任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任(常务)、党委副书记。2020年10月至今,任公司董事。

彭磊女士,1972年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,经济师,中共党员。1996年3月至2001年1月,就职于中国南山开发集团有限公司金融投资部;2001年1月至2002年1月,就职于深圳经济特区证券公司资产管理部;2002年5月至2016年4月,就职于招商局金融集团有限公司,历任友联资产管理公司执行董事,招商局金融集团有限公司综合管理部副经理、审计稽核部经理、中国业务部经理、总经理助理;2016年4月至2019年2月,任招商局金融集团有限公司副总经理;2018年6月至今,任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员(常务)。2011年6月至2015年3月,任长城有限董事;2015年3月至今,任公司董事。

马庆泉先生,1949年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士,中共党员。1988年7月至1993年5月,任中共中央党校经济学教授、校委秘书、研究室主任;1993年5月至1999年3月,历任广发证券股份有限公司(现名)常务副总裁、总裁、副董事长;1999年3月至2000年3月,任嘉实基金管理有限公司董事长;2000年3月至2005年5月,历任中国证券业协会第2届协会副理事长、秘书长,第3届协会常务副会长,第4届协会常务副会长、基金业专业委员会主任;2005年5月至2011年3月,任广发基金管理有限公司董事长;2011年至2018年底,任香山财富论坛副理事长;2013年至2018年底,任中国金融技术研究院执行院长;2000年至今,任中国人民大学经济学院兼职教授、博士生导师,特华博士后科研工作站博士后导师;2013年9月至今,任北京香山财富投资管理有限公司董事长。2016年6月至今,任公司独立董事。

王化成先生,1963年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士,中国人民大学教授,中共党员。1988年7月至1990年6月,任中国人民大学会计系助教;1990年6月至1993年5月,任中国人民大学会计系讲师;1993年6月至1998年6月,任中国人民大学会计系副教授;1998年7月至2001年5月,任中国人民大学会计系教授;2001年6月至今,任中国人民大学商学院教授。2016年7月至今,任公司独立董事。

何捷先生,1975年2月出生,中国香港籍,硕士,美国注册会计师、香港注册会计师。1997年9月至2005年1月,先后就职于安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所;2005年1月至2008年12月,任SOHU.COM INC.(搜狐)财务部高级财务总监;2009年1月至2014年3月,任CHANGYOU.COM LIMITED(搜狐畅游)首席财务官;2014年7月至今,任狐狸金服(北京)信息技术咨询有限公司董事长、总经理。2015年8月至今,任公司独立董事。

李建辉先生,1969年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。1991年8月至1992年9月,任齐鲁制药厂干部;1992年10月至1994年5月,任济南市涉外律师事务所律师;1994年6月至1999年5月,任惠州市中天律师事务所合伙人;1999年6

月至2001年5月,任广东金地律师事务所律师;2001年6月至2003年3月,任广东海埠律师事务所律师;2003年4月至2007年9月,任广东君言律师事务所合伙人;2007年10月至2013年12月,任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所合伙人;2014年1月至今,任北京市天元(深圳)律师事务所合伙人。2016年10月至今,任公司独立董事。

(2)监事会成员

米爱东女士,1968年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师,中共党员。1991年8月至2000年12月,就职于华能财务,先后任职于信贷一部、证券外汇部、国际业务部、信贷部、计划资金部;2000年12月至2007年1月,历任华能财务总经理工作部副经理、综合计划部经理;2007年1月至2011年11月,任华能资本人力资源部经理;2011年11月至2014年10月,任华能资本总经理助理兼人力资源部经理;2014年10月至今,任华能资本总经理助理。2008年11月至2014年12月,任长城有限董事;2014年12月至2015年3月,任长城有限监事;2017年1月至2020年4月,任公司纪委书记;2015年3月至今,任公司监事会主席。

顾文君女士,1982年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,国际注册内审师,中共党员。2005年7月至2008年4月,任深圳能源投资股份有限公司监审部职员;2008年4月至2018年4月,任深圳能源审计风控部专员、高级专员;2018年4月至2019年4月,任深圳能源纪检监察室副主任;2019年4月至今,任深圳能源审计风控部副总经理。2020年10月至今,任公司监事。

李晓霏先生,1970年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,经济师,中共党员。1993年7月至2003年10月,先后任职于深圳市南油(集团)有限公司人力资源部、总经理办公室、计划发展部和租赁部;2003年10月至2006年10月,任深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书;2006年10月至2010年5月,任招商局集团有限公司人力资源部高级经理;2010年5月至2014年11月,任招商局金融集团有限公司人力资源部总经理;2014年11月至2016年11月,任招商局金融集团有限公司总经理助理兼人力资源部总经理;2016年11月至2017年11月,任招商局金融集团有限公司总经理助理;2017年11月至2019年2月,任招商局金融集团有限公司副总经理;2018年6月至今,任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员(常务)。2015年7月至今,任公司监事。

曾晓玲女士,1975年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师(CPA)、英国特许公认会计师(ACCA),中共党员。2003年5月加入公司,曾任长城有限风险管理部总经理助理、副总经理;2015年3月至2015年7月,任公司风险管理部副总经理;2015年7月至2016年3月,任公司风控合规管理部总经理;2016年3月至2018年8月,任公司风控合规管理部总经理兼风险管理部总经理;2018年8月至2019年3月,任公司风险管理部总经理;2019年3月至2021年3月,任公司总裁助理兼风险管理部总经理;2021年3月至今,任公司总裁助理兼人力资源部总经理;2020年10月至今,任公司职工监事。

许明波先生,1971年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士,中共党员。1998年9月加入公司,曾任长城有限财务部主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香港)办公室总经理;2015年3月至2017年3月,任公司国际业务发展(香港)办公室总经理;2017年3月至2019年10月,任公司人力资源部总经理兼党委办公室主任;2019年10月至2021年3月,任公司人力资源部总经理兼党委办公室主任、党建工作部主任;2021年3月至今,任公司党委办公室主任、党建工作部主任;2020年10月至今,任公司职工监事。

(3)高级管理人员

李翔先生,1968年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。1992年7月至1993年5月,任北京石景山人民检察院办公室秘书;1993年5月至1995年8月,任海南汇通国际信托投资公司证券总部办公室主任;1995年8月至2010年7月,历任长城有限人事部副总经理、人事监察部总经理、青岛营业部(筹)总经理、新开发筹备小组成员、广州营业部筹备组组长、广州营业部总经理、深圳营业一部总经理、营销管理总部总经理兼深圳一部总经理、营销总监、营销管理总部总经理;2010年7月至2015年3月,任长城有限副总裁;2015年3月至2019年4月,任公司副总裁;2018年12月至2019年4月,任公司副总裁(代行总裁职责);2019年3月至今,任公司党委副书记;2019年4月至今,任公司总裁;2020年10月至今,任公司财务负责人。

何青女士,1968年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。1991年7月至2014年5月,就职于华能财务,历任管理部负责人、营业部副经理、信贷部副经理、客户服务部副经理、客户服务部经理、总经理助理、副总经理等职务;2014年6月至2016年5月,任华能天成融资租赁有限公司副总经理;2016年9月至今,任公司副总裁。

徐浙鸿女士,1969年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士。1992年6月至1993年9月,任海南省信托投资公司农业信贷部经理助理;1994年4月至1997年10月,任中海(海南)海盛船务股份有限公司职员;1997年10月至2012年4月,任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事;2012年4月至2015年3月,历任长城有限投资银行事业部质量控制部总经理、资本市场部总经理;2015年4月至2015年7月,任公司投行业务总监;2015年7月至2020年10月,任公司合规总监;2016年12月至2020年10月,任公司首席风险官;2017年7月至今,任公司副总裁。

曾贽先生,1975年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。1997年7月至1998年8月,就职于深圳市汇凯进出口有限公司五金矿产部;1998年8月至1999年2月,就职于深圳市华新股份有限公司五金矿产部;1999年3月至2015年3月,历任长城有限债券业务部总经理助理、固定收益部总经理助理(主持工作)、固定收益部总经理、固定收益总监等职务;2015年3月至2015年7月,任公司固定收益总监兼固定收益部总经理;2015年7月至2019年6月,任公司总裁助理兼固定收益部总经理;2019年6月至2019年9月,任公司副总裁兼固定收益部总经理;2020年1月至今,任上海证券交易所理事会债券发展委员会委员;2019年9月至今,任公司副总裁。

韩飞先生,1974年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。1997年6月至2015年3月,历任长城有限深圳东园路证券营业部员工、经纪业务管理总部员工、郑州健康路证券营业部(筹)筹建组组长、南宁民族大道证券营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人、广东分公司总经理等职务;2015年3月至2018年12月,任公司广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任公司经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任公司副总裁。

吴礼信先生,1969年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师,中共党员。1991年7月至1995年3月,任安徽省地矿局三二六地质队会计主管;1995年3月至1997年7月,任深圳中达信会计师事务所审计一部部长;1997年7月至2002年10月,历任大鹏证券有限责任公司计财综合部经理、资金结算部副总经理;2002年10月至2003年3月,任第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理;2003年4月至2015年3月,历任长城有限财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019

年4月,任公司董事会秘书兼财务负责人;2017年至今,任长城基金监事会主席;2020年3月至今,任长城长富董事长;2020年4月至今,任上海证券交易所理事会战略发展委员会副主任委员;2020年6月至今,任长城富浩董事长;2019年4月至今,任公司董事会秘书。

赵昕倩女士,1982年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士。2005年10月至2014年6月,历任深圳证监局机构监管一处科员、副主任科员、主任科员;2014年7月至2017年3月,任深圳证监局机构监管一处副处长;2017年4月至2018年7月,任深圳证监局投资者保护工作处副处长;2018年7月至2019年3月,任深圳证监局机构监管二处副处长;2019年3月至2020年10月,任深圳证监局机构监管一处(前海办公室)副处长。2020年10月至今,任公司合规总监、首席风险官。

2、在股东单位任职情况

√ 适用 不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴

张 巍 华能资本服务有限公司 党委委员 2020年6月 至今 否

周朝晖 深圳能源集团股份有限公司 董事会秘书 2020年6月 至今 是

周朝晖 深圳能源集团股份有限公司 董事会办公室总经理 2014年1月 至今 是

周朝晖 深圳能源集团股份有限公司 证券事务代表 2008年6月 至今 是

段一萍 华能资本服务有限公司 副总经理、党委委员 2020年7月 至今 是

段一萍 华能资本服务有限公司 研究发展部主任 2019年7月 2021年2月 是

段一萍 华能资本服务有限公司 董事会秘书 2021年2月 至今 是

段心烨 华能资本服务有限公司 总经理助理 2020年9月 至今 是

段心烨 华能资本服务有限公司 股权管理部主任 2019年7月 至今 是

祝建鑫 华能资本服务有限公司 副总会计师 2020年12月 至今 是

祝建鑫 华能资本服务有限公司 计划财务部主任 2019年7月 至今 是

陆小平 深圳能源集团股份有限公司 财务部总经理 2017年8月 至今 是

米爱东 华能资本服务有限公司 总经理助理 2011年11月 至今 否

顾文君 深圳能源集团股份有限公司 审计风控部副总经理 2019年4月 至今 是

3、在其他单位任职情况

√ 适用 不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴

张 巍 深圳市长城证券投资有限公司 董事长 2020年12月 至今 否

周朝晖 深圳市创新投资集团有限公司 监事 2012年5月 至今 否

段一萍 永诚财产保险股份有限公司 监事 2015年3月 2021年1月 否

段一萍 华能贵诚信托有限公司 董事 2017年6月 至今 否

段心烨 北京金融资产交易所有限公司 监事 2017年4月 至今 否

段心烨 华能景顺罗斯(北京)投资基金管理有限公司 董事 2017年8月 至今 否

段心烨 华能天成融资租赁有限公司 董事 2014年7月 至今 否

段心烨 华能贵诚信托有限公司 董事 2019年5月 至今 否

祝建鑫 华能景顺罗斯(北京)投资基金管理有限公司 监事 2010年6月 至今 否

苏 敏 招商局集团有限公司 金融事业群/平台执行委员会副主任(常务) 2018年6月 至今 否

苏 敏 深圳市招融投资控股有限公司 总经理 2017年12月 至今 否

苏 敏 招商银行股份有限公司 非执行董事 2016年4月 至今 否

苏 敏 招商证券股份有限公司 董事 2016年6月 至今 否

苏 敏 招商局融资租赁有限公司 董事长、总经理 2016年6月 至今 否

苏 敏 博时基金管理有限公司 董事 2018年9月 至今 否

彭 磊 招商局集团有限公司 金融事业群/平台执行委员会执行委员(常务) 2018年6月 至今 否

彭 磊 招商证券股份有限公司 董事 2007年8月 至今 否

彭 磊 招商局通商融资租赁有限公司 董事 2018年8月 至今 否

彭 磊 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 董事 2018年12月 至今 否

马庆泉 北京香山财富投资管理有限公司 董事长、总经理 2013年9月 至今 是

马庆泉 中国人民大学 兼职教授 2000年1月 至今 是

马庆泉 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2014年5月 2020年8月 是

马庆泉 北京香云汇商贸有限公司 董事长 2018年12月 至今 否

王化成 中国人民大学 教授 1998年7月 至今 是

王化成 华夏银行股份有限公司 独立董事 2014年2月 至今 是

王化成 中国铁建股份有限公司 独立董事 2014年10月 至今 是

王化成 同方股份有限公司 独立董事 2020年2月 至今 是

王化成 京东方科技集团股份有限公司 独立董事 2015年7月 至今 是

何 捷 狐狸金服金融科技集团(香港)有限公司 董事长、首席执行官 2014年5月 至今 否

何 捷 狐狸金服(北京)信息科技有限公司 董事长 2016年10月 至今 否

何 捷 北京银河世界科技有限公司 董事 2015年8月 至今 否

何 捷 搜易贷(北京)金融信息服务有限公司 董事长 2014年4月 至今 否

何 捷 狐狸金服(北京)信息技术咨询有限公司 董事长、总经理 2014年7月 至今 否

何 捷 盈狐数科(天津)信息技术有限公司 董事长、总经理 2015年2月 至今 否

何 捷 磐石盈富(天津)资产管理有限公司 董事长、总经理 2015年4月 至今 否

何 捷 磐石众智(天津)资产管理有限公司 董事长、总经理 2015年4月 至今 否

何 捷 云狐天下征信有限公司 董事长、总经理 2015年9月 至今 否

何 捷 东方麦子(北京)财务顾问有限公司 执行董事、总经理 2015年7月 至今 否

何 捷 狐狸互联网小额贷款(宁波)有限公司 董事长 2017年6月 至今 否

何 捷 狐狸金服投资有限公司 执行董事、总经理 2017年7月 至今 否

何 捷 狐狸普惠科技有限公司 董事长、总经理 2018年5月 至今 否

何 捷 狐狸普惠科技(北京)有限公司 执行董事、总经理 2018年6月 至今 否

何 捷 狐狸投资管理(宁波)有限公司 执行董事 2018年8月 至今 否

何 捷 盈狐(天津)融资租赁有限公司 执行董事、总经理 2016年10月 至今 否

何 捷 狐狸普惠(宁波)信息技术咨询有限公司 执行董事、总经理 2019年4月 至今 否

李建辉 北京市天元(深圳)律师事务所 合伙人 2014年1月 至今 是

李建辉 深圳市菁华贸易有限公司 监事 2019年11月 至今 否

李晓霏 招商局集团有限公司 金融事业群/平台执行委员会执行委员(常务) 2018年6月 至今 否

李晓霏 招商证券股份有限公司 监事 2014年5月 至今 否

曾晓玲 深圳市长城长富投资管理有限公司 董事 2020年2月 至今 否

曾晓玲 宝城期货有限责任公司 监事 2017年8月 至今 否

曾晓玲 深圳市长城证券投资有限公司 董事 2014年4月 至今 否

许明波 长城基金管理有限公司 董事 2020年6月 至今 否

许明波 宝城期货有限责任公司 董事 2017年8月 至今 否

李 翔 景顺长城基金管理有限公司 董事 2018年9月 至今 否

徐浙鸿 深圳市长城长富投资管理有限公司 董事 2015年6月 2020年12月 否

韩 飞 长城基金管理有限公司 董事 2020年6月 至今 否

吴礼信 深圳市长城长富投资管理有限公司 董事 2012年6月 至今 否

董事长 2020年3月 至今 否

吴礼信 长城基金管理有限公司 监事会主席 2017年2月 至今 否

吴礼信 长城富浩基金管理有限公司 董事长 2020年6月 至今 否

赵昕倩 深圳市长城长富投资管理有限公司 董事 2020年12月 至今 否

4、公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1)董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序:公司依照《长城证券股份有限公司年度绩效奖金管理办法》和《长城证券股份有限公司高管人员及公司绩效考核与薪酬激励管理办法》对高级管理人员薪酬进行管理。董事、监事报酬由股东大会决定,外部董事(除独立董事外)、监事(除监事会主席、职工监事外)不在公司领取报酬;高级管理人员报酬由董事会及其薪酬考核与提名委员会决定。

(2)董事、监事和高级管理人员报酬确定依据:由公司薪酬制度决定,与岗位和绩效挂钩。

(3)董事、监事和高级管理人员薪酬实际支付情况:报告期内,本公司董事、监事和高级管理人员共有34人(含离任),其中报告期内在公司领取报酬的有20人,报告期内公司向上述人员发放报酬合计2,786.61万元。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬

张 巍 董事长 男 50 现任 60.00 是

周朝晖 副董事长 男 49 现任 0 是

段一萍 董事 女 45 现任 0 是

段心烨 董事 女 44 现任 0 是

祝建鑫 董事 男 45 现任 0 是

陆小平 董事 男 58 现任 0 是

苏 敏 董事 女 52 现任 0 是

彭 磊 董事 女 48 现任 0 是

马庆泉 独立董事 男 71 现任 15.00 是

王化成 独立董事 男 57 现任 15.00 是

何 捷 独立董事 男 45 现任 15.00 否

李建辉 独立董事 男 51 现任 15.00 是

曹 宏 董事长 男 58 离任 160.23 是

邵 崇 副董事长 男 61 离任 0 是

金刚善 董事 男 42 离任 54.93 是

伍东向 董事 男 56 离任 0 是

徐 鑫 董事 男 38 离任 0 是

米爱东 监事会主席 女 52 现任 119.79 否

顾文君 监事 女 38 现任 0 是

李晓霏 监事 男 50 现任 0 是

曾晓玲 职工监事 女 45 现任 180.79 否

许明波 职工监事 男 49 现任 143.62 否

周朝晖 监事 男 49 离任 0 是

李 林 监事 男 59 离任 0 是

杨 军 监事 男 50 离任 0 是

童 强 职工监事 男 49 离任 153.88 否

王 冬 职工监事 男 48 离任 139.91 否

阮惠仙 职工监事 女 38 离任 144.31 否

李 翔 总裁、财务负责人 男 52 现任 308.23 否

何 青 副总裁 女 52 现任 206.90 否

徐浙鸿 副总裁 女 51 现任 211.57 否

曾 贽 副总裁 男 45 现任 463.40 否

韩 飞 副总裁 男 46 现任 184.35 否

吴礼信 董事会秘书 男 51 现任 181.12 否

赵昕倩 合规总监、首席风险官 女 38 现任 13.58 否

合计 -- -- -- -- 2,786.61 --

注:

(1)上述薪酬数据为董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。其中,金刚善先生于 2020年5月起担任公司纪委书记,并于报告期内在公司领取报酬54.93万元,其担任董事职务不在公司领取报酬。

(2)公司高级管理人员报酬包括基本工资和奖金,上述报酬数据为当年税前实际发放数,包含往年递延至2020年发放的奖金。

3、公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人) 3,028

主要子公司在职员工的数量(人) 256

在职员工的数量合计(人) 3,284

当期领取薪酬员工总人数(人) 3,284

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数(人)

技术人员 133

财务人员 62

行政人员 29

研究人员 77

投资银行业务人员 306

资产管理业务人员 95

经纪业务人员 2008

管理人员 209

其他人员 365

合计 3,284

教育程度

教育程度类别 数量(人)

研究生 917

本科生 1,916

专科生 380

中专生及以下 71

合计 3,284

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等国家和地方有关劳动及社会保障方面的法律、法规,建立了完善的人力资源管理制度和流程,规范用工,切实保障员工的权益。

公司职工薪酬由基本工资、效益奖金、津贴、补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费等组成。公司实行宽带固定薪酬和绩效奖金、业务奖励相结合的薪酬制度。全资子公司的薪酬制度参照母公司执行,控股子公司的薪酬制度参照母公司规则自行制定。

公司根据自身战略规划、业务发展阶段、行业环境变化等,适时对薪酬制度进行市场化改革创新、优化完善,以保障薪酬水平具有一定市场竞争力。

3、培训计划

2020年,公司继续以“构建人才赋能体系,助力业务人才发展”为目标,大力推进各项管理及业务培训,并结合移动互联趋势完善“长城云学堂”在线学习平台建设,为公司的业务及人才发展提供支持保障:

一是以人力资源部为主导,继续开展常态化、多层次、训战结合的公司级培训项目。以提升公司中层干部领导力、管理力,促进战略执行落地为目标的“领航计划”助力公司中层干部拓宽视野、提升团队管理能力,激发团队组织活力;设计培养公司新人为目标的“青蓝计划”和以培养分支机构后备干部为目标的“磐石计划”有效地提升员工专业能力和凝聚力,成为学员之间、学员与公司之间的文化纽带;以提升员工办公技能和职业素能为目标的“参瞻悟道”外部管理公开课和“百舸荟”内部管理公开课贴近员工工作实际,助力各部门提升干部管理水平、培养高潜员工。

二是以各业务线主管部门为主导,持续开展各类业务培训,助力业务发展。包括持续举办“资管大讲堂”“营运精讲堂”“机构业务协同培训”“合规管理人员业务培训及月度交流”等多项常态化业务培训,帮助公司业务人员及时掌握政策动态,学习业务知识,掌握专业技能,为业绩提升夯实基础。2020年,公司自主组织开展业务培训60余场,参加证券业协会等第三方机构业务学习150余场。

三是迎合移动互联时代趋势,完善公司“长城云学堂”e-learning平台和线上课程体系,持续发展培训信息线上化、培训运营便捷化,助力公司各单位推进主管业务线及部门层面学习培训,提升员工培训覆盖广度。

4、劳务外包情况

适用 √ 不适用

报告期内,公司不存在劳务外包数量较大的情况。

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

√ 适用 不适用

根据《公司章程》规定,公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略与发展委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制与合规委员会。截至本报告披露日,公司董事会各专门委员会成员情况如下:

专门委员会名称 委员名单

董事会战略与发展委员会 张巍(主任委员)、苏敏、马庆泉(独立董事)

董事会薪酬考核与提名委员会 马庆泉(独立董事,主任委员)、周朝晖、段一萍、何捷(独立董事)、李建辉(独立董事

董事会审计委员会 王化成(独立董事,主任委员)、祝建鑫、彭磊、何捷(独立董事)、李建辉(独立董事)

董事会风险控制与合规委员会 陆小平(主任委员)、段心烨、王化成(独立董事)

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至报告期末,公司签订《证券经纪人委托合同》的经纪人共1,075人。公司对经纪人采取分级管理模式:分级管理是指公司总部统一制定招聘、薪酬、绩效考核、培训、合规管理、日常执业规范等制度和规范,分支机构可在公司制度范围内根据自身情况自主安排经纪人的入职、提成比例、培训、考核等事项。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构,形成了权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的机制。

报告期内,公司持续加强股东大会、董事会、监事会(以下简称“三会”)规范运作,制定或修订了一系列制度,进一步为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证;董事会、监事会全体成员及公司所有高级管理人员在任职前均按照中国证监会的有关要求取得了任职资格;公司按照《公司法》《公司章程》等规定召集、召开“三会”,公司“三会”运作规范透明,决议合法有效;公司严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,保障全体股东的知情权并公平获得信息。

报告期内,公司组织召开股东大会3次、董事会会议9次、监事会会议6次,会议的召集、提案、通知、召开、表决和决议等环节均依法运作、规范有效,充分发挥了各层级的决策或监督作用。报告期内,公司共召开董事会战略与发展委员会会议1次、董事会风险控制与合规委员会会议6次、董事会审计委员会会议9次、董事会薪酬考核与提名委员会会议6次,各专门委员会针对重大事项提供了专业意见,对提高董事会的科学决策水平、提升董事会的工作质量起到了重要作用。同时,公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用,在可能影响中小投资者权益的重要事项上充分听取了独立董事的事前认可意见及独立意见。

1、股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构,股东通过股东大会行使权利。公司股东大会的召集、召开、提案、表决、决议、记录以及决议的执行等事项均严格遵守法律法规、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,切实保证股东大会依法规范地行使职权,确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位,能够充分行使自己的权利。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事,董事人数和人员构成均符合法律法规的要求,独立董事比例符合规定。公司董事会能够不断完善董事会议事规则,董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效,决策程序和议事规则规范透明。公司董事会设立了战略与发展委员会、风险控制与合规委员会、审计委员会和薪酬考核与提名委员会4个专门委员会,并制订了相应的工作细则,明确了各委员会的权责、决策程序和议事规则。公司制定了《独立董事工作制度》,独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益,并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司制定了《董事会秘书工作细则》,董事会秘书负责公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的筹备,会议记录和会议文件的保管,信息披露及投资者关系管理等事务。

(1)董事会的组成

公司设董事会,董事会对股东大会负责。2020年10月,公司完成董事会换届工作。根据《公司章程》规定,公司董事会由12名董事组成,其中非独立董事8名,独立董事4名。董事由公司股东大会选举产生,每届任期3年,任期届满时可连选连任,独立董事的连任时间不得超过6年。

(2)董事会的职责

董事会是公司的经营决策机构,根据《公司章程》规定,董事会主要行使下列职权:召集股东大会,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总裁、合规负责人、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;制订《公司章程》的修改方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;审议公司按照监管要求定期提交的合规报告;制订公司董事薪酬的数额和发放方式的方案;决定公司因《公司章程》第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份;法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定,以及股东大会授予的其他职权。

3、监事和监事会

公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定聘任和变更监事,监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会能够不断完善监事会议事规则,监事会会议的召集、召开、提案、表决、决议等程序合法有效。

(1)监事会的组成

公司设监事会,监事会向全体股东负责。2020年10月,公司完成监事会换届工作,换届后,公司监事会成员总人数由8人缩减至5人,其中3名为股东代表监事,由公司股东大会选举产生,2名为职工代表监事,由公司职工代表大会民主选举产生。监事每届任期3年,任期届满可连选连任。

(2)监事会的职责

根据《公司章程》规定,监事会行使下列职权:应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;检查公司财务;对董事、高级管理人员执行公司职务的行为和履行合规管理职责的情况进行监督,对发生重大合规风险负有主要责任或领导责任或者违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;向股东大会提出提案;依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;发现公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;制订公司监事薪酬的数额和发放方式的方案;法律、行政法规和《公司章程》规定的其他职权。

4、经营管理层

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更高级管理人员,公司经营管理层产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司设总裁1名,总裁对董事会负责;副总裁、财务负责人等公司其他高级管理人员由总裁提名、董事会决议聘任或解聘,副总裁及其他高级管理人员根据总裁授权协助总裁工作。公司总裁办公会下设风险控制与安全运营委员会、预算管理委员会、投资银行业务执行委员会、信息科技管理委员会、信用业务审核委员会、财富管理委员会和股票期权经纪业务审核委员会7个专业委员会,强化了管理层决策的专业性、合规性和科学性。

公司经营管理层含总裁、副总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。根据《公司章程》规定,总裁作为经营管理的主要负责人,对董事会负责,行使下列职权:主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制订公司的具体规章;提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人及其他高级管理人员(合规总监、董事会秘书除外);决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;提议召开董事会临时会议;支持合规总监及合规部门工作,督促下属各单位为合规管理人员履职提供有效保障;《公司章程》或董事会授予的其他职权。

5、董事长及总裁

公司董事长与总裁分设,以提高各自职责的独立性、可问责性以及权力和授权的分布平衡,并充分发挥决策层对执行层的监督制约机制。董事长与总裁各司其职,根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,行使主持股东大会和召集、主持董事会会议,督促、检查董事会决议的执行等职权。总裁作为经营管理的主要负责人,对董事会负责,行使相关经营管理职权。

6、党委

公司设立党委。党委设书记1名,副书记2名,其他党委成员若干名,原则上董事长兼任党委书记。党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规履行职责。党委保障党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并承担全面从严管党治党主体责任。董事会决定公司重大问题,应当事先听取公司党委的意见。

7、信息披露工作

公司严格按照《股票上市规则》《规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等相关规定,持续完善公司信息披露工作机制,优化信息披露管理流程,提升公司信息披露质量,加强公司对外披露信息的管控力度。报告期内,公司积极履行相关信息披露义务,严格通过指定信息披露媒体发布公司相关信息,共披露了199份公告文件(公告编号2020-001至2020-082),充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响的各类重大信息。公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形,提高了公司的透明度,保障了投资者的知情权。

8、投资者关系管理

公司投资者关系管理工作持续多渠道、全方位扎实推进。报告期内,公司举办了年度报告网上业绩说明会,积极参加了深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,并通过投资者专线(0755-83516072)、投资者关系邮箱(cczqir@cgws.com)、传真(0755-83516244)保障投资者与公司日常交流沟通渠道畅通,通过深交所“互动易”交流平台及时回复全部61则投资者提问,并指定专人负责投资者关系管理工作,确保投资者能够与公司充分交流,帮助投资者全面、客观了解公司情况,正确引导市场预期。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 √ 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来,严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具备独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,具体体现在以下几个方面:

1、业务独立完整情况

公司主要从事经中国证监会批准的各项证券业务,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务依赖情况,拥有独立完整的业务经营体系,具有面向市场独立开展业务的能力,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

公司的业务发展规划、目标等均由公司自主决定,不存在受公司控股股东、实际控制人及其控制的下属企业控制的情形。

2、人员独立完整情况

公司的经营和行政管理完全独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,拥有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍,员工工资发放、福利支出与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离。

公司董事、监事、高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序推选和任免,公司的董事(包括独立董事)、非职工监事以及总裁、副总裁、合规总监、董事会秘书等高级管理人员均由公司股东大会、董事会或监事会依法选举产生或者聘任,职工监事由公司职工代表大会民主选举产生,不存在股东超越公司董事会、监事会、职工代表大会和股东大会作出任免决定的情形,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总裁、副总裁、合规总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬,未在公司股东单位兼职,不存在交叉任职的情况,亦没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况;公司财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立完整情况

公司系原有限责任公司整体变更设立,依法承继了原有限责任公司的资产、负债、机构、业务和人员。公司完整拥有房屋、办公设备、商标等资产,不存在以公司资产、权益或信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保的情况,也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立完整情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等权力、决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的内部经营管理机构,各机构严格依照《公司法》《公司章程》以及公司各项规章制度的规定行使职权。

公司在经营和管理机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接干预公司经营活动的情况。

5、财务独立完整情况

公司已设立独立的财务部门,配备专门的财务人员,并根据现行会计制度和准则建立了独立的核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,具有规范、独立的财务会计制度和内部控制制度。本公司独立在银行开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司具有独立的纳税人资格,依法独立进行纳税登记、纳税申报和履行纳税义务,不存在与股东单位混合纳税的情况。截至报告期末,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形,不存在为公司股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引

2019年度股东大会 年度股东大会 74.20% 2020年06月22日 1.关于公司2019年度董事会工作报告的议案;2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案;3.关于公司2019年年度报告的议案; 4.关于公司2019年度财务决算报告的议案;5.关于公司2019年度利润分配预案的议案; 6.关于公司2020年度预计日常关联交易的议案;7.关于变更公司董事的议案; 8.关于公司2019年度独立董事工作报告的议案(非表决事项); 9.关于公司2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案(非表决事项); 10.关于公司2019年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案(非表决事项); 11.关于公司2019年度高级管理人员履职、绩效考核 和薪酬情况专项说明的议案(非表决事项)。 表决通过 2020年06月23日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《2019年度股东大会决议公告》,公告编号:2020-035。

2020年第一次临时股东大会 临时股东大会 59.43% 2020年10月30日 1.关于修订《公司章程》的议案; 2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案; 3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案;4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案; 5.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案; 6.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案; 7.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。 表决通过 2020年10月31日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《2020年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2020-068。

2020年第二次临时股东大会 临时股东大会 59.51% 2020年12月21日 关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案。 表决通过 2020年12月22日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《2020年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2020-081。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 √ 不适用

五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

1、本报告期董事会会议情况

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引

第一届董事会第五十七次会议 2020年04月17日 1.关于公司2019年度董事会工作报告的议案; 2.关于公司2019年度独立董事工作报告的议案; 4.关于公司2019年度财务决算报告的议案; 5.关于公司2019年度利润分配预案的议案; 3.关于公司2019年年度报告的议案; 6.关于公司2019年度经营工作报告的议案; 7.关于公司2019年度社会责任报告的议案; 8.关于公司2019年度全面风险管理报告的议案; 9.关于公司2019年度风险控制指标报告的议案; 10.关于公司2020年度风险偏好和风险容忍度的议案;11.关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案;12.关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案; 13.关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案; 14.关于公司廉洁从业管理目标及2019年度廉洁从业管理情况报告的议案; 15.关于公司信息技术战略规划(2020-2022年)的议案; 16.关于公司2020年度自营投资额度的议案; 17.关于公司2020年度融资类业务规模的议案; 18.关于公司2020年度预计日常关联交易的议案; 19.关于公司2020年固定资产报废处置的议案; 20.关于公司2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案; 21.关于召开公司2019年度股东大会的议案。 表决通过 2020年04月21日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届董事会第五十七次会议决议公告》,公告编号:2020-015。

第一届董事会第五十八次会议 2020年04月24日 1.关于公司2019年度合规报告的议案; 2.关于公司2019年度合规负责人考核报告的议案; 3.关于公司2020年第一季度报告的议案。 表决通过 2020年04月27日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届董事会第五十八次会议决议公告》,公告编号:2020-021。

第一届董事会第五十九次会议 2020年05月29日 1.关于变更公司董事的议案; 2.关于公司2019年度考核结果、绩效奖金总额及高级管理人员奖金总额的议案; 3.关于公司2019年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案。 表决通过 2020年06月02日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届董事第五十九次会议决议公告》,公告编号:2020-030。

第一届董事会第六十次会议 2020年08月15日 关于公司落实资管新规整改报告的议案。 表决通过 2020年08月18日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届董事会第六十次会议决议公告》,公告编号:2020-045。

第一届董事会第六十一次会议 2020年08月24日 1.关于公司2020年半年度报告的议案; 2.关于公司2020年上半年风险控制指标报告的议案;3.关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案; 4.关于公司审计监察部部门调整的议案。 表决通过 2020年08月26日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届董事会第六十一次会议决议公告》,公告编号:2020-047。

第一届董事会第六十二次会议 2020年10月14日 1.关于修订《公司章程》的议案; 2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案; 3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案; 4.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案; 5.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案; 6.关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。 表决通过 2020年10月15日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届董事会第六十二次会议决议公告》,公告编号:2020-057。

第一届董事会第六十三次会议 2020年10月26日 关于公司2020年第三季度报告的议案。 表决通过 2020年10月27日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届董事会第六十三次会议决议公告》,公告编号:2020-064。

第二届董事会第一次会议 2020年10月30日 1.关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案; 2.关于聘任公司总裁的议案; 3.关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案;4.关于聘任公司合规总监、首席风险官的议案; 5.关于聘任公司董事会秘书的议案; 6.关于聘任公司证券事务代表的议案; 7.关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案。 表决通过 2020年10月31日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第二届董事会第一次会议决议公告》,公告编号:2020-069。

第二届董事会第二次会议 2020年12月04日 1.关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案; 2.关于公司总部固定资产报废处置的议案; 3.关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。 表决通过 2020年12月05日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第二届董事会第二次会议决议公告》,公告编号:2020-077。

2、本报告期监事会会议情况

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引

第一届监事会第二十二次会议 2020年04月17日 1.关于公司2019年度监事会工作报告的议案; 2.关于公司2019年年度报告的议案; 3.关于公司2019年度财务决算报告的议案;4.关于公司2019年度利润分配预案的议案; 5.关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案; 6.关于公司廉洁从业管理目标及2019年度廉洁从业管理情况报告的议案; 7.关于公司2019年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案; 8.关于公司2019年度全面风险管理报告的议案(非表决事项); 9.关于公司2019年度风险控制指标报告的议案(非表决事项)。 表决通过 2020年04月21日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届监事会第二十二次会议决议公告》,公告编号:2020-020。

第一届监事会第二十三次会议 2020年04月24日 1.关于公司2020年第一季度报告的议案; 2.关于公司2019年度合规报告的议案(非表决事项)。 表决通过 2020年04月27日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届监事会第二十三次会议决议公告》,公告编号:2020-023。

第一届监事会第二十四次会议 2020年08月24日 1.关于公司2020年半年度报告的议案; 2.关于公司2020年上半年风险控制指标报告的议案(非表决事项)。 表决通过 2020年08月26日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届监事会第二十四次会议决议公告》,公告编号:2020-048。

第一届监事会第二十五次会议 2020年10月14日 1.关于修订公司《监事会议事规则》的议案; 2.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。 表决通过 2020年10月15日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届监事会第二十五次会议决议公告》,公告编号:2020-058。

第一届监事会第二十六次会议 2020年10月26日 关于公司2020年第三季度报告的议案。 表决通过 2020年10月27日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第一届监事会第二十六次会议决议公 告》,公告编号:2020-065。

第二届监事会第一次会议 2020年10月30日 关于选举公司第二届监事会主席的议案。 表决通过 2020年10月31日 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《第二届监事会第一次会议决议公告》,公告编号:2020-070。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 职务 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数(含视频、电话方式) 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 投票表决情况 出席股东大会次数

张 巍 董事长 2 1 1 0 0 否 均同意 1

周朝晖 副董事长 2 1 1 0 0 否 均同意 1

段一萍 董事 6 0 6 0 0 否 均同意 2

段心烨 董事 9 0 8 1 0 否 均同意 3

祝建鑫 董事 9 0 9 0 0 否 均同意 3

陆小平 董事 2 1 1 0 0 否 均同意 1

苏 敏 董事 2 1 1 0 0 否 均同意 1

彭 磊 董事 9 1 7 1 0 否 均同意 2

马庆泉 独立董事 9 1 8 0 0 否 均同意 3

王化成 独立董事 9 1 8 0 0 否 均同意 3

何 捷 独立董事 9 0 9 0 0 否 均同意 3

李建辉 独立董事 9 2 6 1 0 否 均同意 3

曹 宏(已离任) 董事长 7 3 4 0 0 否 均同意 2

邵 崇(已离任) 副董事长 7 1 6 0 0 否 均同意 1

金刚善(已离任) 董事 2 0 2 0 0 否 均同意 0

伍东向(已离任) 董事 7 0 5 2 0 是 均同意 0

徐 鑫(已离任) 董事 7 0 6 1 0 否 均同意 2

报告期内,公司不存在独立董事连续两次未亲自参加董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

(1)独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 否

(2)独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司法》《证券法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司制定了《独立董事工作制度》。报告期内,公司独立董事勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会会议,对公司经营管理有关事项提出合理化建议。报告期内,公司独立董事本着对股东负责的精神和独立、客观、公正的原则,独立履行职责。公司独立董事能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定,充分发挥独立董事作用,维护公司及股东、特别是中小股东的合法权益,推进了公司治理的进一步完善,有效地促进了公司规范运作。

报告期内,公司独立董事积极参与各次董事会会议。公司独立董事履职期间,有足够的时间和精力履行职责;会前均认真审阅了会议材料,并在会上充分发表了专业、独立的意见;作出独立判断时,不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。公司独立董事独立履行职责,充分发挥专业优势,勤勉尽责,在深入了解公司经营情况的基础上,对公司经营和其他重大事项决策提出了宝贵的意见和建议,为完善公司监督机制和合规风控体系、提升公司风险控制能力、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内,公司独立董事对提交公司董事会审议的公司2020年度预计日常关联交易事项以及公司聘请2020年度会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见;对提交公司董事会审议的公司2019年度利润分配预案,公司2019年度内部控制自我评价报告,公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,公司2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明,2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况,公司2019年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明,变更公司董事事项,公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告,2020年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况,公司董事会换届选举非独立董事,公司董事会换届选举独立董事及聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

报告期内,公司独立董事认真履行所任董事会专门委员会委员职责,加强对公司薪酬与考核工作的监督,定期检查公司内部控制管理工作,了解公司内部审计工作情况,并及时向董事会报告。

报告期内,公司独立董事未提议召开董事会,未提议聘用或解聘会计师事务所,未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与发展委员会、风险控制与合规委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会4个董事会专门委员会。各专门委员会对董事会负责,在董事会授权下开展工作,分工明确,权责分明,运作有效,使董事会的决策分工更加细化。各专门委员会为董事会的决策提供咨询意见,在公司的重大决策中较好地发挥了作用。

截至报告期末,各专门委员会构成情况请见本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

报告期内,公司召开董事会专门委员会会议22次,其中战略与发展委员会召开会议1次、风险控制与合规委员会召开会议6次、审计委员会召开会议9次、薪酬考核与提名委员会召开会议6次,具体如下表所示:

专门委员会 序号 会议届次 召开日期 审议议题

战略与发展委员会 1 第一届董事会战略与发展委员会2020年第一次会议 2020年04月10日 关于公司信息技术战略规划(2020-2022年)的议案。

风险控制与合规委员会 1 第一届董事会风险控制与合规委员会2020年第一次会议 2020年03月05日 关于《长城证券股份有限公司反洗钱2019年年度报告》的议案。

2 第一届董事会风险控制与合规委员会2020年第二次会议 2020年04月10日 1.关于公司2019年度全面风险管理报告的议案; 2.关于公司2019年度风险控制指标报告的议案; 3.关于公司2020年度风险偏好和风险容忍度的议案; 4.关于公司2020年度自营投资额度的议案; 5.关于公司2020年度融资类业务规模的议案。

3 第一届董事会风险控制与合规委员会2020年第三次会议 2020年04月21日 关于公司2019年度合规报告的议案。

4 第一届董事会风险控制与合规委员会2020年第四次会议 2020年08月18日 关于公司2020年上半年风险控制指标报告的议案。

5 第一届董事会风险控制与合规委员会2020年第五次会议 2020年10月14日 1.关于修订《公司章程》的议案; 2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案; 3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

6 第二届董事会风险控制与合规委员会2020年第一次会议 2020年10月30日 关于选举公司第二届董事会风险控制与合规委员会主任委员的议案。

审计委员会 1 第一届董事会审计委员会2020年第一次会议 2020年01月16日 关于公司2019年度内部审计工作报告的议案。

2 第一届董事会审计委员会2020年第二次会议 2020年04月10日 1.关于公司2019年年度报告的议案; 2.关于公司2019年度财务决算报告的议案; 3.关于公司2019年度利润分配预案的议案; 4.关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案; 5.关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案; 6.关于公司2020年度预计日常关联交易的议案; 7.关于公司2020年第一季度内部审计工作报告及第二季度工作计划的议案。

3 第一届董事会审计委员会2020年第三次会议 2020年04月21日 关于公司2020年第一季度报告的议案。

4 第一届董事会审计委员会2020年第四次会议 2020年07月17日 关于公司 2020年上半年度内部审计工作报告及第三季度工作计划的议案。

5 第一届董事会审计委员会2020年第五次会议 2020年08月18日 关于公司2020年半年度报告的议案。

6 第一届董事会审计委员会2020年第六次会议 2020年10月26日 关于公司2020年第三季度报告的议案。

7 第二届董事会审计委员会2020年第一次会议 2020年10月30日 1.关于选举公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案; 2.关于公司2020年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划的议案。

8 第二届董事会审计委员会2020年第二次会议 2020年12月01日 关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案。

9 第二届董事会审计委员会2020年第三次会议 2020年12月30日 关于听取德勤华永会计师事务所年度审计工作相关事项汇报的议案(非表决事项)。

薪酬考核与提名委员会 1 第一届董事会薪酬考核与提名委员会2020年第一次会议 2020年04月10日 关于公司2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案。

2 第一届董事会薪酬考核与提名委员会2020年第二次会议 2020年04月21日 关于公司2019年度合规负责人考核报告的议案。

3 第一届董事会薪酬考核与提名委员会2020年第三次会议 2020年05月28日 1.关于变更公司董事的议案; 2.关于公司2019年度考核结果、绩效奖金总额及高级管理人员奖金总额的议案; 3.关于公司2019年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案。

4 第一届董事会薪酬考核与提名委员会2020年第四次会议 2020年09月17日 关于公司 2019年度高级管理人员绩效考核结果及奖金分配的议案。

5 第一届董事会薪酬考核与提名委员会2020年第五次会议 2020年10月14日 1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案; 2.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。

6 第二届董事会薪酬考核与提名委员会2020年第一次会议 2020年10月30日 关于选举公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会主任委员的议案。

八、监事会工作情况

1、监事参加监事会会议情况

姓名 职务 本报告期应参加监事会次数 亲自出席监事会次数 委托出席监事会次数 缺席监事会次数 投票表决情况

米爱东 监事会主席 6 6 0 0 均同意

顾文君 监事 1 1 0 0 均同意

李晓霏 监事 6 6 0 0 均同意

曾晓玲 职工监事 1 1 0 0 均同意

许明波 职工监事 1 1 0 0 均同意

周朝晖(已离任) 监事 5 5 0 0 均同意

李林(已离任) 监事 5 5 0 0 均同意

杨军(已离任) 监事 5 5 0 0 均同意

童强(已离任) 职工监事 5 5 0 0 均同意

王冬(已离任) 职工监事 5 5 0 0 均同意

阮惠仙(已离任) 职工监事 5 5 0 0 均同意

2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

1、合规管理体系建设及合规检查情况

公司已建立并不断完善全方位、多层次的合规管理组织架构和制度体系。公司建立董事会风险控制与合规委员会、合规总监、法律合规部、合规经理/风控合规负责人四个层级的合规管理组织体系。董事会下设风险控制与合规委员会履行董事会相关合规管理职责,就合规履职情况向董事会报告。合规总监为公司合规负责人,由董事会根据董事长的提名任免,直接向公司董事会负责,合规总监负责对公司经营管理及员工执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司设立法律合规部,承担公司日常合规管理工作,向合规总监负责并报告工作,各子公司设立风控合规负责人负责子公司合规管理具体事务,就子公司合规管理情况向合规总监报告,接受合规总监的监督、指导和考核。

报告期内,公司不断完善制度建设,通过《合规管理办法》《合规考核办法》《风控合规问责管理办法》《合规措施实施细则》《分支机构合规管理办法》及配套工作指引、《反洗钱恐怖融资客户风险评估及分类管理办法》《聘请第三方等廉洁从业风险防控管理办法》等合规管理制度,进一步完善和规范合规管理制度体系。公司进一步加强合规管理人员队伍精兵化建设,加强合规管理体系建设,进一步加大信息投入,通过持续做好合规宣导资料汇编工作、加强新员工合规培训、开展多场专题合规培训等手段宣导合规文化,增强公司全体人员合规意识。

2020年,法律合规部在合规总监的指导下有序开展合规检查工作,共计开展23项,内容覆盖融资类业务、资产管理业务、内部控制、反洗钱、员工外部兼职与投资情况、适当性工作、营销宣传行为规范、异常交易行为、员工执业行为、信息系统管理、子公司管理等方面。

报告期内,公司合规管理体系有效运行,各项合规管理制度有效执行,合规管理信息化能力进一步提升。

2、稽核部门建设及稽核情况

审计部为公司独立的监督检查部门,依据国家有关法律法规及本公司的规章制度,对公司各部门、各分支机构及子公司的财务、业务及经营管理等各项活动进行监督、评价和建议。审计部在公司总裁办公会的统一领导下工作,向公司董事会负责,定期或不定期向董事会汇报工作,各项工作接受监事会的检查和监督。审计范围已覆盖财富管理、自营、资产管理、融资融券、投资银行、信息技术系统、营运管理、财务管理等业务或部门。公司审计部已配备了会计、审计、信息技术等必要的专业技术人才。

公司已经制定了较为规范的审计制度及工作流程并建立和完善了审计管理系统,审计人员严格按照各项内部审计制度规定在公司授权下独立开展审计工作。报告期内,审计部根据公司业务开展的实际情况和审计工作计划,共完成审计及内部控制评价项目68个。其中,审计项目67个,分别为专项审计项目4个、任中经济责任审计项目34个、任期经济责任审计项目29个;内部控制评价项目1个。公司实施的审计项目和内控评价检查基本覆盖公司所有业务和部门,并针对审计检查提出的内控和管理方面的薄弱环节派专人进行跟踪检查,保障整改工作落实到位,积极有效降低监管风险。

十、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考核程序适用公司《高管人员及公司绩效考核与薪酬激励管理办法》规定。公司董事会薪酬考核与提名委员会根据公司高级管理人员2020年度履职情况,组织实施公司高级管理人员年度绩效考核工作。

根据《证券公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及公司《高管人员及公司绩效考核与薪酬激励管理办法》相关规定,公司高级管理人员薪酬由工资和奖金两部分构成,工资标准由董事会确定,奖金由董事会及董事会薪酬考核与提名委员会决定,40%以上采取递延支付的方式,且递延支付期限不少于3年,递延支付奖金遵循等分原则。

十一、内部控制建设情况

报告期内,公司根据内部控制建设需要,制定了一系列较为完整的制度、条例、办法及工作流程等,并根据外部监管要求、业务发展及管理需求及时修订完善。目前公司内部控制制度基本涵盖公司主要营运环节,具有较强的操作性,有关内部控制制度能有效传递给各级单位和各级员工。公司持续有效地完善了内部控制制度,2020年共制定或修订制度、细则等157项。目前,公司制度涵盖了投资银行业务、资产管理业务、经纪业务、固定收益业务、场外期权业务、分支机构管理、合规管理、风险管理、信息技术管理、营运管理、人力资源管理、财务管理等。公司现行制度及工作流程与国家法律法规、监管规章要求及公司实际工作情况相符,各部门现行制度及工作流程设计合理、覆盖全面,涵盖各项业务涉及的各个环节及参与部门,对业务环节执行及参与部门职责进行了明确规定。

公司按照“健全、合理、制衡、独立”的原则,建立健全了董事会、经营管理层及合规负责人、内控管理部门、业务管理部门和业务分支机构等多层级的内部控制组织架构,并明确了各级机构应当承担的内部控制职责。根据公司业务性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,公司已按照科学、高效、制衡的原则合理设置内部职能机构,明确各机构的职责权限、部门内部岗位名称、职责等,部门之间、岗位之间、业务之间依照合规和风控要求,建立起相互制衡、信息沟通、隔离墙等内部控制机制,各部门及部门内部各岗位各司其职、各负其责、相互制约、相互协调。

报告期内,公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员保证《2020年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日(2020年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日(2020年12月31日),公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日(2021年4月13日)之间,公司没有发生影响内部控制有效性评价结论的情况。

十三、建立财务报告内部控制的依据

按照《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及《证券公司内部控制指引》等相关法律法规的要求,公司建立了较为完善的业务和财务管理体系,健全财务报告各环节授权批准机制,制定并不断完善相应的规章制度,规范公司财务报告控制流程,明确各岗位职责并充分发挥会计信息技术在业务核算、收入与成本费用支出等方面的管理。

十四、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2021年04月13日

内部控制评价报告全文披露索引 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《2020年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00%

纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

定性标准 1.重大缺陷: 业务损失方面产生较大影响,无法达到部分营运目标或关键业绩指标;信息错报影响方面,错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策或截然相反的决策,造成不可挽回的决策损失;信息系统对数据完整性及业务运营的影响方面,对系统数据的完整性具有重大影响,数据的非授权改动会给业务运作带来重大损失或造成财务记录的重大错误。对业务正常运营造成重大影响,致使业务操作大规模停滞和持续出错。 2.重要缺陷: 业务损失方面有一定影响,但是经过一定的弥补措施仍可能达到营运目标或关键业绩指标;信息错报影响方面对信息使用者有一定的影响,可能会影响使用者对于事物性质的判断,在一定程度上可能导致错误的决策;信息系统对数据完整性及业务运营的影响方面,对系统数据完整性具有一定影响,数据的非授权改动对业务运作带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响,致使业务操作效率低下。3.一般缺陷: 业务损失方面有极小影响或轻微影响,例如对收入、客户、市场份额等有轻微影响;信息错报影响方面,对内、外部信息使用者不会产生影响,或对信息准确性有轻微影响,但不会影响使用者的判断;信息系统对数据完整性及业务运营的影响方面,对系统数据完整性不会产生影响。对业务正常运营没有产生影响,或对系统数据完整性会产生有限影响,数据的非授权改动对业务运作及财务数据记录产生损失轻微。对业务正常运营没有直接影响,业务部门及客户没有察觉。 1.重大缺陷: 营运影响方面,严重损伤公司核心竞争力,严重损害公司为客户服务的能力;监管影响方面,公司被监管部门撤销相关业务许可;声誉影响方面,负面消息在全国各地流传,引起公众关注,引发诉讼,对公司声誉造成重大损害。2.重要缺陷: 营运影响方面,对内外部均造成了一定影响,比如关键员工或客户流失;监管影响方面,公司被监管部门暂停相关业务许可;声誉影响方面,负面消息在某 区域流传,对公司声誉造成中等损害。3.一般缺陷: 营运影响方面,对日常营运没有影响,或仅影响内部效率,不直接影响对外展业;监管影响方面,除被监管部门撤销或暂停相关业务许可以外的其他监管影响;声誉影响方面,负面消息在公司内部流传,公司声誉没有受损,或负面消息在当地局部流传,对公司声誉造成轻微损害。

定量标准 1.重大缺陷: 一项缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的错报金额,如果超过营业收入总额或资产总额的2%(含),或超过利润总额的10%(含),并且反映为严重偏离公司内部控制目标的。2.重要缺陷: 一项缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的错报金额,如果大于营业收入总额或资产总额的1%,小于营业收入总额或资产总额的2%(不含);或大于利润总额的5%小于利润总额的10%(不含),并且反映为明显偏离公司内部控制目标的。3.一般缺陷: 一项缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的错报金额,如果小于营业收入总额或资产总额的1%(不含),或小于利润总额的5%(不含)。 1.重大缺陷: 一项缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的损失金额,如果超过资产总额的2%(含),或超过利润总额的10%(含),并且反映为严重偏离公司内部控制目标的。 2.重要缺陷: 一项缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的损失金额,如果大于资产总额的1%,小于资产总额的2%(不含);或大于利润总额的5%小于利润总额的10%(不含),并且反映为明显偏离公司内部控制目标的。3.一般缺陷: 一项缺陷单独或者连同其他缺陷所导致的损失金额,如果小于资产总额的1%(不含),或小于利润总额的5%(不含)。

财务报告重大缺陷数量(个) 0

非财务报告重大缺陷数量(个) 0

财务报告重要缺陷数量(个) 0

非财务报告重要缺陷数量(个) 0

十五、内部控制审计报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

长城证券于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况 已披露

内部控制审计报告全文披露日期 2021年04月13日

内部控制审计报告全文披露索引 披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《2020年度内部控制审计报告》。

内控审计报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 否

第十一节 公司债券相关情况

一、公司债券基本信息

1、以前年度公司已发行且在存续期内的公司债券

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 还本付息方式

长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种二) 17长证02 114199 2017年07月27日 2022年07月27日 78,000 5.08% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 19长城01 112847 2019年01月21日 2022年01月21日 100,000 3.67% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券 19长证01 114447 2019年03月19日 2022年03月19日 100,000 4.20% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 19长城03 112932 2019年07月16日 2022年07月16日 200,000 3.69% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) 19长城05 112982 2019年10月21日 2021年10月21日 100,000 3.40% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债) 20长城01 149036 2020年02月20日 2023年02月20日 100,000 3.09% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期) 20长城C1 115107 2020年03月12日 2025年03月12日 100,000 4.00% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第二期) 20长城C2 115115 2020年05月22日 2023年05月22日 100,000 3.37% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 20长城02 149182 2020年07月31日 2022年07月31日 100,000 2.97% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) 20长城03 149183 2020年07月31日 2022年07月31日 100,000 3.25% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第三期) 20长城C3 115118 2020年08月21日 2023年08月21日 100,000 4.04% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 20长城04 149217 2020年08月28日 2022年02月28日 100,000 3.37% 每9个月付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) 20长城05 149248 2020年09月25日 2023年09月25日 100,000 3.84% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) 20长城06 149268 2020年10月22日 2022年04月22日 100,000 3.47% 每9个月付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) 20长城07 149269 2020年10月22日 2022年10月22日 100,000 3.58% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

投资者适当性安排 面向合格投资者公开发行;面向合格机构投资者非公开发行;面向专业投资者公开发行;面向专业机构投资者非公开发行

报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内,“19长城01”已于2020年1月21日完成兑息工作,“19长证01”已于2020年3月19日完成兑息工作,“19长城03”已于2020年7月16日完成兑息工作,“17长证02”已于2020年7月27日完成兑息工作,“17长证01”已于2020年7月27日完成兑付工作,“19长城05”已于2020年10月21日完成兑息工作。截至报告期末,“20长城01”“20长城02”“20长城03”“20长城04”“20长城05”“20长城06”“20长城07”“20长城C1”“20长城C2”“20长城C3”尚未到付息日。

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况 “20长城02”附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,至报告期末尚未到行权日。

2、报告期末至本报告披露日新增公司债券

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 还本付息方式

长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 21长城01 149356 2021年01月20日 2024年01月20日 100,000 3.57% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期) 21长城C1 115122 2021年03月22日 2024年03月22日 100,000 4.25% 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

投资者适当性安排 面向专业投资者公开发行;面向专业机构投资者非公开发行

截至本报告披露日公司债券的付息兑付情况 截至本报告披露日,“21长城01”“21长城C1”尚未到付息日。

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况 不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

1、以前年度公司已发行且在存续期内的公司债券

债券简称 17长证02

债券受托管理人:

名称 金元证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层 联系人 李子瑞 联系人电话 0755-82752175

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市和平区曲阜道80号

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 不适用

债券简称 19长城01、19长证01

债券受托管理人:

名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系人 叶天翔 联系人电话 010-86451060

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市和平区曲阜道80号

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 不适用

债券简称 19长城03、19长城05、20长城01

债券受托管理人:

名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1#楼9层 联系人 陈艺 联系人电话 0755-82558271

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市和平区曲阜道80号

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 不适用

债券简称 20长城C1、20长城C2

债券受托管理人:

名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1#楼9层 联系人 陈艺 联系人电话 0755-82558271

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 不适用

债券简称 20长城02、20长城03、20长城04、20长城05、20长城06、20长城07、20长城C3

债券受托管理人:

名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 联系人 王忠 联系人电话 0755-81981467

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 不适用

2、报告期末至本报告披露日新增公司债券

债券简称 21长城01

债券受托管理人:

名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 联系人 王忠 联系人电话 0755-81981467

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 不适用

债券简称 21长城C1

债券受托管理人:

名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 联系人 王忠 联系人电话 0755-81981467

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称 联合资信评估股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

1、以前年度公司已发行且在存续期内的公司债券

公司债券募集资金使用情况及履行的程序 “17长证02”“19长城01”“19长城03”“19长城05”“20长城C1”“20长城C2”“20长城C3”“20长城02”“20长城03”“20长城04”“20长城05”“20长城06”“20长城07”募集资金扣除发行费用后,已依照募集说明书约定用途全部用于补充营运资金;“19长证01”募集资金扣除发行费用后,已依照募集说明书约定用途全部用于偿还到期公司债券及收益凭证;“20长城01”募集资金扣除发行费用后,已依照募集说明书约定用途全部用于补充营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。

年末余额(万元) 81.85(均为募集资金留存期间产生的利息)

募集资金专项账户运作情况 上述公司债券发行时,公司依照募集说明书的相关约定,指定专项账户归集募集资金;截至报告期末,募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划进行运用。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 公司债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

2、报告期末至本报告披露日新增公司债券

公司债券募集资金使用情况及履行的程序 “21长城01”“21长城C1”募集资金扣除发行费用后,已依照募集说明书约定用途全部用于补充营运资金。

截至2021年3月31日余额(万元) 0.00

募集资金专项账户运作情况 上述公司债券发行时,公司依照募集说明书的相关约定,指定专项账户归集募集资金;截至报告期末,募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划进行运用。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 公司债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

1、以前年度公司已发行且在存续期内的公司债券

(1)根据联合信用评级有限公司2020年6月16日出具的《长城证券股份有限公司公开发行公司债券2020年跟踪评级报告》,“19长城01”“19长城03”“19长城05”“20长城01”债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(2)根据联合信用评级有限公司2020年6月16日出具的《长城证券股份有限公司非公开发行公司债券2020年跟踪评级报告》,“17长证02”“19长证01”债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(3)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年5月26日出具的《长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)跟踪评级报告》,“20长城C1”债券信用等级为AA+,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(4)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年5月14日出具的《长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第二期)信用评级报告》,“20长城C2”债券信用等级为AA+,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(5)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年6月3日出具的《长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,“20长城02”“20长城03”债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(6)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年7月16日出具的《长城证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第三期)信用评级报告》,“20长城C3”债券信用等级为AA+,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(7)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年8月19日出具的《长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》,“20长城04”债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(8)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年9月9日出具的《长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)信用评级报告》,“20长城05”债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(9)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年10月9日出具的《长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)信用评级报告》,“20长城06”“20长城07”债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

2、报告期末至本报告披露日新增公司债券

(1)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年1月8日出具的《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,“21长城01”债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

(2)根据联合资信评估股份有限公司2021年3月12日出具的《长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)信用评级报告》,“21长城C1”债券信用等级为AA+,公司主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至本报告披露日,公司债券增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施与相应债券募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

“17长证02”“19长城01”“19长证01”“19长城03”“19长城05”“20长城01”“20长城C1”“20长城C2”“20长城02”“20长城03”“20长城C3”“20长城04”“20长城05”“20长城06”“20长城07”不设担保等增信机制。公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入及利润。2018年度、2019年度和2020年度,公司合并财务报表营业收入分别为27.53亿元、38.99亿元、68.69亿元,实现归属于母公司的净利润分别为5.86亿元、9.92亿元、15.02亿元。良好的收入规模和盈利积累,是公司按期偿本付息的有力保障。

公司经营稳健,信用记录良好,各项风险监管指标均满足相关要求,外部融资渠道畅通。公司获得多家商业银行的授信额度,一旦债券兑付时遇到突发性的资金周转问题,公司将通过各种可行的融资方式予以解决。同时,为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施,报告期内上述措施的执行情况,与募集说明书的相关承诺一致。

截至本报告披露日,公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致,未发生重大变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,未召开债券持有人会议。

七、截至本报告披露日债券受托管理人履行职责的情况

1、以前年度公司已发行且在存续期内的公司债券

报告期内,“17长证02”“19长城01”“19长证01”“19长城03”“19长城05”“20长城01”“20长城C1”“20长城C2”“20长城02”“20长城03”“20长城C3”“20长城04”“20长城05”“20长城06”“20长城07”受托管理人勤勉尽责,持续跟踪和监督公司对募集说明书、受托管理协议中约定义务的履行情况,并按照监管机构的要求出具了定期及临时受托管理事务报告。

2、报告期末至本报告披露日新增公司债券

截至本报告披露日,“21长城01”“21长城C1”受托管理人勤勉尽责,持续跟踪和监督公司对募集说明书、受托管理协议中约定义务的履行情况,并按照监管机构的要求出具受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目 2020年 2019年 同期变动率

息税折旧摊销前利润 261,049.30 217,401.17 20.08%

流动比率 285% 267% 上升18.00个百分点

资产负债率 65.33% 60.95% 上升4.38个百分点

速动比率 285% 267% 上升18.00个百分点

EBITDA全部债务比 11.58% 8.59% 上升2.99个百分点

利息保障倍数 3.63 2.34 55.13%

现金利息保障倍数 -6.28 -0.58 不适用

EBITDA利息保障倍数 3.76 2.42 55.37%

贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 不适用

本期利息保障倍数较上年增长55.13%,EBITDA利息保障倍数较上年增长55.37%。主要系公司整体利润增长,利润总额较上年增长51.97%。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、短期融资券

债券简称 起息日 到期日 发行规模(亿元) 利率 付息兑付情况

19长城证券CP003 2019年10月16日 2020年1月14日 10 3.02% 已按时兑付本金及利息

19长城证券CP004 2019年11月22日 2020年2月20日 10 3.12% 已按时兑付本金及利息

20长城证券CP001 2020年1月13日 2020年4月10日 10 2.82% 已按时兑付本金及利息

20长城证券CP002 2020年2月17日 2020年5月15日 10 2.63% 已按时兑付本金及利息

20长城证券CP003 2020年3月19日 2020年6月17日 15 2.20% 已按时兑付本金及利息

20长城证券CP004 2020年5月27日 2020年8月26日 15 1.65% 已按时兑付本金及利息

20长城证券CP005 2020年6月11日 2020年9月9日 10 2.34% 已按时兑付本金及利息

20长城证券CP006 2020年9月21日 2020年12月21日 10 2.70% 已按时兑付本金及利息

2、收益凭证

报告期内,公司累计发行80期收益凭证,募集资金116.55亿元,均按时兑付本金及利息。收益凭证期末存量规模为43.01亿元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司规范经营,信誉良好,具备较强的盈利能力和偿付能力,具有良好的信用记录,与各大商业银行保持良好的合作关系。报告期内,公司获得多家商业银行的授信额度,能够满足公司日常运营和业务开展的资金需求。

报告期末,公司无未清偿银行贷款,公司在报告期内均按时偿还贷款本息,未存在展期或减免的情况。公司系银行间市场成员,报告期内按时偿付同业拆借本息,报告期末同业拆借拆入资金余额为5亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司对募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好,不存在违反约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

截至2020年6月末,公司借款余额为185.12亿元,当年累计新增借款金额38.43亿元,当年累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为22.15%,超过20%;截至2020年7月末,公司借款余额为233.72亿元,当年累计新增借款金额87.03亿元,当年累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为50.16%,超过40%;截至2020年10月末,公司借款余额为252.89亿元,当年累计新增借款金额106.20亿元,当年累计新增借款占上年末经审计净资产比例为61.20%,超过60%。

上述新增借款事项符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

十三、公司债券是否存在保证人

是 √ 否

第十二节 财务报告

√ 适用 不适用

审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2021年4月9日

审计机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 德师报(审)字(21)第P02197号

注册会计师姓名 陈晓莹、黄海城

长城证券股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长城证券2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长城证券,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)合并范围的确定

长城证券在开展业务的过程中管理和投资各类结构化主体,例如证券投资基金、资产管理计划、合伙企业等。如财务报表附注七、3及附注七、5所述,于2020年12月31日,纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产计人民币30.79亿元,本集团发起设立并持有财务权益的未纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产计人民币19.73亿元。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时,长城证券管理层根据相关合同条款,按照企业会计准则关于“控制”的定义,对长城证券是否控制结构化主体作出判断。上述判断具有一定的复杂性和主观性,且结果与财务报表广泛相关,因此我们将该事项识别为合并财务报表审计的关键审计事项。

针对长城证券结构化主体合并范围确定的事项,我们实施了以下主要审计程序予以应对:

1.测试管理层在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的关键内部控制的运行有效性;

2.抽取样本审阅相关合同,评估管理层关于长城证券对结构化主体拥有权力的判断是否合理;

3.选取样本检查管理层在计算可变回报的量级和可变动性时使用的方法和数据是否合理和正确,并进行重新计算;

4.从长城证券对结构化产品拥有的权力、从结构化主体享有的可变回报以及运用权力影响回报金额的能力三方面评价管理层做出的判断是否合理。

(二)融出资金和其他债权投资预期信用损失的计量

于2020年12月31日,如财务报表附注五、3所述,长城证券在合并及母公司财务报表中列报的融出资金账面价值均为人民币189.06亿元;如附注五、10所述,在合并财务报表中列报的其他债权投资账面价值为人民币10.88亿元。长城证券采用预期信用损失模型对上述融出资金和其他债权投资计提信用损失准备。由于管理层需要对预期信用损失模型涉及的假设及参数的选取作出重大判断,且结果对于财务报表影响重大,因此我们将该事项识别为合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。

针对长城证券融出资金和其他债权投资预期信用损失的计量事项,我们实施了以下主要审计程序予以应对:

1.测试管理层在计量预期信用损失时建立的关键内部控制运行的有效性;

2.咨询内部专家的意见,评价长城证券预期信用损失模型、相关参数及假设的合理性,包括信用风险的阶段划分、违约概率、违约损失率和前瞻性因子等;

3.选取样本,检查管理层对信用风险显著增加及已发生信用减值的判断在上述金融资产阶段划分中的运用是否合理;

4.选取样本,检查预期信用损失模型的主要输入值是否正确,包括信用风险敞口、信用风险评级和维持担保比例等;

5.对于已发生信用减值的金融资产,抽取样本,检查管理层基于相关债务人和担保人的财务状况以及抵押物价值等信息而估计的预期信用损失是否适当。

四、其他信息

长城证券管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

长城证券管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估长城证券的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算长城证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长城证券的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对长城证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致长城证券不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就长城证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈晓莹

中国上海 (项目合伙人)

中国注册会计师:黄海城

2021年4月9日

编制单位:长城证券股份有限公司

合并资产负债表

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年12月31日 2019年12月31日

资产:

货币资金 五、1 15,483,332,227.32 13,543,083,035.47

其中:客户存款 14,790,241,492.07 12,789,273,423.75

结算备付金 五、2 3,759,748,581.73 1,705,471,787.02

其中:客户备付金 2,765,086,409.56 790,557,470.17

融出资金 五、3 18,905,975,788.68 11,892,229,787.25

衍生金融资产 五、4 25,945,842.03 11,592,848.40

存出保证金 五、5 2,214,824,323.11 1,607,967,149.16

应收款项 五、6 729,317,081.32 182,110,002.21

买入返售金融资产 五、7 2,623,354,700.54 2,207,701,486.82

金融投资:

交易性金融资产 五、8 23,904,133,746.43 23,411,922,968.03

债权投资 五、9 98,846,263.53 445,230,941.18

其他债权投资 五、10 1,088,108,127.40 1,469,282,332.20

其他权益工具投资 五、11 172,050,208.23 46,233,332.74

长期股权投资 五、12 1,821,491,956.28 1,569,751,958.88

固定资产 五、13 165,649,525.95 172,982,617.01

无形资产 五、14 88,416,016.02 76,329,606.84

商誉 五、15 11,302,586.62 11,302,586.62

递延所得税资产 五、16 228,927,244.22 160,345,057.74

其他资产 五、17 891,457,965.19 582,055,438.93

资产总计 72,212,882,184.60 59,095,592,936.50

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

合并资产负债表(续)

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年12月31日 2019年12月31日

负债:

短期借款 五、19 119,040,434.93 -

应付短期融资款 五、20 5,455,441,936.79 2,538,969,873.18

拆入资金 五、21 500,320,833.33 1,305,834,444.43

交易性金融负债 五、22 39,659,600.00 870,246.58

衍生金融负债 五、4 48,304,970.07 21,519,107.22

卖出回购金融资产款 五、23 9,683,598,590.65 10,314,662,884.32

代理买卖证券款 五、24 18,770,614,211.99 14,659,437,925.88

应付职工薪酬 五、25 1,268,669,406.97 996,720,181.49

应交税费 五、26 175,050,410.35 111,490,874.30

应付款项 五、27 345,991,243.52 320,689,870.10

应付债券 五、28 16,968,472,593.49 11,115,521,584.40

递延所得税负债 五、16 17,194,056.76 9,554,405.84

其他负债 五、29 293,949,983.43 348,129,543.21

负债合计 53,686,308,272.28 41,743,400,940.95

股东权益:

股本 五、30 3,103,405,351.00 3,103,405,351.00

资本公积 五、31 9,220,082,218.87 9,220,082,218.87

其他综合收益 五、32 -45,638,921.48 -36,578,753.16

盈余公积 五、33 696,550,426.74 552,052,779.20

一般风险准备 五、34 2,133,348,779.19 1,843,819,279.84

未分配利润 五、35 2,967,954,128.83 2,236,633,720.09

归属于母公司股东权益合计 18,075,701,983.15 16,919,414,595.84

少数股东权益 450,871,929.17 432,777,399.71

股东权益合计 18,526,573,912.32 17,352,191,995.55

负债和股东权益总计 72,212,882,184.60 59,095,592,936.50

附注为财务报表的组成部分。

第124页至242页的财务报表由下列负责人签署:

法定代表人:张 巍 主管会计工作负责人:李 翔 会计机构负责人:阮惠仙

编制单位:长城证券股份有限公司

母公司资产负债表

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年12月31日 2019年12月31日

资产:

货币资金 13,126,067,439.77 11,912,936,033.31

其中:客户存款 12,812,020,506.51 11,563,864,827.00

结算备付金 3,387,640,464.21 1,370,360,839.41

其中:客户备付金 2,337,335,081.22 404,114,807.69

融出资金 18,905,975,788.68 11,892,229,787.25

衍生金融资产 25,945,842.03 11,592,848.40

存出保证金 488,318,276.87 386,805,016.56

应收款项 729,317,081.32 182,110,002.21

买入返售金融资产 1,826,142,692.54 1,847,697,886.82

金融投资:

交易性金融资产 23,477,224,691.72 22,117,823,573.52

债权投资 - 306,771,166.16

其他债权投资 1,086,908,127.40 1,468,082,332.20

其他权益工具投资 172,050,208.23 46,233,332.74

长期股权投资 十五、1 3,461,920,231.16 3,210,180,233.76

固定资产 159,561,090.85 166,761,468.34

无形资产 86,555,287.51 74,052,046.15

递延所得税资产 195,923,865.50 136,859,093.53

其他资产 177,054,180.32 218,629,025.00

资产总计 67,306,605,268.11 55,349,124,685.36

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

母公司资产负债表(续)

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年12月31日 2019年12月31日

负债:

应付短期融资款 5,455,441,936.79 2,538,969,873.18

拆入资金 500,320,833.33 1,305,834,444.43

交易性金融负债 39,659,600.00 870,246.58

衍生金融负债 48,304,970.07 21,519,107.22

卖出回购金融资产款 9,683,598,590.65 10,314,662,884.32

代理买卖证券款 14,909,371,803.01 11,790,663,140.91

应付职工薪酬 十五、2 1,208,877,405.86 956,551,223.70

应交税费 152,925,283.40 100,897,544.95

应付款项 345,991,243.52 320,689,870.10

应付债券 16,968,472,593.49 11,115,521,584.40

递延所得税负债 5,813,127.31 7,842,231.35

其他负债 132,662,200.42 119,559,247.90

负债合计 49,451,439,587.85 38,593,581,399.04

股东权益:

股本 3,103,405,351.00 3,103,405,351.00

资本公积 9,250,143,425.21 9,250,143,425.21

其他综合收益 -45,646,575.98 -36,586,407.66

盈余公积 696,550,426.74 552,052,779.20

一般风险准备 2,133,348,779.19 1,843,819,279.84

未分配利润 2,717,364,274.10 2,042,708,858.73

股东权益合计 17,855,165,680.26 16,755,543,286.32

负债和股东权益总计 67,306,605,268.11 55,349,124,685.36

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

合并利润表

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年度 2019年度

一、营业总收入 6,868,697,463.16 3,899,142,493.53

利息净收入 五、36 424,982,245.13 263,324,818.76

其中:利息收入 1,590,222,384.46 1,206,675,034.08

利息支出 1,165,240,139.33 943,350,215.32

手续费及佣金净收入 五、37 1,638,208,374.41 1,459,609,666.87

其中:经纪业务手续费净收入 1,034,066,493.03 664,858,350.38

投资银行业务手续费净收入 451,412,788.98 597,158,825.46

资产管理业务手续费净收入 105,651,157.84 161,318,521.88

投资收益 五、38 1,903,291,428.68 1,034,154,951.56

其中:对联营和合营企业的投资收益 476,395,939.13 246,145,992.14

其他收益 五、39 17,979,559.88 18,805,564.62

公允价值变动收益 五、40 63,933,891.74 439,682,083.10

汇兑收益(损失) -3,756,429.91 1,115,425.50

其他业务收入 五、41 2,824,058,393.23 682,449,983.12

二、营业总支出 5,036,820,858.92 2,697,857,631.22

税金及附加 五、42 30,485,887.70 22,546,147.35

业务及管理费 五、43 2,154,116,194.39 2,021,080,004.05

信用减值损失 五、44 98,113,824.96 5,599,735.63

其他业务成本 五、45 2,754,104,951.87 648,631,744.19

三、营业利润 1,831,876,604.24 1,201,284,862.31

加:营业外收入 五、46 3,357,393.47 1,752,723.85

减:营业外支出 五、47 8,503,375.69 996,809.09

四、利润总额 1,826,730,622.02 1,202,040,777.07

减:所得税费用 五、48 296,130,603.12 187,480,148.37

五、净利润 1,530,600,018.90 1,014,560,628.70

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润 1,530,600,018.90 1,014,560,628.70

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 1,501,641,468.72 992,167,143.29

2.少数股东损益 28,958,550.18 22,393,485.41

六、其他综合收益的税后净额 -3,979,492.80 24,219,712.36

归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 -3,979,492.80 24,219,712.36

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 -793,684.63 -6,545,804.49

1.其他权益工具投资公允价值变动 -793,684.63 -6,545,804.49

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,185,808.17 30,765,516.85

1.权益法可结转损益的其他综合收益 -927,303.80 17,452,840.88

2.其他债权投资公允价值变动 -2,079,789.46 14,739,987.21

3.其他债权投资信用减值准备 -178,714.91 -1,427,311.24

七、综合收益总额 1,526,620,526.10 1,038,780,341.06

归属于母公司股东的综合收益总额 1,497,661,975.92 1,016,386,855.65

归属于少数股东的综合收益总额 28,958,550.18 22,393,485.41

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 五、49 0.48 0.32

(二)稀释每股收益(元/股) 五、49 0.48 0.32

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

母公司利润表

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年度 2019年度

一、营业总收入 3,805,907,403.34 3,062,598,558.64

利息净收入 十五、3 370,477,408.16 208,514,221.27

其中:利息收入 1,511,841,246.88 1,140,133,782.35

利息支出 1,141,363,838.72 931,619,561.08

手续费及佣金净收入 十五、4 1,521,743,366.72 1,398,529,915.71

其中:经纪业务手续费净收入 918,357,939.02 607,037,109.42

投资银行业务手续费净收入 451,412,788.98 597,158,825.46

资产管理业务手续费净收入 104,827,508.07 159,789,318.11

投资收益 十五、5 1,863,106,097.77 963,935,171.32

其中:对联营和合营企业的投资收益 476,395,939.13 246,145,992.14

其他收益 17,342,503.24 15,764,143.72

公允价值变动收益 十五、6 30,073,691.44 467,340,759.56

汇兑收益(损失) -3,756,429.91 1,115,425.50

其他业务收入 6,920,765.92 7,398,921.56

二、营业总支出 2,087,441,215.35 1,916,579,054.16

税金及附加 27,021,689.68 21,483,349.21

业务及管理费 十五、7 1,992,240,040.84 1,888,100,597.24

信用减值损失 67,717,899.72 5,812,464.98

其他业务成本 461,585.11 1,182,642.73

三、营业利润 1,718,466,187.99 1,146,019,504.48

加:营业外收入 643,019.49 1,691,582.23

减:营业外支出 8,420,631.35 786,065.08

四、利润总额 1,710,688,576.13 1,146,925,021.63

减:所得税费用 265,712,100.78 176,528,551.67

五、净利润 1,444,976,475.35 970,396,469.96

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润 1,444,976,475.35 970,396,469.96

六、其他综合收益的税后净额 -3,979,492.80 24,219,712.36

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 -793,684.63 -6,545,804.49

1.其他权益工具投资公允价值变动 -793,684.63 -6,545,804.49

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,185,808.17 30,765,516.85

1.权益法可结转损益的其他综合收益 -927,303.80 17,452,840.88

2.其他债权投资公允价值变动 -2,079,789.46 14,739,987.21

3.其他债权投资信用减值准备 -178,714.91 -1,427,311.24

七、综合收益总额 1,440,996,982.55 994,616,182.32

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

合并现金流量表

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年度 2019年度

一、经营活动产生的现金流量:

为交易目的而持有的金融资产净减少额 568,368,403.72 -

收取利息、手续费及佣金的现金 3,933,663,669.36 3,102,855,082.78

代理买卖证券收到的现金净额 4,159,634,394.43 4,451,294,072.68

收到其他与经营活动有关的现金 五、50(3) 3,346,161,125.84 787,573,413.61

经营活动现金流入小计 12,007,827,593.35 8,341,722,569.07

为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 2,040,155,042.44

融出资金净增加额 6,994,505,046.65 4,139,427,577.96

回购业务资金净减少额 1,208,265,398.78 77,807,285.15

拆入资金净减少额 800,000,000.00 1,100,000,000.00

支付利息、手续费及佣金的现金 1,091,890,442.15 941,092,331.38

支付给职工以及为职工支付的现金 1,261,712,717.55 1,177,339,752.35

支付的各项税费 499,693,612.80 346,299,683.49

支付的其他与经营活动有关的现金 五、50(4) 4,917,772,295.71 1,209,435,287.48

经营活动现金流出小计 16,773,839,513.64 11,031,556,960.25

经营活动产生的现金流量净额 五、50(1) -4,766,011,920.29 -2,689,834,391.18

二、投资活动产生的现金流量:

收回对外投资收到的现金 920,969,020.37 1,558,430,663.49

取得投资收益收到的现金 328,634,805.73 184,560,145.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 569,448.87 169,291.36

投资活动现金流入小计 1,250,173,274.97 1,743,160,100.03

投资支付的现金 233,600,000.00 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,193,033.11 156,742,340.90

支付的其他与投资活动有关的现金 2,483,041.30 -

投资活动现金流出小计 330,276,074.41 156,742,340.90

投资活动产生的现金流量净额 919,897,200.56 1,586,417,759.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - 250,855,745.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 250,855,745.00

取得借款收到的现金 382,910,162.24 -

发行债券收到的现金 27,962,832,894.96 13,083,327,486.23

筹资活动现金流入小计 28,345,743,057.20 13,334,183,231.23

偿还债务支付的现金 19,533,087,719.39 6,889,406,603.78

分配股利、利润或偿付利息支出支付的现金 968,258,201.61 1,026,771,670.33

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,386,732.76 -

筹资活动现金流出小计 20,501,345,921.00 7,916,178,274.11

筹资活动产生的现金流量净额 7,844,397,136.20 5,418,004,957.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,756,429.91 1,115,425.50

五、现金及现金等价物净增加额 五、50(1) 3,994,525,986.56 4,315,703,750.57

加:年初现金及现金等价物余额 15,248,554,822.49 10,932,851,071.92

六、年末现金及现金等价物余额 五、50(2) 19,243,080,809.05 15,248,554,822.49

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

母公司现金流量表

金额单位:人民币元

项目 附注 2020年度 2019年度

一、经营活动产生的现金流量:

收取利息、手续费及佣金的现金 3,634,171,481.24 2,890,375,375.03

回购业务资金净增加额 - 69,696,314.85

代理买卖证券收到的现金净额 3,167,166,770.42 3,160,544,615.85

收到其他与经营活动有关的现金 38,509,797.74 413,237,987.26

经营活动现金流入小计 6,839,848,049.40 6,533,854,292.99

为交易目的而持有的金融资产净增加额 379,112,651.67 1,554,967,563.41

融出资金净增加额 6,994,505,046.65 4,139,427,577.96

回购业务资金净减少额 771,056,990.78 -

拆入资金净减少额 800,000,000.00 1,100,000,000.00

支付利息、手续费及佣金的现金 961,352,283.53 835,680,753.93

支付给职工以及为职工支付的现金 1,190,511,665.50 1,104,924,187.78

支付的各项税费 456,033,769.90 329,130,440.26

支付的其他与经营活动有关的现金 706,272,966.98 544,066,273.81

经营活动现金流出小计 12,258,845,375.01 9,608,196,797.15

经营活动产生的现金流量净额 十五、8 -5,418,997,325.61 -3,074,342,504.16

二、投资活动产生的现金流量:

收回对外投资收到的现金 880,969,020.37 1,480,947,187.66

取得投资收益收到的现金 329,478,246.09 175,197,881.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 418,348.87 106,635.36

投资活动现金流入小计 1,210,865,615.33 1,656,251,704.38

投资支付的现金 203,600,000.00 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,344,720.02 153,876,317.41

投资活动现金流出小计 294,944,720.02 153,876,317.41

投资活动产生的现金流量净额 915,920,895.31 1,502,375,386.97

三、筹资活动产生的现金流量:

发行债券收到的现金 27,962,832,894.96 13,083,327,486.23

筹资活动现金流入小计 27,962,832,894.96 13,083,327,486.23

偿还债务支付的现金 19,269,097,719.39 6,889,406,603.78

分配股利、利润或偿付利息支出支付的现金 956,491,284.10 1,026,771,670.33

筹资活动现金流出小计 20,225,589,003.49 7,916,178,274.11

筹资活动产生的现金流量净额 7,737,243,891.47 5,167,149,212.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,756,429.91 1,115,425.50

五、现金及现金等价物净增加额 十五、8 3,230,411,031.26 3,596,297,520.43

加:年初现金及现金等价物余额 13,283,296,872.72 9,686,999,352.29

六、年末现金及现金等价物余额 16,513,707,903.98 13,283,296,872.72

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

合并股东权益变动表

金额单位:人民币元

项目 2020年度

归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

附注五、30 附注五、31 附注五、32 附注五、33 附注五、34 附注五、35

一、上年年末余额 3,103,405,351.00 9,220,082,218.87 -36,578,753.16 552,052,779.20 1,843,819,279.84 2,236,633,720.09 432,777,399.71 17,352,191,995.55

二、本年年初余额 3,103,405,351.00 9,220,082,218.87 -36,578,753.16 552,052,779.20 1,843,819,279.84 2,236,633,720.09 432,777,399.71 17,352,191,995.55

三、本年增减变动金额 - - -9,060,168.32 144,497,647.54 289,529,499.35 731,320,408.74 18,094,529.46 1,174,381,916.77

(一)综合收益总额 - - -3,979,492.80 - - 1,501,641,468.72 28,958,550.18 1,526,620,526.10

(二)股东投入和减少资本 - - - - - - -2,477,287.96 -2,477,287.96

1.股东投入的普通股 - - - - - - -2,477,287.96 -2,477,287.96

(三)利润分配 - - - 144,497,647.54 289,529,499.35 -775,401,735.50 -8,386,732.76 -349,761,321.37

1.提取盈余公积 - - - 144,497,647.54 - -144,497,647.54 - -

2.一般风险准备 - - - - 289,529,499.35 -289,529,499.35 - -

3.对股东的分配 - - - - - -341,374,588.61 -8,386,732.76 -349,761,321.37

(四)股东权益内部结转 - - -5,080,675.52 - - 5,080,675.52 - -

1.其他综合收益结转留存收益 - - -5,080,675.52 - - 5,080,675.52 - -

四、本年年末余额 3,103,405,351.00 9,220,082,218.87 -45,638,921.48 696,550,426.74 2,133,348,779.19 2,967,954,128.83 450,871,929.17 18,526,573,912.32

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

金额单位:人民币元

项目 2019年度

归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

附注五、30 附注五、31 附注五、32 附注五、33 附注五、34 附注五、35

一、上年年末余额 3,103,405,351.00 9,220,171,980.45 -349,478,883.81 482,677,471.89 1,704,442,214.42 2,362,792,103.85 159,296,832.43 16,683,307,070.23

加:会计政策变更 - - 286,606,078.40 -27,456,905.69 -54,913,811.38 -204,447,027.16 141,575.29 -70,090.54

二、本年年初余额 3,103,405,351.00 9,220,171,980.45 -62,872,805.41 455,220,566.20 1,649,528,403.04 2,158,345,076.69 159,438,407.72 16,683,236,979.69

三、本年增减变动金额 - -89,761.58 26,294,052.25 96,832,213.00 194,290,876.80 78,288,643.40 273,338,991.99 668,955,015.86

(一)综合收益总额 - - 24,219,712.36 - - 992,167,143.29 22,393,485.41 1,038,780,341.06

(二)股东投入和减少资本 - -89,761.58 - - - - 250,945,506.58 250,855,745.00

1.股东投入的普通股 - - - - - - 250,855,745.00 250,855,745.00

2.其他 - -89,761.58 - - - - 89,761.58 -

(三)利润分配 - - - 97,039,647.00 194,705,744.80 -912,426,462.00 - -620,681,070.20

1.提取盈余公积 - - - 97,039,647.00 - -97,039,647.00 - -

2.一般风险准备 - - - - 194,705,744.80 -194,705,744.80 - -

3.对股东的分配 - - - - - -620,681,070.20 - -620,681,070.20

(四)股东权益内部结转 - - 2,074,339.89 -207,434.00 -414,868.00 -1,452,037.89 - -

1.其他综合收益结转留存收益 - - 2,074,339.89 -207,434.00 -414,868.00 -1,452,037.89 - -

四、本年年末余额 3,103,405,351.00 9,220,082,218.87 -36,578,753.16 552,052,779.20 1,843,819,279.84 2,236,633,720.09 432,777,399.71 17,352,191,995.55

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

母公司股东权益变动表

金额单位:人民币元

项目 2020年度

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 3,103,405,351.00 9,250,143,425.21 -36,586,407.66 552,052,779.20 1,843,819,279.84 2,042,708,858.73 16,755,543,286.32

二、本年年初余额 3,103,405,351.00 9,250,143,425.21 -36,586,407.66 552,052,779.20 1,843,819,279.84 2,042,708,858.73 16,755,543,286.32

三、本年增减变动金额 - - -9,060,168.32 144,497,647.54 289,529,499.35 674,655,415.37 1,099,622,393.94

(一)综合收益总额 - - -3,979,492.80 - - 1,444,976,475.35 1,440,996,982.55

(二)利润分配 - - - 144,497,647.54 289,529,499.35 -775,401,735.50 -341,374,588.61

1.提取盈余公积 - - - 144,497,647.54 - -144,497,647.54 -

2.一般风险准备 - - - - 289,529,499.35 -289,529,499.35 -

3.对股东的分配 - - - - - -341,374,588.61 -341,374,588.61

(三)股东权益内部结转 - - -5,080,675.52 - - 5,080,675.52 -

1.其他综合收益结转留存收益 - - -5,080,675.52 - - 5,080,675.52 -

四、本年年末余额 3,103,405,351.00 9,250,143,425.21 -45,646,575.98 696,550,426.74 2,133,348,779.19 2,717,364,274.10 17,855,165,680.26

附注为财务报表的组成部分。

编制单位:长城证券股份有限公司

母公司股东权益变动表(续)

金额单位:人民币元

项目 2019年度

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 3,103,405,351.00 9,250,143,425.21 -337,369,211.78 482,677,471.89 1,704,442,214.42 2,178,389,228.58 16,381,688,479.32

加:会计政策变更 - - 274,488,751.87 -27,456,905.69 -54,913,811.38 -192,198,339.92 -80,305.12

二、本年年初余额 3,103,405,351.00 9,250,143,425.21 -62,880,459.91 455,220,566.20 1,649,528,403.04 1,986,190,888.66 16,381,608,174.20

三、本年增减变动金额 - - 26,294,052.25 96,832,213.00 194,290,876.80 56,517,970.07 373,935,112.12

(一)综合收益总额 - - 24,219,712.36 - - 970,396,469.96 994,616,182.32

(二)利润分配 - - - 97,039,647.00 194,705,744.80 -912,426,462.00 -620,681,070.20

1.提取盈余公积 - - - 97,039,647.00 - -97,039,647.00 -

2.一般风险准备 - - - - 194,705,744.80 -194,705,744.80 -

3.对股东的分配 - - - - - -620,681,070.20 -620,681,070.20

(三)股东权益内部结转 - - 2,074,339.89 -207,434.00 -414,868.00 -1,452,037.89 -

1.其他综合收益结转留存收益 - - 2,074,339.89 -207,434.00 -414,868.00 -1,452,037.89 -

四、本年年末余额 3,103,405,351.00 9,250,143,425.21 -36,586,407.66 552,052,779.20 1,843,819,279.84 2,042,708,858.73 16,755,543,286.32

附注为财务报表的组成部分。

长城证券股份有限公司

2020年度

财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

长城证券股份有限公司(以下简称“本公司”)原为长城证券有限责任公司,系经中国人民银行银复(1995)417号文批复,于1996年5月2日成立,成立时注册资本为15,700万元。

1999年10月15日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字(2000)43号《关于长城证券有限责任公司增资扩股的批复》核准,本公司注册资本增82,500万元。2005年12月22日,经中国证监会证监机构字(2006)75号《关于长城证券有限责任公司增资扩股的批复》核准,本公司注册资本增至92,500万元。2007年4月17日,经中国证监会证监机构字(2007)87号《关于长城证券有限责任公司股权变更及增资扩股的批复》核准,本公司将部分股东认购的 64,200万元次级债转增实收资本,转增后注册资本增至 156,700万元。2007年12月29日,经中国证监会证监机构字(2007)342号《关于长城证券有限责任公司变更注册资本的批复》核准,本公司注册资本增至206,700万元。

2014年11月15日,长城证券有限责任公司2014年股东会第四次临时会议通过决议,长城证券有限责任公司拟整体变更设立为股份有限公司,以长城证券有限公司2014年6月30日经审计后的净资产折合为股份有限公司的股份206,700万股,每股面值1.00元。长城证券有限责任公司于2015年4月17日整体变更设立为本公司,并领取了深圳市工商行政管理局核发的编号为440301102870699的企业法人营业执照。

2015年10月27日,根据本公司股东会决议[长证股字(2015)第2号、第4号及第5号],本公司增加注册资本726,064,815.00元,由华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司、四川长虹电子控股集团有限公司等16位股东于2015年10月27日之前一次缴足,变更后的注册资本为2,793,064,815.00元。

2018年9月28日,经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]808号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 310,340,536股。发行后,本公司的注册资本由 2,793,064,815.00元变更为3,103,405,351.00元。

2018年10月26日,本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,简称“长城证券”,股票代码:002939。

本公司统一社会信用代码:91440300192431912U,注册地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层。

本公司经营范围:证券经纪,证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管。

本公司的控股股东为华能资本服务有限公司,最终控制方为中国华能集团有限公司。

一、 公司基本情况(续)

截至2020年12月31日,本公司共有三家控股一级子公司,分别为宝城期货有限责任公司(以下简称“宝城期货公司”)、深圳市长城长富投资管理有限公司(以下简称“长富投资公司”)和深圳市长城证券投资有限公司(以下简称“长城投资公司”)。

截至2020年12月31日,本公司在深圳、北京、上海等地共有121家证券营业部,14家分公司。本公司员工人数合计3284人,其中公司董事12人,监事5人,高级管理人员7人。

二、 财务报表的编制基础

编制基础

本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》及《证券公司财务报表附注编制的特别规定(2018)》披露有关财务信息披露有关财务信息。

持续经营

本集团对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

二、 财务报表的编制基础(续)

记账基础和计价原则(续)

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值,且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产,在估值过程中校正该估值技术,以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

三、 重要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的母公司及合并财务状况以及2020年度的母公司及合并经营成果、母公司及合并股东权益变动和母公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

4. 非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

5. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率折算。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

8. 金融工具

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项时,按照《企业会计准则第14号——收入》定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

8.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项、其他应收款和债权投资等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产列示为其他债权投资。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.1 金融资产的分类、确认与计量(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。

8.1.1 以摊余成本计量金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本集团在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系,本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

8.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益,除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.1 金融资产的分类、确认与计量(续)

8.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(续)

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。

8.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

8.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项,以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准 备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.2 金融工具减值(续)

8.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素(包括但不限于):

(1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化;

(2) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;

(3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化;

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

(5) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加;

(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

(7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化;

(8) 实际或预期增信措施有效性发生重大不利变化;

(9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

8.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难;

(2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.2 金融工具减值(续)

8.2.3 预期信用损失的确定

本集团基于单项或组合评估金融工具的预期信用损失。本集团以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、担保品相对于金融资产的价值等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

对于金融资产,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

8.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

8.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.3 金融资产的转移(续)

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量:

被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

8.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.4 金融负债和权益工具的分类(续)

8.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

8.4.1.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一,表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的:

承担相关金融负债的目的,主要是为了近期回购。

相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.4 金融负债和权益工具的分类(续)

8.4.1 金融负债的分类、确认及计量(续)

8.4.1.2其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

8.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

8.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

8.5 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具,包括股指期货、国债期货、商品期货、利率互换、权益类收益互换以及场外期权业务等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同,若主合同属于金融资产的,本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产,且同时符合下列条件的,本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆,作为单独存在的衍生工具处理。

(1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。

(2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

(3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的,本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的,该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后,该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的,本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

8.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 长期股权投资

9.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

9.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

9.3 后续计量及损益确认方法

9.3.1 按成本法核算的长期股权投资

母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 长期股权投资(续)

9.3 后续计量及损益确认方法(续)

9.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的,按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

9.3.3 长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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10. 固定资产

10.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

10.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物 30 3 3.23

运输工具 9 3 10.78

电子设备 5 0 20.00

办公设备 5 0 20.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

10.3 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

11. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

12. 无形资产

无形资产包括交易席位费、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。计算机软件按5年摊销,残值率为零。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。

13. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时,结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即,自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

14. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销,其中经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按租赁合同期限与5年孰短年限平均摊销,其他长期待摊费用项目按费用项目的受益期平均摊销,但最长不得超过10年。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

15. 买入返售及卖出回购业务

对于买入返售证券业务,本集团在买入证券时,按实际支付的金额确认为买入返售金融资产。按照商定利率计算确定的买入返售金融资产的利息收入确认为当期收入。

对于卖出回购证券业务,本集团在卖出证券时,按实际收到的金额确认为卖出回购金融资产款。按照商定利率计算确定的卖出回购金融资产款的利息支出确认为当期费用。

16. 融资融券及转融通业务

本集团融资融券业务中,将资金借给客户,形成一项应收客户的债权确认为融出资金,并按商定利率确认相应利息收入。

本集团融资融券业务中,将自有的证券借给客户,约定到期后客户需归还相同数量的同种证券。对于融出的自有证券,不终止确认该证券,但确认利息收入。

本集团对于转融通融入的资金,确认对出借方的负债,并确认相应利息费用。对于转融通融入的证券,由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担,不确认该证券,并确认相应利息费用。

17. 客户交易结算资金

本集团收到的客户交易结算资金存放在客户交易结算资金存管银行账户上,与自有资金分开管理,为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入登记结算公司,在结算备付金中进行核算。本集团在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债,代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时,按规定交纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出,按规定向客户收取的手续费,在证券买卖交易日确认为手续费收入。

18. 证券承销业务

本集团根据与发行人确定的发售方式,分别进行核算:

(1) 对于以全额包销方式进行承销证券的业务,在按承购价格购入发行人待发售的证券时,按承销价格确认为一项资产;将证券转售给投资者时,按承销价格确认为证券承销收入,按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本;承销期结束后,如有未售出的证券,按承购价格转为金融资产,根据附注三、8“金融工具”进行分类。

(2) 对于以余额包销方式进行承销证券的业务,在收到发行人发售的证券时,不需要在账内同时确认为一项资产和一项负债,只需在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后,如有未售出的证券,按承购价格转为金融资产,根据附注三、8“金融工具”进行分类。

(3) 对于以代销方式进行承销证券的业务,在收到发行人发售的证券时,不需要在账内同时确认为一项资产和一项负债,只需在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

19. 代理兑付证券

本集团分别对代兑付的证券和收到的兑付资金进行核算,在向委托单位交付已兑付的证券时,同时冲销“代理兑付证券”和“代理兑付证券款”科目。代理兑付证券的手续费收入,在代理兑付证券提供的相关服务完成,与委托方结算时确认手续费收入。

20. 客户资产管理

客户资产管理业务,是指本集团接受委托负责经营管理客户资产的业务,包括定向资产管理、专项资产管理业务和集合资产管理业务。

本集团参照基金管理公司对基金产品的财务核算和财务报表编制的要求,对本集团开展的客户资产管理业务单独进行财务核算和编制财务报表。

21. 职工薪酬

21.1 短期薪酬的会计处理办法

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。

21.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

21.3 辞退福利的会计处理办法

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

21. 职工薪酬(续)

21.4 其他长期职工福利的会计处理方法

对于其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。年末,其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

23. 收入

各项收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

该合同明确了合同各方与提供劳务相关的权利和义务;

该合同有明确的与提供劳务相关的支付条款;

该合同具有商业实质,即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额;

本集团因向客户提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

对于不符合上述条件的,只有在不再负有向客户提供劳务的剩余义务,且已向客户收取的对价无需退回时,才能将已收取的对价确认为收入;否则,应当将已收取的对价作为负债进行会计处理。

满足下列条件之一的,应在某一时段内确认收入,否则应在某一时点确认收入:

客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益;

客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;

本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

23. 收入(续)

对于在某一时点确认收入的,应当考虑下列迹象:

本集团就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务;

本集团已将该商品实物转移给客户,即客户已实际占有该商品;

本集团已按合同条款提供全部或阶段性服务,客户已接受该服务;

其他表明客户已取得商品控制权或已实质获得服务的迹象

各类型收入的具体确认情况如下:

23.1 手续费及佣金收入

(1) 代理买卖证券手续费收入在代理买卖证券交易日确认。

(2) 承销证券的佣金收入在提供承销服务的结果能够可靠估计时,于发行项目完成后根据合同金额确认;

(3) 资产管理收入在资产管理相关服务已经提供,按合同约定确认。

(4) 代理兑付证券手续费收入在代理兑付证券相关服务完成,并与委托方结算时确认。

(5) 代理保管证券手续费收入在代理保管证券相关服务完成时确认。

(6) 咨询、财务顾问服务收入在咨询、财务顾问相关服务完成时确认。

(7) 代理销售金融产品收入在代理销售金融产品相关服务完成时确认。

23.2 利息收入

根据本金及实际利率按照权责发生制原则确认入账。

23.3 其他收入

在服务已经提供,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认当期收入。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

24. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。

24.1 与收益相关政府补助的判断依据及会计处理方法

本集团政府补助中地方经济发展贡献奖励等,为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

25.1 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

25.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

25. 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

25.2 递延所得税资产及递延所得税负债(续)

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

25.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

26. 租赁

26.1 经营租赁的会计处理方法

26.1.1本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26.1.2本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27. 利润分配

资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利,不确认为资产负债表日的负债,在附注中单独披露。

28. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部,经营分部,是指本集团内同时满足下列条件的组织部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

29. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本集团的关联方。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

30. 重要会计政策和会计估计的变更

30.1 重要会计政策变更

新收入准则

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注三、23。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。新收入准则的采用对本集团2020年1月1日的财务报表未产生重大影响。

31. 运用会计政策过程中所作的重要判断及会计估计所采用的关键假设和不确定因素

在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 运用会计政策过程中所作的重要判断:

合并范围的确定

评估本集团是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素:(a)拥有对被投资者的权力;(b)通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报;及(c)有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化,则本集团需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

对于本集团管理并投资的结构化主体(如资产管理计划、有限合伙企业等),本集团会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明本集团对结构化主体拥有控制权。若本集团对管理的结构化主体拥有控制权,则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。对于本集团以外各方持有的结构化主体份额,因本集团作为发行人具有合约义务以现金回购其发售的份额,本集团将其确认为交易性金融负债或其他负债。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

31. 运用会计政策过程中所作的重要判断及会计估计所采用的关键假设和不确定因素(续) - 运用会计政策过程中所作的重要判断(续):

金融资产的分类

本集团确定金融资产的分类时,需要对金融资产的业务模式和合同现金流量特征进行一些重要判断。

本集团在确定金融资产业务模式时考虑的因素包括:评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时考虑的因素包括:本金金额可能因提前还款等原因在金融资产的存续期内发生变动,利息是否包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

- 会计估计中采用的关键假设和不确定因素

金融资产的公允价值

对于没有活跃市场报价的金融工具,本集团运用各种估值技术确定其公允价值。估值技术包括市场价格模型法、现金流折现法等。在估值时,本集团需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

预期信用损失的计量

本集团在对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资的预期信用损失计量的过程中需要运用如下重要判断:

信用风险的显著增加:本集团在评估金融资产预期信用损失时,需考虑定性和定量的信息,以判断金融资产的信用风险自初始确认购入后是否显著增加。

模型和假设的使用:本集团采用不同的模型和假设来评估金融资产的预期信用损失。本集团通过判断来确定每类金融资产的最适用模型,以及确定这些模型所使用的假设,包括信用风险的关键驱动因素相关的假设。

前瞻性信息:在评估预期信用损失时,本集团使用了合理且有依据的前瞻性信息,这些信息基于不同经济驱动因素的未来走势,以及这些经济驱动因素如何相互影响的假设。违约概率:违约概率是预期信用风险的重要输入值。违约概率是对未来一定时期内发生违约的可能性的估计。对于信用业务,本集团对违约概率的计算涉及历史数据、假设和对未来情况的预期,对于债权投资和其他债权投资,本集团在确定违约概率时参考外部评级确定每个级别对应的违约概率。

三、 重要会计政策和会计估计(续)

31. 运用会计政策过程中所作的重要判断及会计估计所采用的关键假设和不确定因素(续) - 会计估计中采用的关键假设和不确定因素(续)

预期信用损失的计量(续)

违约损失率:违约损失率是对违约产生的损失的估计。对于信用业务,本集团基于合同现金流与借款人预期收到的现金流之间的差异,且考虑了抵押品产生的现金流和整体信用增级情况确认违约损失率。对于债权投资和其他债权投资,本集团在确定违约损失率时参考无担保高级债权和次级债权的违约损失率。

所得税以及递延所得税

本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初确认的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、 税项

本公司及子公司主要应纳税项及税率列示如下:

税种 计税依据 税率

增值税 应纳税增值额 3%、6%或13%、16%

城市维护建设税 实际缴纳增值税额 7%

教育费附加 实际缴纳增值税额 3%

企业所得税(注) 应纳税所得额 25%

注: 根据《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号),本公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

库存现金 41,044.76 68,478.05

银行存款 15,482,482,405.05 13,542,949,850.91

其中:客户存款 14,790,241,492.07 12,789,273,423.75

公司存款 692,240,912.98 753,676,427.16

其他货币资金 808,777.51 64,706.51

合计 15,483,332,227.32 13,543,083,035.47

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

1. 货币资金(续)

(2) 按币种列示

项目 币种 2020年12月31日 2019年12月31日

原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币

现金 人民币 - 1.0000 - 24,856.49 1.0000 24,856.49

美元 1,317.56 6.5249 8,596.95 1,317.56 6.9762 9,191.57

港币 38,554.91 0.8416 32,447.81 38,434.91 0.8958 34,429.99

现金小计 41,044.76 68,478.05

银行存款 人民币 15,318,825,661.28 1.0000 15,318,825,661.28 13,376,278,688.52 1.0000 13,376,278,688.52

美元 14,935,676.89 6.5249 97,453,798.14 13,485,156.91 6.9762 94,075,151.66

港币 78,663,195.85 0.8416 66,202,945.63 81,040,422.78 0.8958 72,596,010.73

银行存款小计 15,482,482,405.05 13,542,949,850.91

其中:

自有资金 人民币 646,571,582.53 1.0000 646,571,582.53 704,673,042.29 1.0000 704,673,042.29

美元 3,576,491.81 6.5249 23,336,251.40 3,631,120.37 6.9762 25,331,421.92

港币 26,536,453.24 0.8416 22,333,079.05 26,425,500.06 0.8958 23,671,962.95

自有资金小计 692,240,912.98 753,676,427.16

客户资金 人民币 14,672,254,078.75 1.0000 14,672,254,078.75 12,671,605,646.23 1.0000 12,671,605,646.23

美元 11,359,185.08 6.5249 74,117,546.74 9,854,036.54 6.9762 68,743,729.74

港币 52,126,742.61 0.8416 43,869,866.58 54,614,922.72 0.8958 48,924,047.78

客户资金小计 14,790,241,492.07 12,789,273,423.75

其他货币资金 人民币 808,777.51 1.0000 808,777.51 64,706.51 1.0000 64,706.51

其他货币资金小计 808,777.51 64,706.51

合计 15,483,332,227.32 13,543,083,035.47

其中,融资融券业务:

项目 币种 2020年12月31日 2019年12月31日

原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币

客户信用资金 人民币 3,085,204,405.48 1.0000 3,085,204,405.48 1,796,192,844.95 1.0000 1,796,192,844.95

于2020年12月31日及2019年12月31日,本集团货币资金不存在抵押、冻结等对变现有限制及存在潜在回收风险的款项。

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

2. 结算备付金

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

客户备付金 2,765,086,409.56 790,557,470.17

公司备付金 994,662,172.17 914,914,316.85

合计 3,759,748,581.73 1,705,471,787.02

(2) 按币种列示

项目 币种 2020年12月31日 2019年12月31日

原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币

结算备付金 人民币 3,745,712,652.52 1.0000 3,745,712,652.52 1,688,466,755.80 1.0000 1,688,466,755.80

美元 628,326.48 6.5249 4,099,767.45 2,002,165.34 6.9762 13,967,505.84

港币 11,806,275.86 0.8416 9,936,161.76 3,390,852.18 0.8958 3,037,525.38

结算备付金小计 3,759,748,581.73 1,705,471,787.02

其中:

自有结算备付金 人民币 994,662,172.17 1.0000 994,662,172.17 914,914,316.85 1.0000 914,914,316.85

自有资金小计 994,662,172.17 914,914,316.85

客户资金 人民币 2,751,050,480.35 1.0000 2,751,050,480.35 773,552,438.95 1.0000 773,552,438.95

美元 628,326.48 6.5249 4,099,767.45 2,002,165.34 6.9762 13,967,505.84

港币 11,806,275.86 0.8416 9,936,161.76 3,390,852.18 0.8958 3,037,525.38

客户资金小计 2,765,086,409.56 790,557,470.17

其中:

客户信用备付金 人民币 84,836,739.33 1.0000 84,836,739.33 66,519,794.56 1.0000 66,519,794.56

合计 3,759,748,581.73 1,705,471,787.02

于2020年12月31日及2019年12月31日,本集团无使用受限的结算备付金。

3. 融出资金

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

融资融券业务融出资金 18,967,998,888.37 11,906,961,413.07

其中:个人 16,477,981,685.83 10,266,565,318.97

机构 2,490,017,202.54 1,640,396,094.10

减:减值准备 62,023,099.69 14,731,625.82

账面价值合计 18,905,975,788.68 11,892,229,787.25

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 融出资金(续)

(2) 按账龄分析

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

融资融券业务融出资金 18,967,998,888.37 11,906,961,413.07

其中:1个月以内 4,156,528,629.99 2,912,382,163.65

1至3个月 2,073,789,564.46 1,450,081,743.27

3至6个月 5,665,789,019.78 1,899,264,972.55

6个月以上 7,071,891,674.14 5,645,232,533.60

减:减值准备 62,023,099.69 14,731,625.82

账面价值合计 18,905,975,788.68 11,892,229,787.25

注: 截至2020年12月31日,本集团因场外回购业务而质押的融资融券收益权为人民币1,081,199,989.32元(2019年12月31日:人民币零元)。

(3) 担保物情况

类别 2020年12月31日公允价值 2019年12月31日公允价值

资金 2,488,029,028.33 1,142,934,019.10

证券 44,072,852,543.42 27,435,928,988.21

合计 46,560,881,571.75 28,578,863,007.31

注: 上述担保物为融出资金和融出证券的担保物。

(4) 信用减值准备

项目 2020年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 16,671,998,244.64 2,255,953,891.49 40,046,752.24 18,967,998,888.37

预期信用损失 5,085,464.94 16,890,882.51 40,046,752.24 62,023,099.69

账面价值 16,666,912,779.70 2,239,063,008.98 - 18,905,975,788.68

项目 2019年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 11,132,816,543.26 765,994,258.82 8,150,610.99 11,906,961,413.07

预期信用损失 2,323,340.83 4,257,674.00 8,150,610.99 14,731,625.82

账面价值 11,130,493,202.43 761,736,584.82 - 11,892,229,787.25

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 衍生金融工具

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

非套期工具 非套期工具

名义金额 公允价值 名义金额 公允价值

资产 负债 资产 负债

权益衍生工具 2,216,674,186.32 18,020,714.22 29,868,391.62 1,030,781,109.41 11,182,719.48 20,139,493.60

其中:权益类收益权互换 736,380,866.32 17,473,514.83 22,808,031.62 253,641,431.71 11,182,719.48 8,391,592.78

股指期货 1,224,414,320.00 - 11,602,180.00 750,916,094.00 - 43,168,340.00

减:可抵销暂收暂付款 - 11,602,180.00 - 43,168,340.00

股票期权 158,079,000.00 - 7,060,360.00 26,223,583.70 - 11,747,900.82

场外期权 97,800,000.00 547,199.39 - - - -

利率衍生工具 39,315,000,000.00 2,298,016.65 - 8,050,000,000.00 - 1,301,646.51

其中:利率互换 39,315,000,000.00 2,298,016.65 - 8,050,000,000.00 - 1,301,646.51

其他衍生工具 7,732,843,890.00 5,627,111.16 18,436,578.45 5,449,012,230.00 410,128.92 77,967.11

其中: 国债期货 7,219,000,000.00 3,788,250.00 - 5,387,812,230.00 - 8,939,400.00

减:可抵销暂收暂付款 3,788,250.00 - - 8,939,400.00

其他 513,843,890.00 5,627,111.16 18,436,578.45 61,200,000.00 410,128.92 77,967.11

合计 49,264,518,076.32 25,945,842.03 48,304,970.07 14,529,793,339.41 11,592,848.40 21,519,107.22

注: 期货投资业务实行当日无负债结算制度,本集团年末所持有的股指期货及国债期货合约产生的持仓损益已经结算并包括在结算备付金中。因此,衍生金融工具项下的股指期货、国债期货合约形成的金融资产或金融负债与相关的暂收暂付款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额列示。

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 存出保证金

(1) 按币种列示

币种 2020年12月31日 2019年12月31日

原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币

人民币 2,211,800,200.11 1.0000 2,211,800,200.11 1,604,919,035.16 1.0000 1,604,919,035.16

美元 270,000.00 6.5249 1,761,723.00 270,000.00 6.9762 1,883,574.00

港币 1,500,000.00 0.8416 1,262,400.00 1,300,000.00 0.8958 1,164,540.00

合计 2,214,824,323.11 1,607,967,149.16

(2) 存出保证金按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

交易保证金 2,066,478,477.38 1,488,666,443.24

信用保证金 148,345,845.73 119,300,705.92

合计 2,214,824,323.11 1,607,967,149.16

6. 应收款项

(1) 按明细类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

应收权益互换保证金 543,325,325.72 77,452,024.45

应收违约债权款 139,164,863.52 141,169,311.98

应收手续费及佣金 54,218,590.65 34,700,638.12

其他 127,585,325.65 61,192,145.47

合计 864,294,105.54 314,514,120.02

减:坏账准备 134,977,024.22 132,404,117.81

应收款项账面价值 729,317,081.32 182,110,002.21

(2) 按账龄列示

账龄 2020年12月31日

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

1年以内 701,064,789.19 81.11 9,139.39 -

1至2年 19,731,811.32 2.28 394,636.23 2.00

2至3年 40,249,060.09 4.66 40,081,597.83 99.58

3年以上 103,248,444.94 11.95 94,491,650.77 91.52

合计 864,294,105.54 100.00 134,977,024.22

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收款项(续)

(2) 按账龄列示(续)

账龄 2019年12月31日

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

1年以内 168,953,675.96 53.72 - -

1至2年 42,307,550.66 13.45 42,078,418.58 99.46

2至3年 36,109,342.51 11.48 24,330,548.34 67.38

3年以上 67,143,550.89 21.35 65,995,150.89 98.29

合计 314,514,120.02 100.00 132,404,117.81

(3) 按评估方式列示

评估方式 2020年12月31日

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项计提坏账准备 139,164,863.52 16.10 134,296,069.35 96.50

组合计提坏账准备 725,129,242.02 83.90 680,954.87 0.09

合计 864,294,105.54 100.00 134,977,024.22

评估方式 2019年12月31日

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项计提坏账准备 141,169,311.98 44.88 132,390,517.81 93.78

组合计提坏账准备 173,344,808.04 55.12 13,600.00 0.01

合计 314,514,120.02 100.00 132,404,117.81

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收款项(续)

(4) 应收款项金额前五名单位情况

单位名称 金额 占应收款项总额比例(%) 坏账准备年末余额 坏账准备计提比例(%) 款项内容

上海锐天投资管理有限公司 436,168,305.56 50.47 - - 收益互换保证金和结算款

中央国债登记结算有限责任公司 41,718,000.00 4.83 - - 应收债券本息

金龙机电股份有限公司 40,076,418.58 4.64 40,076,418.58 100.00 违约债权

徐州中森通浩新型板材有限公司 32,995,551.54 3.82 32,995,551.54 100.00 违约债权

重庆市福星门业(集团)有限公司 32,983,550.89 3.82 32,983,550.89 100.00 违约债权

合计 583,941,826.57 67.58 106,055,521.01

7. 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

债券 2,629,587,630.79 1,919,067,143.45

股票 20,228,117.18 366,041,401.32

减:减值准备 26,461,047.43 77,407,057.95

账面价值 2,623,354,700.54 2,207,701,486.82

(2) 按业务类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

债券质押式回购 1,828,351,251.13 1,009,471,082.91

债券买断式逆回购 801,236,379.66 909,596,060.54

股票质押式回购 20,228,117.18 366,041,401.32

合计 2,649,815,747.97 2,285,108,544.77

减:减值准备 26,461,047.43 77,407,057.95

账面价值 2,623,354,700.54 2,207,701,486.82

(3) 股票质押式回购的剩余期限

剩余期限 2020年12月31日 2019年12月31日

一个月以内 17,016,380.70 7,630,383.86

一个月至三个月以内 3,211,736.48 21,641,736.48

三个月至一年以内 - 113,425,000.00

一年以上 - 223,344,280.98

合计 20,228,117.18 366,041,401.32

减:减值准备 4,981,999.45 63,915,229.07

账面价值 15,246,117.73 302,126,172.25

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 买入返售金融资产(续)

(4) 担保物情况

业务类型 2020年12月31日公允价值 2019年12月31日公允价值

债券质押式回购 1,943,889,431.30 1,310,093,256.20

债券买断式逆回购 846,637,696.80 988,276,522.00

股票质押式回购 31,117,038.31 819,038,712.55

合计 2,821,644,166.41 3,117,408,490.75

(5) 信用减值准备

项目 2020年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 2,583,995,303.69 - 65,820,444.28 2,649,815,747.97

预期信用损失 81,158.05 - 26,379,889.38 26,461,047.43

账面价值 2,583,914,145.64 - 39,440,554.90 2,623,354,700.54

项目 2019年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 2,011,853,066.24 8,225,000.00 265,030,478.53 2,285,108,544.77

预期信用损失 170,565.34 213,753.81 77,022,738.80 77,407,057.95

账面价值 2,011,682,500.90 8,011,246.19 188,007,739.73 2,207,701,486.82

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 交易性金融资产

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

公允价值 初始成本 公允价值 初始成本

债券 15,634,629,062.85 15,556,277,669.84 16,386,934,295.49 15,975,811,930.94

股票 1,158,174,781.08 964,395,758.28 695,193,764.12 654,541,978.76

基金 3,514,591,525.67 3,427,760,248.52 2,658,162,787.33 2,639,544,635.06

证券公司资产管理计划 2,444,107,036.47 2,412,456,943.87 1,476,326,409.47 1,573,011,941.65

信托产品 736,293,990.92 730,785,647.68 1,912,067,837.49 1,904,444,803.22

其他 416,337,349.44 422,073,115.64 283,237,874.13 317,604,908.63

合计 23,904,133,746.43 23,513,749,383.83 23,411,922,968.03 23,064,960,198.26

(2) 存在有承诺条件的交易性金融资产

项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 2020年12月31日 2019年12月31日

股票 为融资融券业务而转让过户;限售股 197,846,464.54 27,889,592.08

基金 为融资融券业务而转让过户;承诺不退出 249,698,326.12 541,750,381.66

债券 为质押式回购业务而设定质押;债券借贷业务 9,616,864,275.78 9,580,729,822.94

证券公司资产管理计划 以管理人身份认购的资产管理计划份额;承诺不退出 197,268,034.40 330,701,682.20

信托产品 承诺不退出 58,914,230.37 244,607,736.08

合计 10,320,591,331.21 10,725,679,214.96

9. 债权投资

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日

初始成本 应计利息 减值准备 账面价值

证券公司资产管理计划 65,000,000.00 - 29,250,000.00 35,750,000.00

信托产品 50,000,000.00 1,285,479.45 189,215.92 51,096,263.53

其他 20,000,000.00 - 8,000,000.00 12,000,000.00

合计 135,000,000.00 1,285,479.45 37,439,215.92 98,846,263.53

项目 2019年12月31日

初始成本 应计利息 减值准备 账面价值

证券公司资产管理计划 365,001,500.00 7,169,407.45 6,899,741.30 365,271,166.15

信托产品 60,000,000.00 215,187.22 386,682.06 59,828,505.16

其他 20,000,000.00 301,369.87 170,100.00 20,131,269.87

合计 445,001,500.00 7,685,964.54 7,456,523.36 445,230,941.18

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

9. 债权投资(续)

(2) 存在有承诺条件的债权投资

项目 限制条件 2020年12月31日 2019年12月31日

信托产品 承诺不退出 31,240,125.37 19,949,852.92

合计 31,240,125.37 19,949,852.92

(3) 信用减值准备

项目 2020年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 51,285,479.45 - 85,000,000.00 136,285,479.45

预期信用损失 189,215.92 - 37,250,000.00 37,439,215.92

账面价值 51,096,263.53 - 47,750,000.00 98,846,263.53

项目 2019年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 387,687,464.54 - 65,000,000.00 452,687,464.54

预期信用损失 956,523.36 - 6,500,000.00 7,456,523.36

账面价值 386,730,941.18 - 58,500,000.00 445,230,941.18

10. 其他债权投资

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日

初始成本 应计利息 公允价值变动 账面价值 累计减值准备

企业债 897,365,864.92 21,320,140.15 -5,998,801.92 912,687,203.15 1,344,559.63

中期票据 169,925,572.32 4,365,534.25 -70,182.32 174,220,924.25 189,283.72

其他 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 10,206.00

合计 1,068,491,437.24 25,685,674.40 -6,068,984.24 1,088,108,127.40 1,544,049.35

项目 2019年12月31日

初始成本 应计利息 公允价值变动 账面价值 累计减值准备

企业债 1,248,217,099.20 29,978,633.44 -6,430,835.19 1,271,764,897.45 1,484,176.89

中期票据 188,679,416.45 4,503,114.75 3,134,903.55 196,317,434.75 287,952.97

其他 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 10,206.00

合计 1,438,096,515.65 34,481,748.19 -3,295,931.64 1,469,282,332.20 1,782,335.86

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 其他债权投资(续)

(2) 存在有承诺条件的其他债权投资

项目 限制条件 2020年12月31日 2019年12月31日

债券 质押式回购业务而设定质押;债券借贷业务 571,810,687.44 633,848,386.93

信托 承诺不退出 1,200,000.00 -

合计 573,010,687.44 633,848,386.93

(3) 信用减值准备

项目 2020年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 1,056,574,063.30 31,534,064.10 - 1,088,108,127.40

预期信用损失 1,207,683.16 336,366.19 - 1,544,049.35

账面价值 1,056,574,063.30 31,534,064.10 - 1,088,108,127.40

项目 2019年12月31日

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

账面余额 1,469,282,332.20 - - 1,469,282,332.20

预期信用损失 1,782,335.86 - - 1,782,335.86

账面价值 1,469,282,332.20 - - 1,469,282,332.20

11. 其他权益工具投资

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

初始成本 公允价值 初始成本 公允价值

股票 173,765,140.55 144,263,208.23 59,390,273.43 18,446,332.74

其他 48,280,771.07 27,787,000.00 48,280,771.07 27,787,000.00

合计 222,045,911.62 172,050,208.23 107,671,044.50 46,233,332.74

(2) 存在有承诺条件的其他权益工具投资

项目 限制条件 2020年12月31日 2019年12月31日

股票 限售股 129,449,331.90 -

合计 129,449,331.90 -

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 长期股权投资

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

对联营/合营企业投资 1,827,227,075.26 1,575,487,077.86

减:长期股权投资减值准备 5,735,118.98 5,735,118.98

长期股权投资账面价值 1,821,491,956.28 1,569,751,958.88

(2) 长期股权投资明细

被投资单位 核算方法 投资成本 2019年12月31日 本年增减变动 2020年12月31日 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 减值准备 本年减值准备

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 现金红利

联营/合营企业

1.景顺长城基金管理有限公司 权益法 66,843,800.00 914,127,742.25 - - 402,777,623.71 -603,532.07 -206,180,524.00 1,110,121,309.89 49.00 49.00 - -

2.长城基金管理有限公司 权益法 92,184,190.00 655,624,216.63 - - 73,618,315.42 -323,771.73 -17,548,113.93 711,370,646.39 47.059 47.059 - -

3.深圳市通商投资有限公司 权益法 5,735,118.98 5,735,118.98 - - - - - 5,735,118.98 40.00 40.00 5,735,118.98 -

合计 164,763,108.98 1,575,487,077.86 - - 476,395,939.13 -927,303.80 -223,728,637.93 1,827,227,075.26 5,735,118.98 -

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

固定资产原价 464,526,002.91 457,904,308.19

减:累计折旧 298,749,576.96 284,725,591.18

固定资产减值准备 126,900.00 196,100.00

固定资产账面价值 165,649,525.95 172,982,617.01

(2) 固定资产增减变动表

项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 办公设备 合计

一、账面原值

1.2019年12月31日 173,828,510.79 41,974,831.15 202,422,847.83 39,678,118.42 457,904,308.19

2.本年增加 - 896,732.57 26,448,632.83 3,711,720.25 31,057,085.65

(1)购置 - 896,732.57 26,448,632.83 3,711,720.25 31,057,085.65

3.本年减少 - 2,127,373.00 19,390,506.12 2,917,511.81 24,435,390.93

(1)清理报废 - 2,127,373.00 19,390,506.12 2,917,511.81 24,435,390.93

4.2020年12月31日 173,828,510.79 40,744,190.72 209,480,974.54 40,472,326.86 464,526,002.91

二、累计折旧

1.2019年12月31日 94,051,691.55 35,941,375.63 129,036,657.40 25,695,866.60 284,725,591.18

2.本年增加 6,315,924.70 1,501,514.89 26,015,451.15 4,493,603.00 38,326,493.74

(1)计提 6,315,924.70 1,501,514.89 26,015,451.15 4,493,603.00 38,326,493.74

3.本年减少 - 1,994,512.87 19,390,506.12 2,917,488.97 24,302,507.96

(1)清理报废 - 1,994,512.87 19,390,506.12 2,917,488.97 24,302,507.96

4.2020年12月31日 100,367,616.25 35,448,377.65 135,661,602.43 27,271,980.63 298,749,576.96

三、减值准备

1、2019年12月31日 - 196,100.00 - - 196,100.00

2.本年增加 - - - - -

3.本年减少 - 69,200.00 - - 69,200.00

4.2020年12月31日 - 126,900.00 - - 126,900.00

四、账面价值

2020年12月31日 73,460,894.54 5,168,913.07 73,819,372.11 13,200,346.23 165,649,525.95

2019年12月31日 79,776,819.24 5,837,355.52 73,386,190.43 13,982,251.82 172,982,617.01

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产(续)

(3) 年末未办妥产权证书的固定资产

项目 原值 未办妥产权证书原因

北京市和平里八区联建住宅 206,400.35 1997年与某矿产开发经营公司签订《联建协议书》,尚未办理房产证

大连市中山区华乐一区住宅 145,301.58 待办证

深圳市先科花园 307,454.00 待办证

深圳市红树福苑人才住房 560,153.49 政府人才住房,无房产证

深圳市颂德花园人才住房 1,845,557.71 政府人才住房,无房产证

深圳市松坪山三期人才住房 854,755.69 政府人才住房,无房产证

深圳市平湖坤宜福苑人才住房 7,900,953.01 政府人才住房,无房产证

合计 11,820,575.83

14. 无形资产

项目 软件 交易席位费 其他 合计

一、账面原值

1.2019年12月31日 214,263,352.45 10,535,491.35 1,980,000.00 226,778,843.80

2.本年增加 40,642,787.62 - - 40,642,787.62

(1)购置 40,642,787.62 - - 40,642,787.62

3.本年减少 30,000.00 - 1,980,000.00 2,010,000.00

(1)处置 30,000.00 - 1,980,000.00 2,010,000.00

4.2020年12月31日 254,876,140.07 10,535,491.35 - 265,411,631.42

二、累计摊销

1.2019年12月31日 138,150,412.05 10,318,824.91 1,980,000.00 150,449,236.96

2.本年增加 28,506,378.40 50,000.04 - 28,556,378.44

(1)计提 28,506,378.40 50,000.04 - 28,556,378.44

3.本年减少 30,000.00 - 1,980,000.00 2,010,000.00

(1)处置 30,000.00 - 1,980,000.00 2,010,000.00

4、2020年12月31日 166,626,790.45 10,368,824.95 - 176,995,615.40

三、账面价值

2020年12月31日 88,249,349.62 166,666.40 - 88,416,016.02

2019年12月31日 76,112,940.40 216,666.44 - 76,329,606.84

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 商誉

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

账面余额 减值准备 净额 账面余额 减值准备 净额

宝城期货有限责任公司 11,302,586.62 - 11,302,586.62 11,302,586.62 - 11,302,586.62

合计 11,302,586.62 - 11,302,586.62 11,302,586.62 - 11,302,586.62

于2007年8月,本集团通过非同一控制下企业合并的方式收购宝城期货公司的股权。因合并成本超过获得的宝城期货公司可辨认净资产公允价值份额,本集团将其差额确认为商誉。

于2020年12月31日,本集团将宝城期货公司作为一个资产组,并对上述商誉进行减值测试,确认并没有发生减值损失。本集团认为在进行减值测试时已根据可以获得的信息做出适当假设,如果对该资产组未来现金流量现值进行预计所依据的关键假设发生改变,则可能导致可收回金额低于其包括商誉在内的账面价值。

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目 2020年12月31日

递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异

一、递延所得税资产:

应付未付款 125,532,799.43 502,131,197.75

资产减值准备 66,142,523.59 264,570,094.42

交易性金融工具及衍生金融工具的公允价值变动 27,645,939.17 110,583,756.68

其他债权投资及其他权益工具投资公允价值变动 9,267,729.14 37,070,916.56

其他 338,252.89 1,353,011.56

合计 228,927,244.22 915,708,976.97

二、递延所得税负债:

交易性金融工具及衍生金融工具的公允价值变动 17,194,056.76 68,776,227.02

合计 17,194,056.76 68,776,227.02

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债(续)

项目 2019年12月31日

递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异

一、递延所得税资产:

资产减值准备 58,335,554.31 233,342,217.27

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 33,710,252.99 134,841,011.95

其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动 11,434,968.08 45,739,872.33

应付未付款 56,526,029.47 226,104,117.89

其他 338,252.89 1,353,011.56

合计 160,345,057.74 641,380,231.00

二、递延所得税负债:

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 9,554,405.84 38,217,623.39

合计 9,554,405.84 38,217,623.39

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

可抵扣暂时性差异 68,426,775.68 68,426,621.92

可抵扣亏损 7,859,600.41 8,985,362.88

合计 76,286,376.09 77,411,984.80

未确认递延所得税资产主要包括其他应收款坏账准备、可弥补亏损等项目,因无法确定未来期间是否可以转回,本集团出于谨慎性原则未确认相关的递延所得税资产。

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 其他资产

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

应收贸易款 650,433,215.96 317,087,186.19

其他应收款 (1) 134,176,321.37 118,516,072.04

长期待摊费用 (2) 71,655,780.05 80,095,961.39

预缴税款 27,200.08 34,894,699.47

待摊费用 1,925,281.03 2,706,753.02

其他 33,240,166.70 28,754,766.82

合计 891,457,965.19 582,055,438.93

(1) 其他应收款

① 按账龄列示

项目 2020年12月31日

账面金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 91,155,182.29 50.25 51,520.67

1年至2年 22,931,554.00 12.64 457,342.01

2年至3年 8,380,003.93 4.62 248,645.41

3年以上 58,950,273.94 32.49 46,483,184.70

合计 181,417,014.16 100.00 47,240,692.79

项目 2019年12月31日

账面金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 90,892,371.84 55.64 -

1年至2年 10,043,951.91 6.15 100,727.93

2年至3年 4,269,375.70 2.61 73,786.63

3年以上 58,155,054.99 35.60 44,670,167.84

合计 163,360,754.44 100.00 44,844,682.40

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 其他资产(续)

(1) 其他应收款(续)

② 按评估方式列示

账龄 2020年12月31日

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项计提坏账准备 44,371,327.93 24.46 44,371,327.93 100.00

组合计提坏账准备 137,045,686.23 75.54 2,869,364.86 2.09

合计 181,417,014.16 100.00 47,240,692.79

账龄 2019年12月31日

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项计提坏账准备 44,371,332.44 27.16 44,371,332.44 100.00

组合计提坏账准备 118,989,422.00 72.84 473,349.96 0.40

合计 163,360,754.44 100.00 44,844,682.40

(2) 长期待摊费用

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

装修工程 62,897,506.49 72,002,095.45

机房工程 4,177,719.83 1,865,782.90

网络工程 1,994,071.75 2,868,060.98

其他 2,586,481.98 3,360,022.06

合计 71,655,780.05 80,095,961.39

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 资产减值准备明细表

项目 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

计提 其他 合计 转回 转销 其他 合计

金融资产:

融出资金减值准备 14,731,625.82 47,291,473.87 - 47,291,473.87 - - - - 62,023,099.69

应收款项坏账准备 132,404,117.81 4,577,354.87 - 4,577,354.87 2,004,448.46 - - 2,004,448.46 134,977,024.22

买入返售金融资产减值准备 77,407,057.95 16,109,023.73 - 16,109,023.73 - 67,055,034.25 - 67,055,034.25 26,461,047.43

债权投资减值准备 7,456,523.36 29,982,692.56 - 29,982,692.56 - - - - 37,439,215.92

其他债权投资减值准备 1,782,335.86 - - - 238,286.51 - - 238,286.51 1,544,049.35

其他应收款坏账准备 44,844,682.40 2,396,014.90 - 2,396,014.90 - - 4.51 4.51 47,240,692.79

小计 278,626,343.20 100,356,559.93 - 100,356,559.93 2,242,734.97 67,055,034.25 4.51 69,297,773.73 309,685,129.40

非金融资产:

长期股权投资减值准备 5,735,118.98 - - - - - - - 5,735,118.98

固定资产减值准备 196,100.00 - - - - 69,200.00 - 69,200.00 126,900.00

小计 5,931,218.98 - - - - 69,200.00 - 69,200.00 5,862,018.98

合计 284,557,562.18 100,356,559.93 - 100,356,559.93 2,242,734.97 67,124,234.25 4.51 69,366,973.73 315,547,148.38

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 短期借款

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

信用借款 119,040,434.93 -

合计 119,040,434.93 -

20. 应付短期融资款

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

应付短期融资券 3,018,141,571.46 2,009,763,387.98

收益凭证 2,437,300,365.33 529,206,485.20

合计 5,455,441,936.79 2,538,969,873.18

(2) 年末未到期的短期融资款情况

债券类型 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

短期融资券 2,009,763,387.98 10,063,389,273.39 9,055,011,089.91 3,018,141,571.46

收益凭证 529,206,485.20 8,452,554,805.72 6,544,460,925.59 2,437,300,365.33

合计 2,538,969,873.18 18,515,944,079.11 15,599,472,015.50 5,455,441,936.79

注1:于本年末,本公司发行的短期融资券包含公司债20长城02和短期融资券。上述未到期短期融资券于2021年1月20日至2021年3月10日间到期,利率区间为3.02%至3.07%。本公司于2020年7月31日发行规模为10亿元的公司债(20长城02),附第一年末发行人赎回选择权,发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,利率为2.97%。

注2:于本年末,本公司发行的收益凭证包括浮动利率收益凭证和固定利率收益凭证。上述未到期收益凭证于2021年2月23日至2021年7月23日间到期,利率区间为3.45%至4%。

21. 拆入资金

(1) 按分类列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

同业拆借拆入资金 500,320,833.33 800,390,000.00

转融通融入资金 - 505,444,444.43

合计 500,320,833.33 1,305,834,444.43

(2) 按剩余期限及利率(区间)列示

剩余期限 2020年12月31日 2019年12月31日

账面余额 利率区间(%) 账面余额 利率区间(%)

1个月以内 500,320,833.33 3.30 800,390,000.00 2.65-3.00

3个月至1年 - - 505,444,444.43 3.50

合计 500,320,833.33 1,305,834,444.43

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

22. 交易性金融负债

项目 2020年12月31日

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 合计

卖出借入债券 39,659,600.00 - 39,659,600.00

合计 39,659,600.00 - 39,659,600.00

项目 2019年12月31日

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 合计

卖出借入债券 870,246.58 - 870,246.58

合计 870,246.58 - 870,246.58

23. 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

证券 8,674,474,979.54 10,314,662,884.32

融资融券收益权 1,009,123,611.11 -

合计 9,683,598,590.65 10,314,662,884.32

(2) 按业务类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

质押式回购 8,424,091,937.33 9,023,892,839.03

买断式回购 250,383,042.21 1,290,770,045.29

其中:债券质押式报价回购 - -

融资融券收益权回购 1,009,123,611.11 -

合计 9,683,598,590.65 10,314,662,884.32

(3) 担保物信息

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

质押式回购 11,033,525,204.50 9,485,176,962.30

买断式回购 254,727,860.00 1,341,592,080.00

其中:债券质押式报价回购 - -

融资融券收益权回购 1,081,199,989.32 -

合计 12,369,453,053.82 10,826,769,042.30

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 代理买卖证券款

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

普通经纪业务小计 15,636,432,704.17 12,799,320,861.93

其中:个人客户 12,018,365,960.97 10,524,261,582.57

法人客户 3,618,066,743.20 2,275,059,279.36

信用业务小计 3,134,181,507.82 1,860,117,063.95

其中:个人客户 2,854,855,426.66 1,680,295,103.48

法人客户 279,326,081.16 179,821,960.47

合计 18,770,614,211.99 14,659,437,925.88

25. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

一、短期薪酬及长期薪酬 996,652,529.50 1,503,903,993.49 1,245,720,881.50 1,254,835,641.49

二、离职后福利-设定提存计划 67,651.99 47,861,507.82 34,095,394.33 13,833,765.48

三、辞退福利 - 1,806,843.96 1,806,843.96 -

合计 996,720,181.49 1,553,572,345.27 1,281,623,119.79 1,268,669,406.97

(2) 短期薪酬及长期薪酬列示

项目 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

一、工资、奖金、津贴和补贴 984,509,286.98 1,379,016,221.53 1,121,966,249.56 1,241,559,258.95

二、职工福利费 - 16,293,978.67 16,293,978.67 -

三、社会保险费 40,922.28 28,672,756.44 28,673,452.88 40,225.84

其中:医疗保险费 36,268.10 26,791,253.14 26,791,531.43 35,989.81

工伤保险费 1,322.40 121,665.25 122,987.65 -

生育保险费 3,331.78 1,759,838.05 1,758,933.80 4,236.03

四、住房公积金 2,000.00 52,750,896.19 52,752,896.19 -

五、工会经费和职工教育经费 12,100,320.24 23,026,713.54 21,890,877.08 13,236,156.70

六、其他 - 4,143,427.12 4,143,427.12 -

合计 996,652,529.50 1,503,903,993.49 1,245,720,881.50 1,254,835,641.49

于2020年12月31日,应付职工薪酬中包含的长期薪酬余额为人民币433,427,701.78元(2019年12月31日:人民币374,040,164.81元)。

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

25. 应付职工薪酬(续)

(3) 设定提存计划列示

项目 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

基本养老保险费 64,948.72 8,443,074.19 8,508,022.91 -

失业保险费 2,703.27 230,815.92 233,519.19 -

年金缴费 - 39,187,617.71 25,353,852.23 13,833,765.48

合计 67,651.99 47,861,507.82 34,095,394.33 13,833,765.48

26. 应交税费

税种 2020年12月31日 2019年12月31日

企业所得税 79,063,789.55 9,966,717.32

个人所得税 40,698,189.11 52,345,398.55

增值税 28,649,041.79 13,096,329.66

资管产品增值税 20,766,848.08 30,453,247.23

城市维护建设税 1,675,988.61 1,074,095.58

教育费附加 1,567,582.54 763,779.94

其他税费 2,628,970.67 3,791,306.02

合计 175,050,410.35 111,490,874.30

27. 应付款项

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

应付清算款 131,308,679.80 132,895,489.01

应付权益互换保证金 91,325,723.86 148,405,462.66

应付基金款 67,703,298.83 17,037,955.43

其他 55,653,541.03 22,350,963.00

合计 345,991,243.52 320,689,870.10

28. 应付债券

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

公司债券 15,030,425,570.99 8,169,298,531.77

收益凭证 1,938,047,022.50 2,946,223,052.63

合计 16,968,472,593.49 11,115,521,584.40

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 应付债券(续)

(2) 年末应付债券情况

项目 发行日期 到期日期 期限 票面利率 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

17长证01(注1) 2017年7月27日 2020年7月27日 3年 5.00% 2,268,049,315.05 62,950,684.95 2,331,000,000.00 -

17长证02(注1) 2017年7月27日 2022年7月27日 5年 5.08% 797,152,306.87 39,732,558.91 39,624,000.00 797,260,865.78

19长城01(注2) 2019年1月21日 2022年1月21日 3年 3.67% 1,034,689,041.11 36,800,547.95 36,700,000.00 1,034,789,589.06

19长证01(注2) 2019年3月19日 2022年3月19日 3年 4.20% 1,033,139,726.02 42,115,068.49 42,000,000.00 1,033,254,794.51

19长城03(注2) 2019年7月16日 2022年7月16日 3年 3.69% 2,031,158,692.53 75,158,008.68 73,800,000.00 2,032,516,701.21

19长城05(注2) 2019年10月21日 2021年10月21日 2年 3.40% 1,005,109,450.19 34,968,392.03 34,000,000.00 1,006,077,842.22

20长城01(注3) 2020年2月20日 2023年2月20日 3年 3.09% - 1,025,480,633.54 - 1,025,480,633.54

20长城03(注3) 2020年7月31日 2022年7月31日 2年 3.25% - 1,010,726,403.30 - 1,010,726,403.30

20长城04(注3) 2020年8月28日 2022年2月28日 1.5年 3.37% - 1,008,715,493.92 - 1,008,715,493.92

20长城05(注3) 2020年9月25日 2023年9月25日 3年 3.84% - 1,006,861,200.49 - 1,006,861,200.49

20长城06(注3) 2020年10月22日 2022年4月22日 1.5年 3.47% - 1,003,460,076.55 - 1,003,460,076.55

20长城07(注3) 2020年10月22日 2022年10月22日 2年 3.58% - 1,003,550,463.59 - 1,003,550,463.59

20长城C1(注3) 2020年3月12日 2025年3月12日 5年 4.00% - 1,032,328,767.09 - 1,032,328,767.09

20长城C2(注3) 2020年5月22日 2023年5月22日 3年 3.37% - 1,020,681,643.82 - 1,020,681,643.82

20长城C3(注3) 2020年8月21日 2023年8月21日 3年 4.04% - 1,014,721,095.91 - 1,014,721,095.91

收益凭证 2018年1月31日至2020年12月30日 2020年1月9日至2025年4月14日 545天至1825天 0.00%-6.40% 2,946,223,052.63 683,444,005.51 1,691,620,035.64 1,938,047,022.50

合计 11,115,521,584.40 10,101,695,044.73 4,248,744,035.64 16,968,472,593.49

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 应付债券(续)

(2) 年末应付债券情况(续)

注1:经本公司第一届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会批准,本公司于2017年7月27日非公开发行了3年期公司债22.20亿元,利率5.00%;同日非公开发行了5年期公司债7.80亿元,利率5.08%。

注2:经本公司第一届董事会第三十一次会议及2017年第四次临时股东大会批准,本公司于2019年1月21日公开发行了3年期公司债10.00亿元,利率3.67%;于2019年3月19日非公开发行了3年期公司债10.00亿元,利率4.20%;于2019年7月16日公开发行了3年期公司债20.00亿元,利率3.69%;于2019年10月21日公开发行了2年期公司债10.00亿元,利率3.40%。

注3: 经本公司第一届董事会第五十六次会议决议及2019年第三次临时股东大会批准,本公司于2020年2月20日公开发行了3年期公司债10.00亿元,利率3.09%;于2020年7月31日公开发行了2年期公司债10.00亿元,利率3.25%;于2020年8月28日公开发行了1.5年期公司债10.00亿元,利率3.37%;于2020年9月25日公开发行了3年期公司债10.00亿元,利率3.84%;于2020年10月22日公开发行了1.5年期公司债10.00亿元,利率3.47%;于同日公开发行了2年期公司债10.00亿元,利率3.58%;于2020年3月12日非公开发行了5年期次级债10.00亿元,利率4.00%;于2020年5月22日非公开发行了3年期次级债10.00亿元,利率3.37%;于2020年8月21日非公开发行了3年期次级债10.00亿元,利率4.04%。

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

29. 其他负债

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

其他应付款项 (1) 161,907,154.78 109,406,468.74

期货风险准备金 (2) 53,384,994.80 47,606,217.55

应付贸易款 23,019,922.22 167,754,102.09

应付股利 (3) 19,969,230.18 19,969,230.18

其他 35,668,681.45 3,393,524.65

合计 293,949,983.43 348,129,543.21

(1) 其他应付款项

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

押金及预提费用 48,870,326.22 30,579,276.86

应付信息咨询费 24,241,211.25 23,951,211.25

风险抵押金 18,400,316.11 15,086,454.23

中国证券投资者保护基金 12,351,864.07 11,258,971.08

其他 58,043,437.13 28,530,555.32

合计 161,907,154.78 109,406,468.74

(2) 期货风险准备金

期货风险准备金是本集团之子公司宝城期货有限责任公司按照代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%计提。

(3) 应付股利

单位名称 2020年12月31日 2019年12月31日

海南华莱实业投资有限公司 14,359,230.18 14,359,230.18

海南汇通国际信托投资公司 5,610,000.00 5,610,000.00

合计 19,969,230.18 19,969,230.18

30. 股本

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

股本 3,103,405,351.00 3,103,405,351.00

31. 资本公积

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

股本溢价 9,218,119,667.34 9,218,119,667.34

其他资本公积 1,962,551.53 1,962,551.53

合计 9,220,082,218.87 9,220,082,218.87

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 其他综合收益

项目 2019年12月31日 本年发生额 2020年12月31日

本年所得税前发生额 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 减:所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 -50,826,726.60 -1,058,246.17 - -9,375,190.92 -264,561.54 8,581,506.29 - -42,245,220.31

其中:其他权益工具投资公允价值变动损益 -50,826,726.60 -1,058,246.17 - -9,375,190.92 -264,561.54 8,581,506.29 - -42,245,220.31

二、以后将重分类进损益的其他综合收益 14,247,973.44 -5,947,164.35 -2,008,521.44 14,455,866.44 -752,834.74 -17,641,674.61 - -3,393,701.17

其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 15,383,170.24 -927,303.80 - 14,455,866.44 - -15,383,170.24 - -

其他债权投资公允价值变动损益 -2,471,948.72 -4,566,894.49 -1,793,841.89 - -693,263.14 -2,079,789.46 - -4,551,738.18

其他债权投资信用减值准备 1,336,751.92 -452,966.06 -214,679.55 - -59,571.60 -178,714.91 - 1,158,037.01

其他综合收益合计 -36,578,753.16 -7,005,410.52 -2,008,521.44 5,080,675.52 -1,017,396.28 -9,060,168.32 - -45,638,921.48

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

33. 盈余公积

项目 2019年12月31日 本年增加额 本年减少额 2020年12月31日

法定盈余公积 552,052,779.20 144,497,647.54 - 696,550,426.74

合计 552,052,779.20 144,497,647.54 - 696,550,426.74

34. 一般风险准备

项目 2019年12月31日 本年增加额 本年减少额 2020年12月31日

一般风险准备(注1) 922,222,865.32 145,031,851.81 - 1,067,254,717.13

交易风险准备(注2) 921,596,414.52 144,497,647.54 - 1,066,094,062.06

合计 1,843,819,279.84 289,529,499.35 - 2,133,348,779.19

注1:根据《金融企业财务规则》要求,一般风险准备金按母公司净利润之10%提取,以及根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(中国证监会公告〔2018〕39号)的规定,本公司资管业务自2018年11月起,按大集合资产管理业务管理费收入之10%计提一般风险准备金。注2:根据《证券法》要求,交易风险准备金按母公司净利润之10%提取。

35. 未分配利润

项目 2020年度 2019年度

上年年末余额 2,236,633,720.09 2,362,792,103.85

加:执行新金融工具准则影响 -204,447,027.16

本年年初余额 2,236,633,720.09 2,158,345,076.69

本年增加额 1,506,722,144.24 992,167,143.29

其中:本年净利润转入 1,501,641,468.72 992,167,143.29

其他综合收益转入 5,080,675.52 -

本年减少额 775,401,735.50 913,878,499.89

其中:本年提取盈余公积数 144,497,647.54 97,039,647.00

本年提取一般风险准备 145,031,851.81 97,666,097.80

本年提取交易风险准备 144,497,647.54 97,039,647.00

本年分配现金股利 341,374,588.61 620,681,070.20

其他减少 - 1,452,037.89

本年年末余额 2,967,954,128.83 2,236,633,720.09

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 利息净收入

项目 2020年度 2019年度

利息收入:

存放金融同业利息收入 405,922,938.83 312,665,421.03

其中:自有资金存款利息收入 54,025,524.28 35,580,035.88

客户资金存款利息收入 351,897,414.55 277,085,385.15

融资融券利息收入 1,047,841,991.30 680,515,506.06

买入返售金融资产利息收入 46,806,341.46 58,267,494.57

其中:股票质押式回购利息收入 6,227,639.66 18,624,402.97

债权投资利息收入 19,421,573.14 28,818,276.76

其他债权投资利息收入 69,945,415.78 126,341,868.42

其他 284,123.95 66,467.24

利息收入小计 1,590,222,384.46 1,206,675,034.08

利息支出:

短期借款利息支出 3,500,457.44 -

应付短期融资款利息支出 173,817,793.21 43,402,233.80

拆入资金利息支出 18,443,785.20 27,337,547.24

其中:转融通利息支出 6,093,990.81 7,073,611.15

卖出回购金融资产款利息支出 345,812,621.55 354,552,735.12

客户资金利息支出 80,020,590.38 57,435,855.14

应付公司债利息支出 516,986,799.41 457,066,161.91

其他 26,658,092.14 3,555,682.11

利息支出小计 1,165,240,139.33 943,350,215.32

利息净收入 424,982,245.13 263,324,818.76

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 手续费及佣金净收入

项目 2020年度 2019年度

手续费及佣金收入:

经纪业务收入 1,608,761,391.54 1,059,890,684.24

其中:证券经纪业务 1,385,231,299.98 911,207,798.88

其中:代理买卖证券业务 1,174,874,129.73 784,589,850.23

交易单位席位租赁 118,763,951.38 88,461,701.13

代销金融产品业务 91,593,218.87 38,156,247.52

期货经纪业务 223,530,091.56 148,682,885.36

投资银行业务 496,111,191.19 644,787,034.49

其中:证券承销业务 340,443,796.29 531,142,789.20

证券保荐业务 18,013,207.56 13,415,094.33

财务顾问业务 137,654,187.34 100,229,150.96

资产管理业务 114,047,481.40 165,513,904.19

基金管理业务 15,158,871.44 18,436,555.77

投资咨询业务 55,782,445.76 27,846,294.67

其他 239,008.95 116,970.14

手续费及佣金收入小计 2,290,100,390.28 1,916,591,443.50

手续费及佣金支出:

经纪业务支出 574,694,898.51 395,032,333.86

其中:证券经纪业务 466,997,301.84 304,180,207.04

其中:代理买卖证券业务 451,709,553.00 290,205,932.93

交易单位席位租赁 7,373,801.53 5,985,759.28

代销金融产品业务 7,913,947.31 7,988,514.83

期货经纪业务 107,697,596.67 90,852,126.82

投资银行业务 44,698,402.21 47,628,209.03

其中:证券承销业务 42,483,888.91 35,757,474.66

证券保荐业务 - 1,733,199.63

财务顾问业务 2,214,513.30 10,137,534.74

资产管理业务 8,396,323.56 4,195,382.31

基金管理业务 2,514,570.68 2,829,253.99

投资咨询业务 1,614,918.72 1,555,284.87

其他 19,972,902.19 5,741,312.57

手续费及佣金支出小计 651,892,015.87 456,981,776.63

手续费及佣金净收入 1,638,208,374.41 1,459,609,666.87

其中:财务顾问业务净收入 135,439,674.04 90,091,616.22

其中:并购重组财务顾问净收入—境内上市企业 13,360,763.20 4,726,577.12

并购重组财务顾问净收入—其他 1,390,401.68 11,215,072.65

其他财务顾问净收入 120,688,509.16 74,149,966.45

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 手续费及佣金净收入(续)

(1) 代理销售金融产品

代销金融产品业务 2020年度 2019年度

销售总金额 销售总收入 销售总金额 销售总收入

基金产品 205,134,094,934.82 88,324,703.38 153,329,623,375.51 32,467,890.46

资产管理业务产品 380,317,052.08 401,590.49 428,878,141.37 2,017,468.06

其他 1,567,808,971.03 2,866,925.00 854,956,325.66 3,670,889.00

合计 207,082,220,957.93 91,593,218.87 154,613,457,842.54 38,156,247.52

(2) 受托客户资产管理业务

项目 集合资产管理业务 定向资产管理业务 专项资产管理业务

年末产品数量 39 81 55

年末客户数量 7,820 81 505

其中:个人客户 7,729 - -

机构客户 91 81 505

年初受托资金 8,344,263,807.66 121,336,042,755.87 43,481,916,300.00

其中:自有资金投入 251,733,851.61 - 185,793,000.00

个人客户 3,151,380,734.73 - -

机构客户 4,941,149,221.32 121,336,042,755.87 43,296,123,300.00

年末受托资金 6,788,834,356.98 83,198,339,310.76 39,725,171,048.00

其中:自有资金投入 231,992,991.79 - 314,238,448.00

个人客户 2,967,417,475.72 - -

机构客户 3,589,423,889.47 83,198,339,310.76 39,410,932,600.00

年末主要受托资产初始成本 5,001,817,848.14 81,298,154,720.69 39,608,853,619.71

其中:股票 490,497,233.62 177,393,074.92 -

债券 4,045,869,206.38 18,304,701,209.33 -

基金 65,872,202.86 128,467,017.40 -

期货 214,364,062.00 979,650.00 -

信托 26,313,172.98 22,027,820,208.16 -

资产支持证券 90,000,000.00 304,700,000.00 39,608,853,619.71

专项资产管理计划 - 1,000,000.00 -

资产收益权 - 4,471,236,055.76 -

其他 68,901,970.30 35,881,857,505.12 -

当期资产管理业务净收入 24,395,345.93 75,952,832.10 5,302,979.81

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

38. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目 2020年度 2019年度

权益法核算的长期股权投资收益 476,395,939.13 246,145,992.14

处置子公司产生的投资收益 -3,269.67 -

金融工具投资收益 1,435,666,259.22 788,008,959.42

其中:持有期间取得的收益 962,898,304.45 877,066,320.03

-交易性金融资产 962,555,684.45 877,066,320.03

-其他权益工具投资 342,620.00 -

处置金融工具取得的收益 472,767,954.77 -89,057,360.61

-衍生金融工具 5,249,624.90 -109,631,401.05

-交易性金融资产 472,325,973.62 -2,251,627.90

-债权投资 - 500,000.00

-其他债权投资 469,554.51 15,609,214.97

-交易性金融负债 -5,277,198.26 6,716,453.37

其他 -8,767,500.00 -

合计 1,903,291,428.68 1,034,154,951.56

(2) 对联营企业的投资收益

被投资单位 2020年度 2019年度

景顺长城基金管理公司 402,777,623.71 203,627,192.37

长城基金管理有限公司 73,618,315.42 42,518,799.77

合计 476,395,939.13 246,145,992.14

39. 其他收益

项目 2020年度 2019年度

政府补助 17,979,559.88 18,805,564.62

合计 17,979,559.88 18,805,564.62

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

40. 公允价值变动收益

项目 2020年度 2019年度

衍生金融工具 29,780,921.11 -71,022,251.67

交易性金融资产 34,597,208.47 509,501,161.35

交易性金融负债 -444,237.84 1,203,173.42

合计 63,933,891.74 439,682,083.10

41. 其他业务收入

项目 2020年度 2019年度

现货贸易业务收入 2,817,339,897.39 674,960,160.19

其他 6,718,495.84 7,489,822.93

合计 2,824,058,393.23 682,449,983.12

42. 税金及附加

项目 2020年度 2019年度

城市维护建设税 14,709,187.78 10,386,656.49

教育费附加及地方教育费附加 11,205,991.29 7,377,028.45

房产税 1,279,395.40 1,515,108.79

其他 3,291,313.23 3,267,353.62

合计 30,485,887.70 22,546,147.35

43. 业务及管理费

项目 2020年度 2019年度

职工薪酬 1,553,572,345.27 1,455,645,565.93

租赁费及物业管理费 169,915,356.73 171,699,105.04

折旧摊销费 89,457,365.95 74,304,384.94

业务宣传费 73,950,511.03 44,499,910.66

电子设备运转费 52,454,209.27 48,808,113.38

席位运行费 37,843,557.47 29,823,653.23

通讯费 36,299,710.55 35,334,059.09

咨询费 31,878,772.94 51,840,529.49

投资者保护基金 17,588,897.59 21,826,274.67

业务招待费 15,570,693.87 17,512,385.72

其他 75,584,773.72 69,786,021.90

合计 2,154,116,194.39 2,021,080,004.05

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 信用减值损失

项目 2020年度 2019年度

坏账损失 4,968,921.31 5,383,905.41

融出资金减值损失(转回) 47,291,473.87 -1,927,402.42

买入返售金融资产减值损失 16,109,023.73 4,428,889.34

其他债权投资减值转回 -238,286.51 -1,903,081.69

债权投资减值损失(转回) 29,982,692.56 -382,575.01

合计 98,113,824.96 5,599,735.63

45. 其他业务成本

项目 2020年度 2019年度

现货贸易业务成本 2,754,050,954.89 648,591,468.04

其他 53,996.98 40,276.15

合计 2,754,104,951.87 648,631,744.19

46. 营业外收入

项目 2020年度 2019年度

与日常经营活动无关的政府补助 2,500,000.00 -

非流动资产报废利得 536,857.35 162,382.11

其他 320,536.12 1,590,341.74

合计 3,357,393.47 1,752,723.85

47. 营业外支出

项目 2020年度 2019年度

公益性捐赠支出 8,369,439.13 410,875.00

违约和赔偿损失 73,928.26 383,496.41

非流动资产报废损失 35,907.96 68.64

其他 24,100.34 202,369.04

合计 8,503,375.69 996,809.09

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目 2020年度 2019年度

本年所得税费用 359,180,806.02 139,328,638.08

递延所得税费用 -63,050,202.90 48,151,510.29

合计 296,130,603.12 187,480,148.37

(2) 所得税费用与会计利润的关系

项目 2020年度 2019年度

利润总额 1,826,730,622.02 1,202,040,777.07

按法定税率计算的所得税费用 456,682,655.50 300,510,194.28

非应税收入的影响 -136,851,228.22 -109,511,818.47

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -4,034,396.86 2,609,384.09

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -281,576.90 -

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 174.72 2,246,340.72

其他 -19,385,025.12 -8,373,952.25

所得税费用 296,130,603.12 187,480,148.37

49. 每股收益

(1) 计算基本每股收益时,归属于母公司普通股股东的损益为:

项目 本年金额

归属于公司普通股股东的净利润 1,501,641,468.72

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,497,258,401.35

(2) 计算基本每股收益时,当期发行在外普通股加权平均数为:

单位:股

项目 本年金额

年初发行在外的普通股加权平均数 3,103,405,351.00

年末发行在外的普通股加权平均数 3,103,405,351.00

(3) 每股收益

报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 0.48 0.48

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.48 0.48

因本公司不存在稀释性潜在普通股,故本公司稀释每股收益等于基本每股收益。

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

50. 合并现金流量情况

(1) 现金流量表补充资料

项目 2020年度 2019年度

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 1,530,600,018.90 1,014,560,628.70

加:信用减值损失 98,113,824.96 5,599,735.63

固定资产折旧 38,326,493.74 36,804,872.04

无形资产摊销 28,556,378.44 24,512,701.54

长期待摊费用摊销 22,574,493.77 13,008,330.40

固定资产报废损失(收益) -500,949.39 -162,313.47

公允价值变动损失(收益) -19,640,081.74 -485,225,183.10

利息支出 694,305,050.06 500,524,999.48

汇兑损失(收益) 3,756,429.91 -1,115,425.50

投资损失(收益) -566,099,794.71 -401,306,137.32

递延所得税资产减少(增加) -70,689,853.82 41,832,071.69

递延所得税负债增加(减少) 7,639,650.92 6,319,438.60

交易性金融资产的减少(增加) -457,542,909.93 -2,766,973,533.47

经营性应收项目的减少(增加) -9,103,806,935.88 -4,394,617,140.17

经营性应付项目的增加(减少) 3,028,396,264.48 3,716,402,563.77

经营活动产生的现金流量净额 -4,766,011,920.29 -2,689,834,391.18

2、现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额 19,243,080,809.05 15,248,554,822.49

减:现金的年初余额 15,248,554,822.49 10,932,851,071.92

现金及现金等价物净增加额 3,994,525,986.56 4,315,703,750.57

(2) 现金及现金等价物

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

一、现金 19,243,080,809.05 15,248,554,822.49

其中:库存现金 41,044.76 68,478.05

可随时用于支付的银行存款 15,482,482,405.05 13,542,949,850.91

可随时用于支付的其他货币资金 808,777.51 64,706.51

可随时用于支付的结算备付金 3,759,748,581.73 1,705,471,787.02

二、现金等价物 - -

三、年末现金及现金等价物余额 19,243,080,809.05 15,248,554,822.49

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

50. 合并现金流量情况(续)

(3) 收到其他与经营活动有关的现金

项目 2020年度 2019年度

大宗商品交易款项 3,205,821,189.98 470,750,539.63

政府补助 20,479,559.88 18,805,564.62

存出保证金减少额 - 96,452,209.81

收到的其他款项及往来款 119,860,375.98 201,565,099.55

合计 3,346,161,125.84 787,573,413.61

(4) 支付其他与经营活动有关的现金

项目 2020年度 2019年度

大宗商品交易款项 3,620,612,457.12 583,796,313.22

存出保证金增加额 606,857,173.95 -

支付的业务及管理费 528,478,346.62 507,253,050.07

支付的其他款项及往来款 161,824,318.02 118,385,924.19

合计 4,917,772,295.71 1,209,435,287.48

51. 外币货币性项目

项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额

货币资金 163,697,788.53

其中:美元 14,936,994.45 6.5249 97,462,395.09

港币 78,701,750.76 0.8416 66,235,393.44

结算备付金 14,035,929.21

其中:美元 628,326.48 6.5249 4,099,767.45

港币 11,806,275.86 0.8416 9,936,161.76

存出保证金 3,024,123.00

其中:美元 270,000.00 6.5249 1,761,723.00

港币 1,500,000.00 0.8416 1,262,400.00

代理买卖证券款 123,912,074.74

其中:美元 11,209,367.47 6.5249 73,140,001.84

港币 60,328,033.34 0.8416 50,772,072.90

六、 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

本公司本年度无非同一控制下企业合并变更情况。

2. 同一控制下企业合并

本公司本年度无同一控制下企业合并变更情况。

3. 处置子公司

处置公司导致的合并范围变动:

子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%) 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

太原国投长城基金管理有限公司 2,580,000.00 51.00 股权转让 2020年8月3日 收到转让款且所有权已转移 1,598.25

子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

太原国投长城基金管理有限公司 - - - - -

注:太原国投长城基金管理有限公司为本公司下属子公司长城长富投资的子公司。

4. 其他原因的合并范围变动

(1) 本年度新增纳入合并范围的结构化主体

本年度,本集团作为29个新增资产管理计划的主要投资人,能够对其实施控制,故本年将其纳入合并范围。

(2) 本年度不再纳入合并范围的结构化主体

本年度,本集团控制的4个资产管理计划由于赎回份额或清算,本年末不再将其纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:人民币万元

子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表

华能宝城物华有限公司(注1) 上海市 上海市 投资及贸易 50,000.00 51.00 51.00 是

深圳市长城证券投资有限公司 广东省深圳市 广东省深圳市 另类投资 50,000.00 100.00 100.00 是

深圳市长城长富投资管理有限公司 广东省深圳市 广东省深圳市 资本投资服务 60,000.00 100.00 100.00 是

北京长城弘瑞投资管理有限公司(注2) 北京市 北京市 股权投资与管理 1,000.00 100.00 100.00 是

长城富浩基金管理有限公司(注2) 广东省深圳市 广东省深圳市 股权投资与管理 5,000.00 90.00 90.00 是

青岛长城高创创业投资管理有限公司(注2) 山东省青岛市 山东省青岛市 股权投资与管理 500.00 80.00 80.00 是

南京长茂宏懿投资管理有限公司(注2) 江苏省南京市 江苏省南京市 股权投资与管理 200.00 51.00 51.00 是

注1:宝城期货有限责任公司的下属子公司。

注2:深圳市长城长富投资管理有限公司的下属子公司。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表

宝城期货有限责任公司 浙江省杭州市 浙江省杭州市 金融期货类 60,000.00万 80.00 80.00 是

七、 在其他主体中的权益(续)

2. 在子公司中的权益

(1) 重要非全资子公司

子公司名称 少数股东持股比例(%) 本年归属于少数股东的损益 本年向少数股东支付的股利 年末少数股东权益余额

宝城期货有限责任公司 20.00 28,833,554.28 8,386,732.76 442,841,460.93

(2) 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称 2020年12月31日余额

资产合计 负债合计

宝城期货有限责任公司 5,569,353,164.49 4,459,005,955.83

子公司名称 2020年度

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

宝城期货有限责任公司 3,003,370,685.53 77,401,214.02 77,401,214.02 660,802,190.82

3. 在合并的结构化主体中的权益

于2020年12月31日,本集团纳入合并财务报表范围的结构化主体合计44个(2019年12月31日:19个),纳入合并范围的结构化主体净资产为人民币3,078,798,352.22元(2019年12月31日:人民币3,132,523,304.37元)。

4. 在联营/合营企业中的权益

(1) 重要的联营/合营企业

联营企业名称 主要经营地/注册地 业务性质 持股比例(%) 对联营/合营企业投资的会计处理方法

直接 间接

景顺长城基金管理有限公司 中国深圳 基金管理 49.00 - 权益法核算

长城基金管理有限公司 中国深圳 基金管理 47.059 - 权益法核算

七、 在其他主体中的权益(续)

4. 在联营/合营企业中的权益(续)

(2) 重要联营/合营企业的主要财务信息

项目 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度

景顺长城基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 长城基金管理有限公司

资产合计 3,307,087,738.00 1,959,580,370.62 2,401,267,195.00 1,678,968,095.98

负债合计 1,052,384,310.00 412,569,746.53 547,326,011.00 252,656,488.65

少数股东权益 - 56,205,686.47 - 52,948,814.03

归属于母公司的股东权益 2,254,703,428.00 1,490,804,937.62 1,853,941,184.00 1,373,362,793.30

按持股比例计算的净资产份额 1,104,804,679.72 701,557,895.59 908,431,180.16 646,290,796.90

调整事项 5,316,630.17 9,812,750.80 5,696,562.09 9,333,419.73

对联营企业权益投资的账面价值 1,110,121,309.89 711,370,646.39 914,127,742.25 655,624,216.63

存在公开报价的权益投资的公允价值 不适用 不适用 不适用 不适用

营业收入 2,657,897,448.00 891,402,801.12 1,592,662,208.00 591,442,036.11

净利润 821,538,824.00 158,670,723.93 417,237,007.00 91,293,712.71

归属于母公司的净利润 821,538,824.00 155,413,851.49 417,237,007.00 88,758,961.99

其他综合收益 - -682,104.91 1,706,090.00 36,872,572.82

综合收益总额 821,538,824.00 157,988,619.02 418,943,097.00 128,166,285.53

企业本年收到的来自联营企业的股利 206,180,524.00 17,548,113.93 29,400,000.00 -

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本集团作为结构化主体的管理人,对结构化主体拥有管理权,这些主体包括资产管理计划及有限合伙企业。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费,其募资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入及业绩报酬。

本年末,由本集团发起设立并持有财务权益的未纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产为人民币1,972,710,694.09元,其中,本集团享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下:

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

账面价值 最大风险敞口 账面价值 最大风险敞口

交易性金融资产 196,411,714.07 196,411,714.07 302,286,391.69 302,286,391.69

本集团在上述结构化主体中的投资管理而获得的收入请参见附注五、37。

八、 关联方关系及其交易

1. 关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证监会令第40号) 及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订),将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

2. 关联方关系

(1) 母公司及最终控制方情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表决权比例(%)

华能资本服务有限公司 北京市 实业投资及资产管理、资产受托管理;投资策划;信息咨询服务 980,000万 46.38 46.38

本公司的最终控制方为中国华能集团有限公司。

(2) 本公司的下属企业有关信息

本公司的子公司情况详见附注七、1“子公司情况”。

(3) 本公司的联营企业情况

本公司的联营企业情况详见附注五、12“长期股权投资”。

八、 关联方关系及其交易(续)

2. 关联方关系(续)

(4) 与本集团发生交易的其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

华能贵诚信托有限公司 受控股股东控制的公司

华能天成融资租赁有限公司 受控股股东控制的公司

华能投资管理有限公司 受控股股东控制的公司

天津华人投资管理有限公司 受控股股东控制的公司

天津源融投资管理有限公司 受控股股东控制的公司

永诚财产保险股份有限公司 受控股股东控制的公司

华能云成商业保理(天津)有限公司 受控股股东控制的公司

中国华能财务有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力开发公司 受同一最终控制方控制的公司

北方联合电力有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能综合产业有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能澜沧江水电股份有限公司 受同一最终控制方控制的公司

上海华能电子商务有限公司 受同一最终控制方控制的公司

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能安源发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能武汉发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能吉林发电有限公司九台电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能淮阴第二发电有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能湖南岳阳发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

中国华能集团燃料有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司大连电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能南京金陵发电有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能巢湖发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

北方联合电力有限责任公司临河热电厂 受同一最终控制方控制的公司

内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 受同一最终控制方控制的公司

北方联合电力有限责任公司和林发电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能太仓港务有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

上海华永投资发展有限公司 受同一最终控制方控制的公司

江苏南通发电有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能河南中原燃气发电有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司福州电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司丹东电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司德州电厂 受同一最终控制方控制的公司

八、 关联方关系及其交易(续)

2. 关联方关系(续)

(4) 其他关联方(续)

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

华能国际电力股份有限公司玉环电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司长兴电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能国际电力股份有限公司营口电厂 受同一最终控制方控制的公司

云南滇东雨汪能源有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能云南滇东能源有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能罗源发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能海南发电股份有限公司海口电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能莱芜发电有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能山东发电有限公司八角发电厂 受同一最终控制方控制的公司

华能广东燃料有限公司 受同一最终控制方控制的公司

上海瑞宁航运有限公司 受同一最终控制方控制的公司

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能秦煤瑞金发电有限责任公司 受同一最终控制方控制的公司

华能电子商务有限公司北方分公司 受同一最终控制方控制的公司

华能供应链平台科技有限公司 受同一最终控制方控制的公司

上海时代航运有限公司 受同一最终控制方控制的公司

北京聚鸿物业管理有限公司 受同一最终控制方控制的公司

华能招标有限公司 受同一最终控制方控制的公司

深圳能源燃气投资控股有限公司 本公司持股5%以上股东控制的公司

深能水电投资管理有限公司 本公司持股5%以上股东控制的公司

深圳市能源电力服务有限公司 本公司持股5%以上股东控制的公司

深圳新江南投资有限公司 持股5%以上股东

深圳能源集团股份有限公司 持股5%以上股东

招商证券股份有限公司 本公司董事担任该公司董事

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 本公司董事曾担任该公司董事(已于2020年8月解除关联关系)

博时基金管理有限公司 本公司董事担任该公司董事

招商银行股份有限公司 本公司董事担任该公司董事

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 本公司独立董事曾担任该公司独立董事(已于2020年4月解除关联关系)

兴银基金管理有限责任公司 本公司独立董事曾担任该公司独立董事(已于2020年6月解除关联关系)

华夏银行股份有限公司 本公司独立董事曾担任该公司独立董事

晋商银行股份有限公司 本公司控股股东高管担任该公司董事

华西证券股份有限公司 本公司控股股东前高管担任该公司董事

华夏盛世基金管理有限公司 本公司控股股东高管担任该公司董事

长城嘉信资产管理有限公司 本公司联营企业长城基金控制的公司

四川长虹电子控股集团有限公司 本公司前监事担任该公司高管

五矿证券有限公司 本公司前高管担任该公司董事(已于2019年8月解除关联关系)

八、 关联方关系及其交易(续)

3. 关联交易

(1) 向关联方提供代理买卖证券服务

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

华能天成融资租赁有限公司 代理买卖证券业务收入 2,218,975.47 1,205,730.19

华能资本服务有限公司 代理买卖证券业务收入 185,837.15 107,465.72

华能贵诚信托有限公司 代理买卖证券业务收入 167,431.55 148,747.17

中国华能财务有限责任公司 代理买卖证券业务收入 70,897.81 118,000.71

四川长虹电子控股集团有限公司 代理买卖证券业务收入 42,689.23 -

华能澜沧江水电股份有限公司 代理买卖证券业务收入 34,024.16 -

天津源融投资管理有限公司 代理买卖证券业务收入 22,123.31 28,448.98

天津华人投资管理有限公司 代理买卖证券业务收入 19,452.58 35,000.96

华能投资管理有限公司 代理买卖证券业务收入 3,069.15 83,157.60

华能国际电力开发公司 代理买卖证券业务收入 - 9,607.55

长城基金管理有限公司 代理买卖证券业务收入 - 12.05

华能综合产业有限公司 代理买卖证券业务收入 - 871.06

合计 2,764,500.41 1,737,041.99

(2) 向关联方支付客户资金存款利息

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

晋商银行股份有限公司 客户资金存款利息支出 668,292.40 135,386.70

华能天成融资租赁有限公司 客户资金存款利息支出 358,574.67 218,807.56

深圳能源集团股份有限公司 客户资金存款利息支出 334,290.37 24,436.44

中国华能财务有限责任公司 客户资金存款利息支出 168,062.67 107,680.85

中国华能集团有限公司 客户资金存款利息支出 71,620.16 16,406.71

华能资本服务有限公司 客户资金存款利息支出 12,470.50 18,530.39

华能贵诚信托有限公司 客户资金存款利息支出 9,939.63 21,695.02

华能澜沧江水电股份有限公司 客户资金存款利息支出 6,684.27 -

华能投资管理有限公司 客户资金存款利息支出 5,679.51 17,367.56

华能国际电力开发公司 客户资金存款利息支出 5,094.14 5,866.63

江苏南通发电有限公司 客户资金存款利息支出 2,921.72 -

天津华人投资管理有限公司 客户资金存款利息支出 1,490.90 1,481.73

天津源融投资管理有限公司 客户资金存款利息支出 1,099.38 2,237.28

四川长虹电子控股集团有限公司 客户资金存款利息支出 841.14 -

长城基金管理有限公司 客户资金存款利息支出 826.49 1,945.45

深圳新江南投资有限公司 客户资金存款利息支出 215.05 216.70

华能综合产业有限公司 客户资金存款利息支出 27.33 1,838.01

华夏盛世基金管理有限公司 客户资金存款利息支出 2.80 3.42

华能国际电力股份有限公司 客户资金存款利息支出 0.56 0.56

北方联合电力有限责任公司 客户资金存款利息支出 0.36 0.36

合计 1,648,134.05 573,901.37

八、 关联方关系及其交易(续)

3. 关联交易(续)

(3) 向关联方提供资产管理服务

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

晋商银行股份有限公司 资产管理业务收入 1,953,260.89 1,718,346.99

华能资本服务有限公司 资产管理业务收入 1,499,264.72 1,397,941.45

华能国际电力开发公司 资产管理业务收入 944,420.98 1,016,921.12

长城嘉信资产管理有限公司 资产管理业务收入 383,647.79 -

华能天成融资租赁有限公司 资产管理业务收入 465.25 424,411.15

华能贵诚信托有限公司 资产管理业务收入 - 1,394,716.98

合计 4,781,059.63 5,952,337.69

(4) 存放于关联方的资金余额及产生的利息收入

a. 存放于关联方资金余额

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

招商银行股份有限公司 银行存款 34,050,706.52

华夏银行股份有限公司 银行存款 571,361.65 68,949.12

合计 34,622,068.17 68,949.12

b. 存放于关联方的资金产生的利息收入

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

招商银行股份有限公司 资金存放利息收入 1,954,981.39

中国华能财务有限责任公司 资金存放利息收入 32,309.47 -

华夏银行股份有限公司 资金存放利息收入 2,612.53 501.16

合计 1,989,903.39 501.16

(5) 向关联方出租证券交易席位

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

长城基金管理有限公司 交易单元席位租赁收入 23,358,106.72 17,301,807.64

景顺长城基金管理有限公司 交易单元席位租赁收入 10,061,710.42 6,205,301.78

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 交易单元席位租赁收入 395,219.32 895,975.08

博时基金管理有限公司 交易单元席位租赁收入 221,861.19 1,331,074.12

合计 34,036,897.65 25,734,158.62

八、 关联方关系及其交易(续)

3. 关联交易(续)

(6) 代销关联方的基金产品

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

长城基金管理有限公司 代销基金产品业务收入 12,253,941.08 3,444,038.56

景顺长城基金管理有限公司 代销基金产品业务收入 7,591,277.87 3,168,877.68

博时基金管理有限公司 代销基金产品业务收入 120,628.56 371,557.98

兴银基金管理有限责任公司 代销基金产品业务收入 43,033.32 283,369.91

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 代销基金产品业务收入 3,232.46 2,567.43

合计 20,012,113.29 7,270,411.56

(7) 向关联方提供财务顾问服务

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

江苏南通发电有限公司 财务顾问服务收入 5,375,000.00 -

华能河南中原燃气发电有限公司 财务顾问服务收入 566,037.74 -

深圳能源燃气投资控股有限公司 财务顾问服务收入 418,867.92 226,415.09

深能水电投资管理有限公司 财务顾问服务收入 382,075.47 452,830.19

华能澜沧江水电股份有限公司 财务顾问服务收入 - 141,509.43

合计 6,741,981.13 820,754.71

(8) 向关联方提供证券承销服务

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

招商证券股份有限公司 债券承销服务收入 9,433,962.26 -

中国华能集团有限公司 债券承销服务收入 3,537,735.85 7,433,962.27

华西证券股份有限公司 债券承销服务收入 2,830,188.68 4,245,283.02

华能澜沧江水电股份有限公司 债券承销服务收入 679,245.28 -

深圳能源集团股份有限公司 债券承销服务收入 150,943.40 11,320.76

合计 16,632,075.47 11,690,566.05

(9) 持有关联方发行或管理的产品

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

华能贵诚信托有限公司 信托计划 84,898,169.86 516,224,520.53

长城基金管理有限公司 资管计划 76,608,447.23 51,950,113.20

天津源融投资管理有限公司 基金产品 50,500,000.00 -

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 债券 49,888,050.00 -

长城基金管理有限公司 基金产品 - 30,311,114.31

北方联合电力有限责任公司 债券 - 150,335,100.00

天津华人投资管理有限公司 基金产品 - 9,975,104.56

合计 261,894,667.09 758,795,952.60

八、 关联方关系及其交易(续)

3. 关联交易(续)

(10) 与关联方发生的现券买卖及回购交易等

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

华西证券股份有限公司 现券买卖 3,576,426,105.91 613,333,698.63

招商银行股份有限公司 回购 3,246,200,000.00

招商证券股份有限公司 现券买卖 2,223,515,111.13 228,580,029.66

招商银行股份有限公司 现券买卖 1,390,923,422.55

华夏银行股份有限公司 回购 1,100,000,000.00 600,000,000.00

华夏银行股份有限公司 现券买卖 142,059,284.50 215,554,675.45

晋商银行股份有限公司 现券买卖 106,561,114.66 168,408,913.86

五矿证券有限公司 现券买卖 353,368,445.71

合计 11,785,685,038.75 2,179,245,763.31

(11) 向关联方提供证券咨询服务

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

华能贵诚信托有限公司 投资咨询服务收入 2,593,605.86 2,930,913.16

华能资本服务有限公司 投资咨询服务收入 355,052.58 -

合计 2,948,658.44 2,930,913.16

(12) 与关联方发生的大宗商品交易

关联方名称 项目 2020年 2019年

华能湖南岳阳发电有限责任公司 大宗商品交易收入 112,051,359.77 -

华能供应链平台科技有限公司 大宗商品交易收入 108,246,625.56 -

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 大宗商品交易收入 101,489,490.21 29,147,806.50

华能淮阴第二发电有限公司 大宗商品交易收入 100,865,778.51 109,718,068.47

华能国际电力股份有限公司福州电厂 大宗商品交易收入 88,266,414.25 -

中国华能集团燃料有限公司 大宗商品交易收入 76,566,766.37 113,507,026.71

华能罗源发电有限责任公司 大宗商品交易收入 59,328,415.06 -

华能国际电力股份有限公司玉环电厂 大宗商品交易收入 55,511,755.75 -

华能吉林发电有限公司九台电厂 大宗商品交易收入 53,328,874.52 -

华能巢湖发电有限责任公司 大宗商品交易收入 31,208,853.08 89,883,654.59

华能秦煤瑞金发电有限责任公司 大宗商品交易收入 31,116,230.08 -

华能国际电力股份有限公司大连电厂 大宗商品交易收入 27,210,159.27 5,062,476.53

华能海南发电股份有限公司海口电厂 大宗商品交易收入 27,068,467.34 -

华能国际电力股份有限公司营口电厂 大宗商品交易收入 25,977,678.24 -

上海瑞宁航运有限公司 大宗商品交易收入 19,697,559.49 -

华能国际电力股份有限公司长兴电厂 大宗商品交易收入 19,116,117.69 -

华能山东发电有限公司八角发电厂 大宗商品交易收入 18,981,852.76 -

华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 大宗商品交易收入 18,535,886.27 -

华能武汉发电有限责任公司 大宗商品交易收入 18,422,281.91 29,183,039.49

华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 大宗商品交易收入 16,280,898.31 15,727,946.90

华能国际电力股份有限公司丹东电厂 大宗商品交易收入 14,280,204.40 -

上海华能电子商务有限公司 大宗商品交易收入 12,176,334.13 105,344,211.55

华能国际电力股份有限公司德州电厂 大宗商品交易收入 10,525,298.14 -

华能电子商务有限公司北方分公司 大宗商品交易收入 9,627,864.40 -

八、 关联方关系及其交易(续)

3. 关联交易(续)

(12) 与关联方发生的大宗商品交易(续)

关联方名称 项目 2020年 2019年

华能广东燃料有限公司 大宗商品交易收入 6,509,828.50 -

华能莱芜发电有限公司 大宗商品交易收入 4,898,786.35 -

华能云南滇东能源有限责任公司 大宗商品交易收入 4,864,738.06 -

云南滇东雨汪能源有限公司 大宗商品交易收入 4,522,275.86 -

华能安源发电有限责任公司 大宗商品交易收入 - 17,263,991.18

华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 大宗商品交易收入 - 15,503,761.06

华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 大宗商品交易收入 - 49,762,408.97

华能南京金陵发电有限公司 大宗商品交易收入 - 29,649,357.71

北方联合电力有限责任公司临河热电厂 大宗商品交易收入 - 6,879,970.08

内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 大宗商品交易收入 - 3,056,078.05

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 大宗商品交易收入 - 8,279,371.27

北方联合电力有限责任公司和林发电厂 大宗商品交易收入 - 15,776,072.96

合计 1,076,676,794.28 643,745,242.02

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 大宗商品交易支出 196,092,458.67 14,406,935.42

上海华能电子商务有限公司 大宗商品交易支出 25,656,664.89 -

上海瑞宁航运有限公司 大宗商品交易支出 6,902,721.45 -

上海时代航运有限公司 大宗商品交易支出 439,257.80 -

华能太仓港务有限责任公司 大宗商品交易支出 126,272.83 1,077,159.43

永诚财产保险股份有限公司 大宗商品交易支出 14,361.25 -

合计 229,231,736.89 15,484,094.85

(13) 向关联方购买产品服务

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

深圳市能源电力服务有限公司 业务及管理费 4,334,086.34 -

永诚财产保险股份有限公司 业务及管理费 2,986,888.89 2,795,552.35

长城嘉信资产管理有限公司 手续费及佣金支出 214,429.34 358,332.16

合计 7,535,404.57 3,153,884.51

八、 关联方关系及其交易(续)

3. 关联交易(续)

(14) 向关联方支付租金及相关费用

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

深圳能源集团股份有限公司 业务及管理费 53,911,459.52 51,084,291.49

上海华永投资发展有限公司 业务及管理费 17,277,159.49 13,995,562.24

合计 71,188,619.01 65,079,853.73

(15) 向关联方融资利息支出

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

中国华能财务有限责任公司 利息支出 1,947,833.34 -

华能云成商业保理(天津)有限公司 利息支出 192,328.75 -

招商银行股份有限公司 利息支出 8,531,178.08

合计 10,671,340.17 -

(16) 关联方资金借款情况

关联方名称 业务内容 本年借入 本年归还

中国华能财务有限责任公司 短期借款 243,990,000.00 243,990,000.00

华能云成商业保理(天津)有限公司 短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00

招商银行股份有限公司 短期融资款 1,300,000,000.00 700,000,000.00

合计 1,561,990,000.00 961,990,000.00

注: 招商银行股份有限公司于2020年10月起作为本集团关联方,分别于2020年7月10日和2020年8月31日借入人民币700,000,000.00元和人民币600,000,000.00元。

(17) 关联方往来余额

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

博时基金管理有限公司 应收款项 6,273,195.96 -

长城基金管理有限公司 应收款项 5,775,013.17 1,572,454.65

景顺长城基金管理有限公司 应收款项 3,179,912.05 1,521,438.19

深圳能源燃气投资控股有限公司 应收款项 8,660.38 -

合计 15,236,781.56 3,093,892.84

深圳能源集团股份有限公司 其他应收款 14,113,279.65 14,113,279.65

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 其他应收款 870,566.04

华能招标有限公司 其他应收款 90,000.00 -

北京聚鸿物业管理有限公司 其他应收款 2,300.00 2,100.00

合计 14,205,579.65 14,985,945.69

深圳市能源电力服务有限公司 其他应付款 - 1,113,332.00

合计 - 1,113,332.00

招商银行股份有限公司 应付短期融资款 608,087,671.22

合计 608,087,671.22

八、 关联方关系及其交易(续)

3. 关联交易(续)

(18) 关联方向我司提供承销服务

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

华西证券股份有限公司 债券承销 1,768,867.93 5,306,603.79

招商银行股份有限公司 债券承销 465,188.68

合计 2,234,056.61 5,306,603.79

(19) 关键管理人员报酬

项目 2020年 2019年

关键管理人员报酬 27,866,146.97 23,003,115.96

(20) 关联方增资

关联方名称 业务内容 2020年 2019年

华能资本服务有限公司 对华能宝城物华有限公司增资 - 250,855,745.00

合计 - 250,855,745.00

九、 股份支付

截至2020年12月31日止,本集团不存在股份支付事项。

十、 承诺事项及或有事项

1. 重要承诺事项

(1) 经营性租赁承诺

作为承租人,于资产负债表日,本集团就不可撤销之租赁协议需缴付的最低租金为:

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:

资产负债表日后第1年 136,803,022.44 142,047,665.49

资产负债表日后第2年 129,604,389.57 125,093,225.51

资产负债表日后第3年 117,844,543.42 112,273,770.53

资产负债表日后第3年以上 150,831,254.94 77,903,070.18

合计 535,083,210.37 457,317,731.71

(2) 资本承诺

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

至资产负债表日止,已签约但尚未于财务报表中确认的

- 购建长期资产承诺 20,705,730.75 22,742,607.85

十、 承诺事项及或有事项(续)

2. 或有事项

于资产负债表日,本集团不存在对合并财务状况具有重大影响的未决或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

1. 重大筹资事项

本公司于2021年1月11日公开发行2021年度第一期短期融资券,发行规模为人民币10亿元,票面利率为2.50%,期限为88天。

本公司于2021年1月20日公开发行2021年公司债券(第一期),发行规模为人民币10亿元,票面利率为3.57%,期限为3年。

本公司于2021年2月8日公开发行2021年度第二期短期融资券,发行规模为人民币10亿元,票面利率为3.04%,期限为91天。

本公司于2021年3月12日公开发行2021年度第三期短期融资券,发行规模为人民币10亿元,票面利率为2.70%,期限为90天。

本公司于2021年3月22日非公开发行2021年次级债券(第一期),发行规模为人民币10亿元,票面利率为4.25%,期限为3年。

本公司于2021年4月8日公开发行2021年度第四期短期融资券,发行规模为人民币10亿元,票面利率为2.60%,期限为90天。

2. 利润分配

本公司于2021年4月9日经第二届董事会第四次会议审议通过2020年度利润分配预案,以本公司截至2020年12月31日总股份3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),共分配利润人民币310,340,535.10元。上述股利分配预案尚待股东大会审议。

3. 子公司增资

本公司于2021年1月15日决定将本公司之子公司深圳市长城证券投资有限公司注册资本由人民币5亿元增加至人民币10亿元。增资后,本公司认缴出资额由5亿元增加至10亿元,出资比例保持100%不变。本公司将根据经营需要分期实缴该部分新增注册资本。

十二、 公允价值的披露

1. 金融工具项目计量基础

(1) 金融资产计量基础分类表

2020年12月31日账面价值

金融资产项目 以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

货币资金 15,483,332,227.32 - - -

结算备付金 3,759,748,581.73 - - -

融出资金 18,905,975,788.68 - - -

衍生金融资产 - - - 25,945,842.03

存出保证金 2,214,824,323.11 - - -

应收款项 729,317,081.32 - - -

买入返售金融资产 2,623,354,700.54 - - -

交易性金融资产 - - - 23,904,133,746.43

债权投资 98,846,263.53 - - -

其他债权投资 - 1,088,108,127.40 - -

其他权益工具投资 - - 172,050,208.23 -

其他金融资产 795,409,447.35 - - -

合计 44,610,808,413.58 1,088,108,127.40 172,050,208.23 23,930,079,588.46

2019年12月31日账面价值

金融资产项目 以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

货币资金 13,543,083,035.47 - - -

结算备付金 1,705,471,787.02 - - -

融出资金 11,892,229,787.25 - - -

衍生金融资产 - - - 11,592,848.40

存出保证金 1,607,967,149.16 - - -

应收款项 182,110,002.21 - - -

买入返售金融资产 2,207,701,486.82 - - -

交易性金融资产 - - - 23,411,922,968.03

债权投资 445,230,941.18 - - -

其他债权投资 - 1,469,282,332.20 - -

其他权益工具投资 - - 46,233,332.74 -

其他金融资产 441,280,000.87 - - -

合计 32,025,074,189.98 1,469,282,332.20 46,233,332.74 23,423,515,816.43

十二、公允价值的披露(续)

1. 金融工具项目计量基础(续)

(2) 金融负债计量基础分类表

2020年12月31日账面价值

金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

短期借款 119,040,434.93 -

应付短期融资款 5,455,441,936.79 -

拆入资金 500,320,833.33 -

交易性金融负债 - 39,659,600.00

衍生金融负债 - 48,304,970.07

卖出回购金融资产款 9,683,598,590.65 -

代理买卖证券款 18,770,614,211.99 -

应付款项 345,991,243.52 -

应付债券 16,968,472,593.49 -

其他金融负债 220,336,801.04 -

合计 52,063,816,645.74 87,964,570.07

2019年12月31日账面价值

金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

应付短期融资款 2,538,969,873.18 -

拆入资金 1,305,834,444.43 -

交易性金融负债 - 870,246.58

衍生金融负债 - 21,519,107.22

卖出回购金融资产款 10,314,662,884.32 -

代理买卖证券款 14,659,437,925.88 -

应付款项 320,689,870.10 -

应付债券 11,115,521,584.40 -

其他金融负债 280,394,647.50 -

合计 40,535,511,229.81 22,389,353.80

十二、公允价值的披露(续)

2. 以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项目 2020年12月31日

第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

(一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,468,490,527.36 15,857,257,684.91 578,385,534.16 23,904,133,746.43

1、交易性金融资产 7,468,490,527.36 15,857,257,684.91 578,385,534.16 23,904,133,746.43

- 债券 6,505,456,627.74 9,129,172,435.11 - 15,634,629,062.85

- 股票 791,835,315.00 167,050,200.22 199,289,265.86 1,158,174,781.08

- 基金 171,198,584.62 3,343,392,941.05 - 3,514,591,525.67

- 其他 - 3,217,642,108.53 379,096,268.30 3,596,738,376.83

(二)其他债权投资 220,264,889.32 867,843,238.08 - 1,088,108,127.40

- 债券 220,264,889.32 866,643,238.08 - 1,086,908,127.40

- 其他 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00

(三)其他权益工具投资 - - 172,050,208.23 172,050,208.23

- 股票 - - 144,263,208.23 144,263,208.23

- 其他 - - 27,787,000.00 27,787,000.00

(四)衍生金融资产 - 25,945,842.03 - 25,945,842.03

- 权益类收益互换 - 17,473,514.83 - 17,473,514.83

- 其他 - 8,472,327.20 - 8,472,327.20

持续以公允价值计量的资产总额 7,688,755,416.68 16,751,046,765.02 750,435,742.39 25,190,237,924.09

(五)交易性金融负债 - 39,659,600.00 - 39,659,600.00

(六)衍生金融负债 7,060,360.00 41,244,610.07 - 48,304,970.07

- 权益类收益互换 - 22,808,031.62 - 22,808,031.62

- 股票期权 7,060,360.00 - - 7,060,360.00

- 其他衍生工具 - 18,436,578.45 - 18,436,578.45

持续以公允价值计量的负债总额 7,060,360.00 80,904,210.07 - 87,964,570.07

十二、公允价值的披露(续)

2. 以公允价值计量的资产和负债的公允价值(续)

项目 2019年12月31日

第一层级公允价值计量 第二层级公允价值计量 第三层级公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

(一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,419,036,340.35 16,652,750,055.31 340,136,572.37 23,411,922,968.03

1、交易性金融资产 6,419,036,340.35 16,652,750,055.31 340,136,572.37 23,411,922,968.03

- 债券 5,479,384,074.94 10,907,550,220.55 - 16,386,934,295.49

- 股票 459,344,239.23 184,677,952.52 51,171,572.37 695,193,764.12

- 基金 480,308,026.18 2,177,854,761.15 - 2,658,162,787.33

- 其他 - 3,382,667,121.09 288,965,000.00 3,671,632,121.09

(二)其他债权投资 157,098,494.53 1,312,183,837.67 - 1,469,282,332.20

- 债券 157,098,494.53 1,310,983,837.67 1,468,082,332.20

- 其他 1,200,000.00 - 1,200,000.00

(三)其他权益工具投资 - 1,545,711.94 44,687,620.80 46,233,332.74

- 股票 - 1,545,711.94 16,900,620.80 18,446,332.74

- 其他 - - 27,787,000.00 27,787,000.00

(四)衍生金融资产 - 11,592,848.40 - 11,592,848.40

- 权益类收益互换 - 11,182,719.48 - 11,182,719.48

- 其他 - 410,128.92 - 410,128.92

持续以公允价值计量的资产总额 6,576,134,834.88 17,978,072,453.32 384,824,193.17 24,939,031,481.37

(五)交易性金融负债 - 870,246.58 - 870,246.58

(六)衍生金融负债 11,747,900.82 9,771,206.40 - 21,519,107.22

- 利率互换 - 1,301,646.51 - 1,301,646.51

- 股指期权 11,747,900.82 - - 11,747,900.82

- 权益类收益互换 - 8,391,592.78 - 8,391,592.78

- 其他 - 77,967.11 - 77,967.11

持续以公允价值计量的负债总额 11,747,900.82 10,641,452.98 - 22,389,353.80

3. 持续第一层级公允价值计量项目市价的确定依据

本集团及本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场年末时点收盘价。

十二、公允价值的披露(续)

4. 持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目 2020年12月31日公允价值 2019年12月31日公允价值 估值技术 输入值

(一)交易性金融资产 15,857,257,684.91 16,652,750,055.31

- 债券 9,129,172,435.11 10,907,550,220.55 现金流量折现法 债券收益率

- 股票 167,050,200.22 184,677,952.52 经调整的市场报价 市场报价

- 基金 3,343,392,941.05 2,177,854,761.15 投资标的市价组合法 投资标的市价

- 其他 3,217,642,108.53 3,382,667,121.09 投资标的市价组合法 投资标的市价

(二)其他债权投资 867,843,238.08 1,312,183,837.67

- 债券 866,643,238.08 1,310,983,837.67 现金流量折现法 债券收益率

- 其他 1,200,000.00 1,200,000.00 投资标的市价组合法 投资标的市价

(三)其他权益工具投资 - 1,545,711.94

- 股票 - 1,545,711.94 经调整的市场报价 市场报价

(四)衍生金融资产 25,945,842.03 11,592,848.40

- 权益类收益互换 17,473,514.83 11,182,719.48 按标的市价与对手协议的固定收益之差计算 标的市价

- 利率互换 2,298,016.65 - 现金流量折现法 远期利率/折现率

- 场外期权 547,199.39 - 期权定价模型 标的指数报价

- 其他 5,627,111.16 410,128.92 按挂钩产品净值之差计算 挂钩产品净值

资产合计 16,751,046,765.02 17,978,072,453.32

(五)交易性金融负债 39,659,600.00 870,246.58 现金流量折现法 债券收益率

(六)衍生金融负债 41,244,610.07 9,771,206.40

- 利率互换 - 1,301,646.51 现金流量折现法 远期利率/折现率

- 权益类收益互换 22,808,031.62 8,391,592.78 按标的市价与对手协议的固定收益之差计算 标的市价

- 其他 18,436,578.45 77,967.11 按挂钩产品净值之差计算 挂钩产品净值

负债合计 80,904,210.07 10,641,452.98

十二、公允价值的披露(续)

5. 持续第三层级公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目 2020年12月31日公允价值 2019年12月31日公允价值 估值技术 输入值 对公允价值的影响

(一)交易性金融资产 578,385,534.16 340,136,572.37

- 股票 179,838,055.86 - 期权模型 流动性折扣 流动性折扣越高,公允价值越低

- 股票 14,875,250.00 - 现金流量折现法 折现率 折现率越低,公允价值越高

- 股票 2,555,960.00 36,673,955.85 上市公司比较法 流动性折扣 折扣越高,公允价值越低

- 股票 2,020,000.00 14,497,616.52 近期投资价格法 最近交易价 最近交易价越高,公允价值越高

- 股权投资 292,216,268.30 166,763,000.00 投资标的市价组合法 投资标的市价 投资标的市价越高,公允价值越高

- 股权投资 35,880,000.00 45,150,000.00 上市公司比较法 流动性折扣 折扣越高,公允价值越低

- 股权投资 46,000,000.00 20,000,000.00 近期投资价格法 最近交易价 最近交易价越高,公允价值越高

- 股权投资 1,000,000.00 51,052,000.00 市价折扣法 流动性折扣 折扣越高,公允价值越低

- 其他投资 4,000,000.00 6,000,000.00 现金流量折现法 折现率 折现率越低,公允价值越高

(二)其他权益工具投资 172,050,208.23 44,687,620.80

- 股票 129,449,331.90 - 期权模型 流动性折扣 流动性折扣越高,公允价值越低

- 股票 13,865,876.33 15,891,420.80 市价折扣法 流动性折扣 折扣越高,公允价值越低

- 股票 948,000.00 1,009,200.00 近期投资价格法 最近交易价 最近交易价越高,公允价值越高

- 其他 27,787,000.00 27,787,000.00 近期投资价格法 最近交易价 最近交易价越高,公允价值越高

资产合计 750,435,742.39 384,824,193.17

十二、公允价值的披露(续)

6. 持续第三层次公允价值计量项目,年初与年末账面价值之间的调节信息

项目 其他权益工具投资 交易性金融资产

2019年12月31日 44,687,620.80 340,136,572.37

当期利得或损失总额 -1,058,246.21 114,863,215.07

- 计入当期损益 - 114,863,215.07

- 计入其他综合收益 -1,058,246.21 -

购入 131,809,530.77 115,127,062.33

发行 - -

结算及处置 3,388,697.13 51,456,480.76

转入第三层次 (由其他层次转入第三层次) - 87,673,446.23

转出第三层次 (由第三层次转出到其他层次) - 27,958,281.08

2020年12月31日 172,050,208.23 578,385,534.16

对于在报告年末持有的资产和负债, 计入损益的当期未实现利得或损失的变动 - 115,927,995.07

7. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、债权投资、其他金融资产、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券和其他金融负债等。于2020年12月31日,除应付债券外,不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异,应付债券的账面价值与公允价值之间的偏离度小于1.00%。

十三、 风险管理

1. 市场风险

市场风险是指由资产的市场价格(包括金融资产价格)变化或波动而引起未来损失的可能性。本集团涉及市场风险的业务主要包括权益类证券投资、固定收益类证券投资、衍生品投资等。市场风险管理的措施包括:

(1)制定明确的投资决策授权体系,业务决策和风险监控相互独立。公司证券交易投资业务实行分级授权管理和严格的岗位分工及权限管理,研究、投资、交易、内控实行人员与岗位分离。公司董事会根据公司资产、负债、资本充足率、风险偏好等情况确定业务规模、可承受风险限额等。经营管理层投资决策委员会根据董事会授权对公司各项证券投资运作进行决策。各业务部门为证券交易投资业务的执行机构,在公司确定的自营规模和可承受风险限额内,根据投资决策委员会的授权负责具体投资工作。公司风险管理部作为风险管理中台,参与各业务部门的业务决策流程,履行市场风险业务的审核、监测、评估和报告职责,实现对市场风险的全过程管理。

(2)全面实行嵌入式风险管理,覆盖所有市场风险业务线,实现市场风险的集中化和精细化管理。针对权益投资、固定收益投资、资产管理、衍生品投资等业务,公司采用统一的组织架构、管理平台、管理流程和计量模型进行集中化管理,对市场风险总量进行计量、汇总、预警和监控。根据不同业务类型和业务特点,公司设置了独立的风险监控岗,分别对权益投资、固定收益投资、资产管理投资、衍生品投资进行审核、评估和监控,风险管理流程涵盖事前的业务授权和风控阀值审核、风险和收益评估,事中的市场风险状况实时监控和预警反馈,事后的风险收益绩效评估等,通过嵌入式的风控流程实现市场风险的全面化、集中化和精细化管理。

(3)使用国际通用的市场风险量化模型和计量方法,准确地从多维度计量各层级的市场风险暴露,对市场风险实施限额管理。公司建立了以风险价值(VaR)模型为核心的量化指标体系,科学有效地计量投资组合市场风险,范围涵盖全资产全品种,包括股票、债券、期货、基金、大宗商品和场内外衍生品等。风险管理部通过一系列测量方式估计可能的市场风险损失,既包括在市场正常波动状况下的可能损失,也包括市场极端变动状况下的可能损失。风险管理部主要通过VaR和敏感性分析的方式对正常波动情况下的短期可能损失进行衡量,采用压力测试的方法对极端情况下的可能损失进行评估。

本集团建立了包括公司、业务部门或业务线的分层风险限额指标体系,自上而下、由整体到局部逐级细化,风险限额指标包括业务规模限额、投资比例限额、敏感性限额、风险敞口限额、VaR限额、杠杆率限额及止损限额等。本公司董事会确定总体风险偏好、容忍度限额,本集团通过业务授权体系将包括风险偏好、容忍度限额指标在内的各类风险限额指标层层分解和下达,各级业务部门及分支机构、子公司均须在业务授权范围和风险指标额度内开展业务经营活动。风险管理部依据量化风险限额指标对业务进行监测和控制。

十三、风险管理(续)

1. 市场风险(续)

(4)建立及时有效的监控和预警机制、多通道的报告体系。本集团建立了内部市场风险报告制度,通过日报、周报、月报等定期报告和专项报告形式对各项业务面临的风险进行评估,揭示各项业务风险暴露情况、风险限额指标执行情况和预警情况。业务部门作为市场风险的一线管理人员,动态管理和报告其持仓所暴露的市场风险。风险管理部独立对本集团总体及各部门市场风险状况进行评估,当接近或突破风险限额时,风险管理部会向相关管理人员和业务部门进行预警提示,并和相关人员进行讨论,采取降低风险暴露或其他风险缓释措施化解风险。

风险价值(VaR)分析

风险价值(VaR)是在给定置信区间的情况下,用以计量投资组合在某一时间期限内,因市场利率变动或股票价格变动而引起最大损失的风险指标。本公司通过风险价值(VaR)和敏感性分析对本公司整体面临的市场风险进行计量和评估,采用历史模拟法计算。

本公司按风险类别分类的1日95%置信区间下的风险价值(VaR)分析概况如下:

单位:人民币万元

前瞻期1日,置信度95%,历史模拟法

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

权益敏感性金融工具 4,129.19 644.66

利率敏感性金融工具 1,485.36 1,555.19

整体组合风险价值 4,741.97 1,689.30

利率风险

利率风险是指本集团的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集团的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债权投资等。

十三、风险管理(续)

1. 市场风险(续)

利率风险(续)

项目 2020年12月31日

1个月内 1至3个月 3个月至12个月 1年至5年 5年以上 非生息 合计

金融资产

货币资金 15,482,482,405.05 - - - - 849,822.27 15,483,332,227.32

结算备付金 3,759,748,581.73 - - - - - 3,759,748,581.73

融出资金 849,981,141.90 5,830,741,219.44 12,213,449,756.58 - - 11,803,670.76 18,905,975,788.68

衍生金融资产 - - - - - 25,945,842.03 25,945,842.03

存出保证金 2,214,824,323.11 - - - - - 2,214,824,323.11

应收款项 - - - - - 729,317,081.32 729,317,081.32

买入返售金融资产 2,580,702,279.14 3,211,866.50 - - - 39,440,554.90 2,623,354,700.54

交易性金融资产 338,527,480.44 547,582,903.42 1,716,518,440.24 8,212,713,775.71 4,819,286,463.04 8,269,504,683.58 23,904,133,746.43

债权投资 21,276,057.89 - 29,820,205.64 - - 47,750,000.00 98,846,263.53

其他债权投资 - - 24,002,411.50 1,062,905,715.90 - 1,200,000.00 1,088,108,127.40

其他权益工具投资 - - - - - 172,050,208.23 172,050,208.23

其他金融资产 - - - - - 795,409,447.35 795,409,447.35

小计 25,247,542,269.26 6,381,535,989.36 13,983,790,813.96 9,275,619,491.61 4,819,286,463.04 10,093,271,310.44 69,801,046,337.67

金融负债

短期借款 - 336,484.25 118,703,950.68 - - - 119,040,434.93

应付短期融资款 1,005,971,780.82 2,117,957,945.19 2,331,512,210.78 - - - 5,455,441,936.79

拆入资金 500,320,833.33 - - - - - 500,320,833.33

衍生金融负债 - - - - - 48,304,970.07 48,304,970.07

交易性金融负债 39,659,600.00 - - - - - 39,659,600.00

卖出回购金融资产款 9,683,598,590.65 - - - - - 9,683,598,590.65

代理买卖证券款 18,770,614,211.99 - - - - - 18,770,614,211.99

应付款项 - - - - - 345,991,243.52 345,991,243.52

应付债券 - 10,356,164.38 2,533,156,042.34 14,024,347,728.77 - 400,612,658.00 16,968,472,593.49

其他金融负债 - - - - - 220,336,801.04 220,336,801.04

小计 30,000,165,016.79 2,128,650,593.82 4,983,372,203.80 14,024,347,728.77 - 1,015,245,672.63 52,151,781,215.81

净头寸 -4,752,622,747.53 4,252,885,395.54 9,000,418,610.16 -4,748,728,237.16 4,819,286,463.04 9,078,025,637.81 17,649,265,121.86

十三、风险管理(续)

1. 市场风险(续)

利率风险(续)

项目 2019年12月31日

1个月内 1至3个月 3个月至12个月 1年至5年 5年以上 非生息 合计

金融资产

货币资金 13,543,014,557.42 - - - - 68,478.05 13,543,083,035.47

结算备付金 1,705,471,787.02 - - - - - 1,705,471,787.02

融出资金 583,455,458.61 2,867,380,125.78 8,115,655,755.13 - - 325,738,447.73 11,892,229,787.25

衍生金融资产 - - - - - 11,592,848.40 11,592,848.40

存出保证金 1,607,967,149.16 - - - - - 1,607,967,149.16

应收款项 - - - - - 182,110,002.21 182,110,002.21

买入返售金融资产 1,768,612,645.36 121,568,843.49 113,074,675.69 - - 204,445,322.28 2,207,701,486.82

交易性金融资产 145,906,841.63 509,749,016.57 1,189,262,920.48 8,730,649,826.90 5,341,481,967.00 7,494,872,395.45 23,411,922,968.03

债权投资 - - 319,504,091.07 59,540,885.57 - 66,185,964.54 445,230,941.18

其他债权投资 62,400,120.00 - 49,020,450.00 1,168,356,194.01 153,823,820.00 35,681,748.19 1,469,282,332.20

其他权益工具投资 - - - - - 46,233,332.74 46,233,332.74

其他金融资产 - - - - - 441,280,000.87 441,280,000.87

小计 19,416,828,559.20 3,498,697,985.84 9,786,517,892.37 9,958,546,906.48 5,495,305,787.00 8,808,169,642.31 56,964,105,671.35

金融负债

应付短期融资款 1,016,480,000.00 1,003,950,000.00 503,330,000.00 - - 15,209,873.18 2,538,969,873.18

拆入资金 800,000,000.00 500,000,000.00 - - - 5,834,444.43 1,305,834,444.43

衍生金融负债 - - - - - 21,519,107.22 21,519,107.22

交易性金融负债 - - - - - 870,246.58 870,246.58

卖出回购金融资产款 10,309,672,509.46 - - - - 4,990,374.86 10,314,662,884.32

代理买卖证券款 14,659,437,925.88 - - - - - 14,659,437,925.88

应付款项 - - - - - 320,689,870.10 320,689,870.10

应付债券 3,290,000.00 904,410,000.00 2,625,340,000.00 7,275,390,882.45 - 307,090,701.95 11,115,521,584.40

其他金融负债 - - - - - 280,394,647.50 280,394,647.50

小计 26,788,880,435.34 2,408,360,000.00 3,128,670,000.00 7,275,390,882.45 - 956,599,265.82 40,557,900,583.61

净头寸 -7,372,051,876.14 1,090,337,985.84 6,657,847,892.37 2,683,156,024.03 5,495,305,787.00 7,851,570,376.49 16,406,205,087.74

十三、风险管理(续)

1. 市场风险(续)

利率敏感性分析

以下敏感性分析基于计息资产及负债的利率风险。该分析假设年末结余的计息资产及负债一直持有至到期,在其他变量不变的情况下,假设市场利率上升或下降100个基点对本集团收入、其他综合收益的影响如下:

项目 2020年12月31日

影响收入 影响其他综合收益

上升100个基点 -246,546,674.07 -16,090,539.62

下降100个基点 257,326,408.42 16,590,343.15

项目 2019年12月31日

影响收入 影响其他综合收益

上升100个基点 -476,802,198.21 -27,728,510.63

下降100个基点 501,452,560.54 28,745,795.82

2. 流动性风险

本集团制定了《流动性风险管理办法》和《流动性风险应急处理实施细则》,明确本集团资金流动性风险管理的总体目标、管理模式、组织职责以及流动性风险识别、计量、监测和控制的方法和程序。主要的管理措施包括:

(1) 实施流动性风险限额管理,根据业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和市场变化情况等,设定流动性风险限额并进行监控。对流动性风险评估主要采用风险指标分析方法,即通过对流动性覆盖率、净稳定资金率、流动性缺口率、流动性比例、优质流动资产、资产及负债集中度、流动性储备等主要指标的分析,评估和计量本集团总体流动性风险状况。

(2) 建立现金流测算和压力测试分析框架,考虑在当前资产负债项目的合同现金流、增量业务现金流和特定项目客户行为对现金流的影响,对融资渠道和运用情况进行动态的分析和评估,有效计量、监测、控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。

(3) 建立并完善融资策略,提高融资来源的多元化和稳定程度。加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额。

(4) 制定流动性突发事件的应急计划和处置方案,应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、报告制度等,并定期对应急计划进行评估,不断更新和完善应急处置方案。

十三、风险管理(续)

2. 流动性风险(续)

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下:

2020年12月31日

项目 即时偿还 3个月内 3个月至1年 1至5年 5年以上 合计 账面价值

非衍生金融负债

短期借款 - 338,489.74 120,846,586.83 - - 121,185,076.57 119,040,434.93

应付短期融资款 - 3,138,689,041.10 2,368,292,054.79 - - 5,506,981,095.89 5,455,441,936.79

拆入资金 - 500,458,333.33 - - - 500,458,333.33 500,320,833.33

交易性金融负债 - 39,659,600.00 - - - 39,659,600.00 39,659,600.00

卖出回购金融资产款 - 9,688,764,451.89 - - - 9,688,764,451.89 9,683,598,590.65

代理买卖证券款 18,770,614,211.99 - - - - 18,770,614,211.99 18,770,614,211.99

应付款项 - 192,109,234.72 86,586,788.00 67,295,220.80 - 345,991,243.52 345,991,243.52

应付债券 - 159,956,164.38 2,927,940,986.30 14,939,136,658.00 - 18,027,033,808.68 16,968,472,593.49

其他金融负债 - 112,061,144.55 82,129,551.72 26,146,104.77 - 220,336,801.04 220,336,801.04

非衍生金融负债合计 18,770,614,211.99 13,832,036,459.71 5,585,795,967.64 15,032,577,983.57 - 53,221,024,622.91 52,103,476,245.74

衍生金融负债 7,060,360.00 27,700.56 - 41,216,909.51 - 48,304,970.07 48,304,970.07

十三、风险管理(续)

2. 流动性风险(续)

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下:

2019年12月31日

项目 即时偿还 3个月内 3个月至1年 1至5年 5年以上 合计 账面价值

非衍生金融负债

应付短期融资款 - 2,036,242,823.34 521,939,361.21 - - 2,558,182,184.55 2,538,969,873.18

拆入资金 - 1,309,323,472.22 - - - 1,309,323,472.22 1,305,834,444.43

交易性金融负债 870,246.58 - - - - 870,246.58 870,246.58

卖出回购金融资产款 - 10,316,803,985.54 - - - 10,316,803,985.54 10,314,662,884.32

代理买卖证券款 14,659,437,925.88 - - - - 14,659,437,925.88 14,659,437,925.88

应付款项 - 150,641,982.62 27,061,021.42 142,986,866.06 - 320,689,870.10 320,689,870.10

应付债券 - 1,083,431,521.75 2,928,709,370.74 7,977,124,887.95 600,000.00 11,989,865,780.45 11,115,521,584.40

其他金融负债 - 183,504,793.53 76,783,322.56 20,106,531.41 - 280,394,647.50 280,394,647.50

非衍生金融负债合计 14,660,308,172.46 15,079,948,579.00 3,554,493,075.93 8,140,218,285.42 600,000.00 41,435,568,112.81 40,536,381,476.39

衍生金融负债 11,747,900.82 532,639.40 520,337.72 8,718,229.28 - 21,519,107.22 21,519,107.22

十三、风险管理(续)

3. 信用风险

信用风险是指因交易对手无法履约或其信用评级、履约能力等改变而给本集团带来的损失可能性。本集团面临的信用风险主要来自于债券投资业务、融资融券业务、股票质押式回购及衍生品交易业务等。

信用风险管理的措施

(1) 建立统一的信用风险管理政策。本集团通过建立四级风险管理架构、分级授权决策机制,实现本集团信用风险的统一管理。针对各类信用业务明确了交易对手尽职调查、授信审查、担保品管理、授信后检查以及信用风险处置等管理流程。

(2) 建立信用风险量化评估和限额管理体系。本公司针对部分信用类业务构建了量化计量模型,包括授信测算模型、担保品折算模型、内部评级模型等,对业务信用风险进行测算。本公司在总体和各部门层面设置了信用风险限额指标,限额指标包括业务规模、行业限额、个券限额、损失率限额、集中度限额等,风险管理部对信用类预期损失进行测算,评估和监测信用风险限额执行情况,定期编制包括信用风险暴露、预期损失、违约率等在内的信用风险报告,并按规定及时向管理层和业务部门报送。

(3) 信用类产品投资方面,本公司制定了交易方式、发行主体、债券评级的准入标准和债券信用等级评价体系,对发行人所处行业、发行主体和担保人进行内部信用评估,设立债券禁投库,各业务部门不得投资禁投库主体债券。风险管理部持续开展债券持仓风险排查、关注持仓债券舆情状况,对出现风险的主体及相关重大负面信息予以预警提示。

(4) 对融资融券、股票质押式回购等融资类业务,本集团建立了从授信管理、担保品管理、监控报告,到追保平仓管理等涵盖业务全流程的管理体系;在客户准入上严格执行尽职调查、合规审查、征信评级和授信审批程序,通过负面清单和折算率模型动态调整担保品。业务部门履行日常监控、沟通、平仓和报告职责,风险管理部独立监控和报告,定期开展压力测试评估极端情形下的可能损失情况。

(5) 对衍生品交易对手的信用风险,本集团建立了交易对手评级和授信管理制度,定期跟踪评估交易对手情况。

预期信用损失计量

本集团根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的要求,采用预期信用损失模型计量金融工具信用减值准备。预期信用损失模型基于金融工具自初始确认后信用风险是否显著增加,采用三阶段法对金融工具进行风险阶段划分,计量金融工具预期信用损失。第一阶段包括自初始确认以来信用风险没有显著增加或在报告日存在低风险的金融工具;第二阶段包括自初始确认以来信用风险显著增加,但是没有发生信用减值的金融工具;第三阶段包括在报告日存在客观减值迹象的金融工具。

十三、风险管理(续)

3. 信用风险(续)

预期信用损失计量(续)

对于第一阶段的金融工具,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备;对于第二、三阶段的金融工具,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。新金融工具准则实施以来,本集团预期信用损失模型运行稳健,对信用风险变化的反应灵敏,预期信用损失的计量动态反映客户及交易对手信用资质变化、市场行情波动及宏观经济变动等因素的影响。新金融工具准则下的减值准备计提工作与本集团信用风险管理目标一致。通过预期信用损失的计量,本集团实现了信用风险的量化管理,明确了管理的目标和途径。

若不考虑担保品或其他信用增级,最大信用风险敞口为金融资产的账面金额(即扣除减值准备后的净额)。本集团最大信用风险敞口金额列示如下:

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

货币资金 15,483,332,227.32 13,543,083,035.47

结算备付金 3,759,748,581.73 1,705,471,787.02

融出资金 18,905,975,788.68 11,892,229,787.25

衍生金融资产 25,945,842.03 11,592,848.40

存出保证金 2,214,824,323.11 1,607,967,149.16

应收款项 729,317,081.32 182,110,002.21

买入返售金融资产 2,623,354,700.54 2,207,701,486.82

交易性金融资产(注) 16,397,648,139.35 18,347,863,668.42

债权投资 98,846,263.53 445,230,941.18

其他债权投资 1,088,108,127.40 1,469,282,332.20

其他金融资产 795,409,447.35 441,280,000.87

最大信用风险敞口 62,122,510,522.36 51,853,813,039.00

注:交易性金融资产包含债券、信托产品、融出证券。

十三、风险管理(续)

3. 信用风险(续)

预期信用损失计量(续)

下表列示了在新金融工具准则下纳入减值评估范围的主要金融工具损失准备在本年内的变动情况以及按预期信用损失不同阶段列示的信用情况:

融出资金 第1阶段 第2阶段 第3阶段 合计

12个月预期信用损失 未发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失) 已发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失)

2019年12月31日余额 2,323,340.83 4,257,674.00 8,150,610.99 14,731,625.82

转移至第1阶段 2,806,400.56 -2,745,722.96 -60,677.60 -

转移至第2阶段 -97,390.23 97,390.23 - -

转移至第3阶段 - - - -

计提/(转回)合计 53,113.78 15,281,541.24 31,956,818.85 47,291,473.87

2020年12月31日余额 5,085,464.94 16,890,882.51 40,046,752.24 62,023,099.69

买入返售金融资产 第1阶段 第2阶段 第3阶段 合计

12个月预期信用损失 未发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失) 已发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失)

2019年12月31日余额 170,565.34 213,753.81 77,022,738.80 77,407,057.95

转移至第1阶段 - - - -

转移至第2阶段 - - - -

转移至第3阶段 - -213,753.81 213,753.81 -

计提/(转回)合计 -89,407.29 - 16,198,431.02 16,109,023.73

终止确认金融资产而转出 - - -67,055,034.25 -67,055,034.25

2020年12月31日余额 81,158.05 - 26,379,889.38 26,461,047.43

债权投资 第1阶段 第2阶段 第3阶段 合计

12个月预期信用损失 未发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失) 已发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失)

2019年12月31日余额 956,523.36 - 6,500,000.00 7,456,523.36

转移至第1阶段 - - - -

转移至第2阶段 - - - -

转移至第3阶段 -170,100.00 - 170,100.00 -

计提/(转回)合计 -597,207.44 - 30,579,900.00 29,982,692.56

2020年12月31日余额 189,215.92 - 37,250,000.00 37,439,215.92

十三、风险管理(续)

3. 信用风险(续)

预期信用损失计量(续)

其他债权投资 第1阶段 第2阶段 第3阶段 合计

12个月预期信用损失 未发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失) 已发生信用减值的金融资产(整个存续期预期信用损失)

2019年12月31日余额 1,782,335.86 - - 1,782,335.86

转移至第1阶段 - - - -

转移至第2阶段 -106,292.54 106,292.54 - -

转移至第3阶段 - - - -

计提/(转回)合计 -468,360.16 230,073.65 - -238,286.51

2020年12月31日余额 1,207,683.16 336,366.19 - 1,544,049.35

4. 操作风险

操作风险,是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。操作风险管理的措施包括:

(1) 实行集中领导、分级管理的授权体制,各部门和分支机构在被授予的权限范围内行使权力和开展业务活动,明确制定各业务活动的管理制度办法、操作指引、流程及审批权限,严禁越权从事交易或业务活动。

(2) 采取风险与控制自我评估、关键风控点识别等多项措施,对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控。针对各类业务的特点,公司不定期采取协调会、自查等方式,深入了解业务开展情况、人员情况及控制机制等,评估业务部门可能存在的风险,不断完善风险控制手段,并根据风险评估结果进一步加强对关键风险点的控制和管理。

(3) 建立操作风险事件监测、汇报和分析机制。持续收集内、外部风险事件,对损失事件影响、内控缺失情况进行归因分析,形成风险和损失事件库,以加强风险来源的识别工作;及时向出现操作风险的部门出具预警提示,通知其及时作出相应的风险处理;对与操作风险损失事件、审计、监管检查所发现的问题相关的整改措施落实情况进行统一追踪,确保整改措施落实到位。

(4) 进行日常操作风险监控,定期检查并分析各部门操作风险的管理情况,确保操作风险制度和措施得到贯彻落实。

(5) 积极宣导风险管理文化,定期进行行业风险案例专题研究,强调创新业务开展前的风险识别与控制,使操作风险管理覆盖公司各前中后台部门和分支机构,有效强化了操作风险的事前控制、事中监控和事后改进。

十三、风险管理(续)

5. 合规风险

合规风险是指公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。合规风险管理的措施包括:

(1) 加强事前险防范。公司通过制度建设、合规培训与宣导等方式,倡导和推进合规经营的合规文化建设,培育全体工作人员合规意识,提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平。积极参与新业务、新方案,实现风控合规前置,有力防范了合规风险的发生。

(2) 加强事后合规检查。公司通过合规检查与调查及时发现违法违规行为,并按照监管与公司制度规定报告,及时纠正违法违规情况。在监管风险发生前,采用内部检查与调查、发送合规提示函或合规警示函等方式进行防范。

(3) 加大责任追究力度。对监管部门或自律组织下发的函件,公司及分支机构、子公司针对检查发现的问题,立即召开专题会议,认真反省,吸取教训,研究制定相关整改方案,逐项落实整改,并对相关责任人进行了责任追究。

十四、其他重要事项

1. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据划分经营分部。管理层定期评价经营分部,以决定向其分配资源。本集团在经营分部的基础上确定了5个报告分部,包括财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资及交易业务、其他业务。

本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下:

—财富管理业务主要包括为客户提供证券代理买卖、金融产品代销、期货经纪、融资融券业务、约定购回及股票质押式回购等业务。

—投资银行业务包括股权融资、债券融资、财务顾问等业务。

—资产管理业务包括为客户提供的资产管理业务。

—证券投资及交易业务包括固定收益证券、股票、金融衍生品等投资与交易业务。

—其他业务包括为客户提供的基金管理、投资研究、投资咨询、股权投资等业务。

分部会计政策与合并财务报表会计政策一致,分部间转移交易以实际交易价格为基础计算,分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。

十四、其他重要事项(续)

1. 分部报告(续)

项目 2020年度 合计

财富管理业务 投资银行业务 资产管理业务 证券投资及交易业务 其他

1.营业收入 2,360,879,725.02 451,412,788.98 105,651,157.84 1,261,969,139.41 2,688,784,651.91 6,868,697,463.16

其中:手续费及佣金净收入 1,031,063,645.23 451,412,788.98 105,651,157.84 - 50,080,782.36 1,638,208,374.41

利息净收入 1,320,547,766.62 - - -228,766,641.88 -666,798,879.61 424,982,245.13

2.营业支出 928,064,183.31 367,839,345.10 68,449,184.32 185,129,682.59 3,487,338,463.60 5,036,820,858.92

3.营业利润 1,432,815,541.71 83,573,443.88 37,201,973.52 1,076,839,456.82 -798,553,811.69 1,831,876,604.24

4.资产总额 38,720,350,685.19 72,819,365.37 22,866,418.03 30,022,493,607.49 3,374,352,108.52 72,212,882,184.60

5.负债总额 19,246,005,307.91 387,197,074.03 61,620,886.54 9,569,389,006.55 24,422,095,997.25 53,686,308,272.28

6.补充信息

(1)折旧与摊销费用 21,047,145.96 2,477,941.25 242,855.56 528,096.20 65,161,326.98 89,457,365.95

(2)资本性支出 49,931,715.02 1,072,099.56 630,117.57 1,933,370.18 40,625,730.78 94,193,033.11

项目 2019年度 合计

财富管理业务 投资银行业务 资产管理业务 证券投资及交易业务 其他

1.营业收入 1,585,994,996.97 597,158,825.46 161,318,521.88 1,157,145,401.88 397,524,747.34 3,899,142,493.53

其中:手续费及佣金净收入 664,858,350.38 597,158,825.46 161,318,521.88 - 36,273,969.15 1,459,609,666.87

利息净收入 913,353,497.02 - - -121,194,642.22 -528,834,036.04 263,324,818.76

2.营业支出 785,495,405.82 442,790,276.76 85,746,504.62 120,603,255.13 1,263,222,188.89 2,697,857,631.22

3.营业利润 800,499,591.15 154,368,548.70 75,572,017.26 1,036,542,146.75 -865,697,441.55 1,201,284,862.31

4.资产总额 27,662,695,963.04 34,288,265.09 11,014,909.23 28,499,216,310.28 2,888,377,488.86 59,095,592,936.50

5.负债总额 15,601,545,189.63 317,789,645.70 42,155,350.83 11,428,444,225.41 14,353,466,529.38 41,743,400,940.95

6.补充信息

(1)折旧与摊销费用 20,164,990.28 1,312,998.02 236,622.61 234,601.79 52,355,172.24 74,304,384.94

(2)资本性支出 36,335,166.24 6,835,416.95 1,577,017.20 3,684,347.04 108,310,393.47 156,742,340.90

十四、其他重要事项(续)

2. 融券业务情况

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

公允价值 公允价值

融出证券 81,074,147.32 48,861,535.44

其中:交易性金融资产 26,725,085.58 48,861,535.44

转融通融入证券 54,349,061.74 -

3. 社会责任

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

捐赠支出 8,369,439.13 410,875.00

十五、母公司财务报表项目注释

1. 长期股权投资

(1) 按类别列示

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

对子公司投资 1,640,428,274.88 1,640,428,274.88

对联营/合营企业投资 1,827,227,075.26 1,575,487,077.86

小计 3,467,655,350.14 3,215,915,352.74

减:长期股权投资减值准备 5,735,118.98 5,735,118.98

长期股权投资账面价值 3,461,920,231.16 3,210,180,233.76

十五、母公司财务报表项目注释(续)

1. 长期股权投资(续)

(2) 长期股权投资明细列示

被投资单位 核算方法 投资成本 2019年12月31日 本年增减变动 2020年12月31日 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 减值准备 本年减值准备

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 现金红利

一、子公司

1.宝城期货有限责任公司 成本法 540,428,274.88 540,428,274.88 - - - - - 540,428,274.88 80.00 80.00 - -

2.深圳市长城长富投资管理有限公司 成本法 600,000,000.00 600,000,000.00 - - - - - 600,000,000.00 100.00 100.00 - -

3.深圳市长城证券投资有限公司 成本法 500,000,000.00 500,000,000.00 - - - - - 500,000,000.00 100.00 100.00 - -

小计 1,640,428,274.88 1,640,428,274.88 - - - - - 1,640,428,274.88 - -

二、联营/合营企业

1.景顺长城基金管理有限公司 权益法 66,843,800.00 914,127,742.25 - - 402,777,623.71 -603,532.07 -206,180,524.00 1,110,121,309.89 49.00 49.00 - -

2.长城基金管理有限公司 权益法 92,184,190.00 655,624,216.63 - - 73,618,315.42 -323,771.73 -17,548,113.93 711,370,646.39 47.059 47.059 - -

3.深圳市通商投资有限公司 权益法 5,735,118.98 5,735,118.98 - - - - - 5,735,118.98 40.00 40.00 5,735,118.98 -

小计 164,763,108.98 1,575,487,077.86 - - 476,395,939.13 -927,303.80 -223,728,637.93 1,827,227,075.26 5,735,118.98 -

合计 1,805,191,383.86 3,215,915,352.74 - - 476,395,939.13 -927,303.80 -223,728,637.93 3,467,655,350.14 5,735,118.98 -

十五、母公司财务报表项目注释(续)

2. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

一、短期薪酬及长期薪酬 956,551,223.70 1,413,684,474.98 1,175,192,058.30 1,195,043,640.38

二、离职后福利-设定提存计划 - 46,398,896.31 32,565,130.83 13,833,765.48

三、辞退福利 - 1,602,561.96 1,602,561.96 -

合计 956,551,223.70 1,461,685,933.25 1,209,359,751.09 1,208,877,405.86

(2) 短期薪酬及长期薪酬列示

项目 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

一、工资、奖金、津贴和补贴 950,010,164.81 1,298,616,417.57 1,060,434,630.62 1,188,191,951.76

二、职工福利费 - 15,698,561.74 15,698,561.74 -

三、社会保险费 - 25,759,986.38 25,759,986.38 -

其中:医疗保险费 - 24,010,201.31 24,010,201.31 -

工伤保险费 - 112,241.94 112,241.94 -

生育保险费 - 1,637,543.13 1,637,543.13 -

四、住房公积金 - 48,310,518.78 48,310,518.78 -

五、工会经费和职工教育经费 6,541,058.89 21,257,615.49 20,946,985.76 6,851,688.62

六、其他 - 4,041,375.02 4,041,375.02 -

合计 956,551,223.70 1,413,684,474.98 1,175,192,058.30 1,195,043,640.38

于2020年12月31日,应付职工薪酬中包含的长期薪酬余额为人民币433,427,701.78元(2019年12月31日:人民币374,040,164.81元)。

(3) 设定提存计划列示

项目 2019年12月31日 本年增加 本年减少 2020年12月31日

基本养老保险费 - 7,592,941.85 7,592,941.85 -

失业保险费 - 206,833.79 206,833.79 -

年金缴费 - 38,599,120.67 24,765,355.19 13,833,765.48

合计 - 46,398,896.31 32,565,130.83 13,833,765.48

十五、母公司财务报表项目注释(续)

3. 利息净收入

项目 2020年度 2019年度

利息收入

存放金融同业利息收入 334,096,738.98 255,683,483.24

其中:自有资金存款利息收入 43,224,608.04 30,949,828.09

客户资金存款利息收入 290,872,130.94 224,733,655.15

融资融券利息收入 1,047,841,991.30 680,515,506.06

买入返售金融资产利息收入 46,542,384.32 58,070,444.45

其中:股票质押式回购利息收入 6,227,639.66 18,624,402.97

债权投资利息收入 13,130,592.55 19,456,012.94

其他债权投资利息收入 69,945,415.78 126,341,868.42

其他 284,123.95 66,467.24

利息收入小计: 1,511,841,246.88 1,140,133,782.35

利息支出

应付短期融资款利息支出 173,817,793.21 43,402,233.80

拆入资金利息支出 18,443,785.20 27,337,547.24

其中:转融通利息支出 6,093,990.81 7,073,611.15

卖出购回金融资产利息支出 345,812,621.55 354,552,735.12

客户资金利息支出 59,644,747.21 45,705,200.90

应付债券利息支出 516,986,799.41 457,066,161.91

其他 26,658,092.14 3,555,682.11

利息支出小计 1,141,363,838.72 931,619,561.08

利息净收入 370,477,408.16 208,514,221.27

十五、母公司财务报表项目注释(续)

4. 手续费及佣金净收入

项目 2020年度 2019年度

手续费及佣金收入:

证券经纪业务 1,385,355,240.86 911,217,316.46

其中:代理买卖证券业务 1,174,998,070.61 784,599,367.81

交易单位席位租赁 118,763,951.38 88,461,701.13

代销金融产品业务 91,593,218.87 38,156,247.52

投资银行业务 496,111,191.19 644,787,034.49

其中:证券承销业务 340,443,796.29 531,142,789.20

证券保荐业务 18,013,207.56 13,415,094.33

财务顾问业务 137,654,187.34 100,229,150.96

资产管理业务 113,223,831.63 163,984,700.42

基金服务业务 9,829,605.69 11,740,246.32

投资咨询业务 55,782,445.76 27,846,294.67

其他 3,047,620.53 2,254,719.17

手续费及佣金收入小计 2,063,349,935.66 1,761,830,311.53

手续费及佣金支出:

证券经纪业务 466,997,301.84 304,180,207.04

其中:代理买卖证券业务 451,709,553.00 290,205,932.93

交易单位席位租赁 7,373,801.53 5,985,759.28

代销金融产品业务 7,913,947.31 7,988,514.83

投资银行业务 44,698,402.21 47,628,209.03

其中:证券承销业务 42,483,888.91 35,757,474.66

证券保荐业务 - 1,733,199.63

财务顾问业务 2,214,513.30 10,137,534.74

资产管理业务 8,396,323.56 4,195,382.31

投资咨询业务 1,614,918.72 1,555,284.87

其他 19,899,622.61 5,741,312.57

手续费及佣金支出小计 541,606,568.94 363,300,395.82

手续费及佣金净收入 1,521,743,366.72 1,398,529,915.71

十五、母公司财务报表项目注释(续)

5. 投资收益

项目 2020年度 2019年度

成本法核算的长期股权投资收益 6,365,498.59 -

权益法核算的长期股权投资收益 476,395,939.13 246,145,992.14

金融工具投资收益 1,389,112,160.05 717,789,179.18

其中:持有期间取得的收益 912,137,498.28 827,041,643.89

- 交易性金融资产 911,794,878.28 827,041,643.89

- 其他权益工具投资 342,620.00 -

处置金融工具取得的收益 476,974,661.77 -109,252,464.71

- 衍生金融工具 8,299,788.17 -109,848,862.41

- 交易性金融资产 473,482,517.35 -22,229,270.64

- 债权投资 - 500,000.00

- 其他债权投资 469,554.51 15,609,214.97

- 交易性金融负债 -5,277,198.26 6,716,453.37

其他 -8,767,500.00 -

合计 1,863,106,097.77 963,935,171.32

6. 公允价值变动收益

项目 2020年度 2019年度

衍生金融工具 29,710,261.11 -71,022,251.67

交易性金融资产 807,668.17 537,159,837.81

交易性金融负债 -444,237.84 1,203,173.42

合计 30,073,691.44 467,340,759.56

7. 业务及管理费

项目 2020年度 2019年度

职工薪酬 1,461,685,933.25 1,373,073,901.21

租赁费及物业管理费 158,275,515.13 160,778,546.47

折旧摊销费 86,635,700.99 71,218,079.46

业务宣传费 61,194,209.09 41,208,364.29

电子设备运转费 52,449,734.94 48,806,548.38

席位运行费 37,088,840.47 29,203,841.93

咨询费 30,324,787.77 50,494,427.79

通讯费 26,428,672.88 24,785,907.80

投资者保护基金 17,349,373.67 21,683,099.67

业务招待费 13,234,437.45 15,042,114.20

其他 47,572,835.20 51,805,766.04

合计 1,992,240,040.84 1,888,100,597.24

十五、母公司财务报表项目注释(续)

8. 现金流量补充资料

项目 2020年度 2019年度

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 1,444,976,475.35 970,396,469.96

加:信用减值损失 67,717,899.72 5,812,464.98

固定资产折旧 36,112,460.62 34,418,683.85

无形资产摊销 28,228,980.22 24,162,635.07

长期待摊费用摊销 22,294,260.15 12,636,760.54

固定资产报废损失(收益) -381,167.42 -106,635.36

公允价值变动损失(收益) 14,220,118.56 -512,883,859.56

利息支出 690,804,592.62 500,524,999.48

汇兑损失(收益) 3,756,429.91 -1,115,425.50

投资损失(收益) -566,180,066.05 -391,943,873.50

递延所得税资产减少(增加) -61,172,439.31 51,892,718.62

递延所得税负债增加(减少) -2,029,104.04 4,607,264.11

交易性金融资产的减少(增加) -1,358,593,450.03 -2,213,989,697.04

经营性应收项目的减少(增加) -7,809,342,385.43 -3,804,442,975.88

经营性应付项目的增加(减少) 2,070,590,069.52 2,245,687,966.07

经营活动产生的现金流量净额 -5,418,997,325.61 -3,074,342,504.16

2.现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额 16,513,707,903.98 13,283,296,872.72

减:现金的年初余额 13,283,296,872.72 9,686,999,352.29

现金及现金等价物净增加额 3,230,411,031.26 3,596,297,520.43

十六、 财务报表的批准

本财务报表于2021年4月9日经本公司董事会批准。

***财务报表结束**

补充资料:

1. 当期非经常性损益明细表

非经常性损益明细 2020年 2019年

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 500,949.39 162,313.47

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,479,559.88 3,399,950.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,767,500.00 -

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,004,448.46 84,590.35

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,146,931.61 593,601.29

非经常性损益合计 6,070,526.12 4,240,455.11

减:所得税影响金额 1,584,634.36 1,121,727.80

扣除所得税影响后的非经常性损益 4,485,891.76 3,118,727.31

其中:归属于母公司股东的非经常性损益 4,383,067.37 1,809,171.31

归属于少数股东的非经常性损益 102,824.39 1,309,556.00

2. 净资产收益率和每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

2020年度:

报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 8.58% 0.48 0.48

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.56% 0.48 0.48

2019年度:

报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 5.95% 0.32 0.32

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.94% 0.32 0.32

因本公司不存在稀释性潜在普通股,故本公司稀释每股收益等于基本每股收益。

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2020年度审计报告原件

四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。

长城证券股份有限公司

法定代表人:张巍

二〇二一年四月

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